أصدر دودج آند كوكس (دودج & كوكس)، الذي يملك أكثر من 80 عاما من الخبرة في إدارة الاستثمار، صندوق دودج & كوكس ستوك ("دودجكس") في 4 يناير 1965. وتسعى الشركة إلى توفير رأس مال طويل الأجل ونمو في الدخل مع توفير الدخل الحالي من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأوراق المالية التي يرى المستشار أنها أقل من قيمتها بشكل مؤقت. لاختيار محفظة متنوعة، دودج & كوكس تركز على أساسيات الشركات الفردية، مثل التدفق النقدي في المستقبل، والأرباح والأرباح. كما يقوم المستشار بتقييم أوضاع الاقتصاد الكلي والميزة التنافسية والخبرة وإدارة الشركة.

- 1>>

كما في 31 مارس 2015، حقق صندوق دودج وكوكس للأوراق المالية عائد سنوي متوسط ​​قدره 9. 66٪ على مدى السنوات العشرين الماضية، في حين عاد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 7. 98٪ نفس الفترة. واستنادا إلى بيانات السنوات العشر السابقة، حقق الصندوق المشترك عائدا سنويا متوسطا قدره 5٪. وقد حقق متوسط ​​عوائد سنوية بلغت 10٪ خالل السنوات اخلمس املاضية و 9٪ خالل السنوات الثالث املاضية. في حين أن تحليل العائد التاريخي للصندوق مفيد، يجب عليك أيضا النظر في نظرية المحفظة الحديثة (مبت) وإحصاءات التقلب، فضلا عن النسب التاريخية الصاعدة / الهبوطية، لتحديد ما إذا كانت عائدات المحفظة هي الأمثل.

- 2>>

خصائص المحفظة

يفرض صندوق دودج وكوكس للأوراق المالية نسبة صافي مصروفات سنوية تبلغ 0. 52٪، وهي نسبة أقل بكثير من فئتها البالغة 0. 92٪ وصناديق كبيرة لا تحميل. أما أعلى خمس مخصصات للقطاع، فهي 26 في المائة، وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 24 في المائة، والرعاية الصحية بنسبة 16 في المائة، و 5 في المائة، والسلطة التقديرية للمستهلكين بنسبة 15 في المائة، والطاقة 7 في المائة. واعتبارا من 31 مارس 2015، كان إجمالي صافي أصول الصندوق 53 $. 8 مليارات و 61 سهما.

- 3 <>

نسبة ما فوق السوق / نسبة الالتقاط في الأسواق

نسبة الاستحواذ على السوق هي إحصائية تقيس أداء المحفظة خلال الأسواق. وعلی العکس من ذلك، فإن نسبة الاستحواذ علی الأسواق المنخفضة تقيس أداء المحفظة في الأسواق المتدنية. وفي 29 شباط / فبراير 2016، كانت نسبة دودج و كوكس ستوك قد بلغت نسبة 106 في المائة، و 55 في المائة، ونسبة انخفاض في السوق بلغت 118. 95 في المائة على مدى السنوات العشر الماضية عندما قيست مقابل مؤشر S & P 500 . واستنادا إلى البيانات الخمسية المتتالية، كان لدى الصندوق نسبة استحواذ عالية تصل إلى 106. 1٪، في حين بلغت نسبة القبض على األسواق 123٪. ويشير ذلك إلى أن أداء الصندوق قد تجاوز أداء مؤشر ستاندرد أند بورز 500 في الأسواق المرتفعة خلال هذه الفترات. ومع ذلك، فقد الصندوق أيضا أكثر خلال الأسواق المتخلفة عن المؤشر القياسي.

مبت أند فولاتيليتي ستاتيستيكش

شهد صندوق دودج وكوكس للأسهم تاريخيا درجة أعلى قليلا من التقلب مقارنة بفئته من الأموال غير المحملة بأرباح كبيرة ومؤشر ستاندرد اند بورز 500.ونتيجة لذلك، كانت نسبها المعدلة حسب المخاطر في مستوى أو أقل بقليل من متوسط ​​الفئة.

واعتبارا من 29 فبراير 2016، استنادا إلى بيانات السنوات العشر، بلغ متوسط ​​الانحراف المعياري السنوي لصندوق دودج وكوكس للأوراق المالية 17٪ 77٪ وعائد 4٪، بينما كان متوسط ​​فئته والانحراف المعياري السنوي من 15. 82٪ والعودة من 4. 62٪ خلال نفس الفترة. على مدى السنوات ال 10 الماضية، كان لها R- تربيع من 95. 46٪، بيتا من 1. 15 و ألفا من -2. 32 عند قياسه مقابل مؤشر S & P 500؛ كان لفئتها R- تربيع 93. 2٪، بيتا من 1. 01 و ألفا من -1. 66. وقد أشارت قيمة صندوق R دودج & كوكس ستوك إلى أن 95. 46٪ من تحركات أسعاره السابقة يمكن تفسيرها بالتحركات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

أشارت بيتا دودج & كوكس ستوك إلى أن الصندوق كان نظريا 15 ٪ أكثر تقلبا من مؤشر ستاندرد آند بورز 500. مقارنة بفئته، فإن الصندوق نظريا أكثر تقلبا، ويشير ألفا إلى أنه قد حقق أداء ضعيفا في المؤشر بنسبة 2. 32٪ على أساس معدل المخاطر، في حين أن فئته أقل من 1.66٪ . وعلى مدى فترة السنوات العشر الأخيرة، كان لدى الصندوق نسبة ترينور قدرها 2. 96، بينما كان لفئته نسبة ترينور قدرها 3. 66- وتشير نسبة ترينور إلى أن أداء هذه الفئة كان ضعيفا على أساس معدل المخاطر خلال فترة 10 سنوات -سنة.

واعتبارا من 29 فبراير 2016، استنادا إلى بيانات خمس سنوات متتالية، بلغ متوسط ​​الانحراف المعياري السنوي لصندوق دودج وكوكس للأوراق المالية 13.8٪، وهو ما يمثل عائدا بنسبة 8. 47٪، ومربع R 94. 57٪ وبيتا من 1. 13. كان لديه ألفا من -2. 61 ونسبة ترينور البالغة 7. 45 عند قياسها مقابل مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وكان لفئتها متوسط ​​انحراف معياري سنوي قدره 12. 49٪، وعائد قدره 7. 37٪، ومربع R من 92. 15٪، بيتا من واحد و ألفا من -2. 54 عند قياسها مقابل مؤشر S & P 500 خلال نفس الفترة.