تساعد نسبة شارب المستثمرين على تقييم العلاقة بين المخاطر والعائد على الأصل. منذ عرضه من قبل ويليام شارب في 1960s، أصبحت نسبة شارب واحدة من المقاييس الأكثر استخداما على نطاق واسع في مجال التمويل والاقتصاد. من خلال قياس كل من التقلب والأداء، وهذه الأداة تسمح لفهم تدريجي من استخدام المخاطر لتوليد العودة. وبمساعدة ميكروسوفت إكسيل، يمكن استخدام صيغة نسبة شارب المخيفة بطريقة أخرى بسهولة.
- 1>>فيما يلي معادلات نسبة شارب القياسية: S (x) = (ر - رف) / ستاندديف (x)
لإعادة إنشاء هذه الصيغة في إكسيل، قم بإنشاء عمود فترة زمنية وإدراج قيم في ترتيب تنازلي تنازلي (1، 2، 3، 4، الخ). وعادة ما تكون كل فترة زمنية إما شهر أو سنة واحدة. ثم قم بإنشاء عمود ثان بجواره للإرجاع ورسم تلك القيم في الصف نفسه للفترة الزمنية المقابلة.
في العمود الثالث (العمود C إذا بدأت مع العمود أ)، قم بإدراج قيمة العائد الخالية من المخاطر، والتي عادة ما تكون العوائد الحالية لسندات الخزانة الحكومية الأمريكية. يجب أن تكون هناك نفس القيمة في كل صف في هذا العمود.
العمود الرابع لديه معادلة للعائد الزائد، وهو العائد ناقص قيمة العائد خالية من المخاطر. استخدام الخلايا في العمودين الثاني والثالث في المعادلة. انسخ هذه المعادلة لأسفل لجميع الفترات الزمنية.
التالي حساب متوسط قيم العائد الزائد في خلية منفصلة. في خلية أخرى مفتوحة، استخدم الدالة ستديف للعثور على الانحراف المعياري للعائد الزائد. وأخيرا، احسب نسبة شارب بقسمة المتوسط على الانحراف المعياري. وتعتبر النسب الأعلى أفضل.
ويمكن أيضا حساب نسب شارب باستخدام وظائف فبا. ومع ذلك، يجب أن تفهم كيفية استخدام فبا قبل محاولة توفير وسيطات إكسيل لحساب نسبة شارب.
كيف يمكنك حساب التدفق النقدي التشغيلي في إكسيل؟
يمكن للمقرضين والمستثمرين التنبؤ بنجاح الشركة باستخدام تطبيق إكسيل لجدول البيانات لحساب التدفق النقدي الحر للشركات.
كيف يمكنك حساب التقلبات في إكسيل؟
لأنها تسمح بتقييم أكثر على المدى الطويل للمخاطر، فإن التقلب التاريخي يستخدم على نطاق واسع من قبل المحللين والتجار في وضع استراتيجيات الاستثمار.
كيف يمكنك حساب نسبة تغطية الشركة في إكسيل؟
تعرف على نسب التغطية، وقياس نسبة تغطية الفائدة وكيفية حساب نسبة تغطية الفائدة للشركة في ميكروسوفت إكسيل.