تعتبر العلاقات بين أكثر السلع تداولا وأزواج العملات شيوعا في العالم. فعلى سبيل المثال، يرتبط الدولار الكندي بسعر النفط بسبب التصدير، في حين أن اليابان معرضة لأسعار النفط لأنها تستورد معظم نفطها. وبالمثل، فإن أستراليا (أود) ونيوزيلندا لها علاقة وثيقة بأسعار الذهب وأسعار النفط. في حين أن الارتباطات (الإيجابية أو السلبية) يمكن أن تكون كبيرة، إذا تجار الفوركس يريدون الاستفادة منها، من المهم أن الوقت "تجارة الارتباط" بشكل صحيح. سيكون هناك أوقات عندما تنهار العلاقة، ومثل هذه الأوقات يمكن أن تكون مكلفة جدا للتاجر الذي لا يفهم ما يحدث. إن إدراك وجود ارتباط وتتبعه وتوقيته أمر حاسم للنجاح في التداول استنادا إلى التحليل المشترك بين الأسواق والذي يتم من خلال دراسة علاقات العملات والسلع.

تعليمي: تجارة الفوركس

تحديد العملات و العلاقات السلعية للتجارة ليس كل علاقات العملة / السلع تستحق التداول. يحتاج التجار إلى أن يأخذوا في الاعتبار اللجان وينتشر، رسوم إضافية والسيولة وأيضا الوصول إلى المعلومات. فالعملات والسلع التي يتم تداولها بشكل كبير سيكون من الأسهل العثور على معلومات عنها، وسيكون لها فروق أسعار منخفضة وسيولة أكثر احتمالا أن تكون كافية.

--2>>

كندا هي مصدر رئيسي للنفط، وبالتالي اقتصادها يتأثر بسعر النفط والمبلغ الذي يمكن تصديره. واليابان هي مستورد رئيسي للنفط، وبالتالي فإن سعر النفط والمبلغ الذي يجب أن يستورده يؤثر على الاقتصاد الياباني. وبسبب التأثير الكبير للنفط على كندا واليابان، فإن الدولار الكندي / الين الياباني يرتبط ارتباطا إيجابيا مع أسعار النفط. هذا الزوج يمكن رصدها وكذلك الدولار / كندي. الجانب السلبي هو أن كاد / جبي عموما لديه انتشار أعلى و أقل سيولة من الدولار / كندي. ولما كان سعر النفط بالدولار الأمريكي في جميع أنحاء العالم، فإن الدولار المتقلب يؤثر على أسعار النفط (والعكس بالعكس). لذلك يمكن مراقبة الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (أوسد / كاد) نظرا لأن البلدين هما مستورد ومصدر رئيسي للنفط.

الشكل 1: كاد / جبي مقابل أسعار النفط المعدلة. يظهر الرسم البياني البيانات الأسبوعية لعام 2007 حتى عام 2010.

المصدر: تد أميريتريد

ويبين الشكل 1 أن هناك أوقاتا عندما يتباين زوج العملات والنفط. يتم تعديل أسعار النفط. ويستخدم الشكل 2 أسعار النفط غير المعدلة، ويمكن رؤية ارتباط قوي، حتى عام 2010، يبين أنه من المهم رصد الترابط في الوقت الحقيقي مع بيانات التجارة الفعلية.

الشكل 2: كاد / جبي مقابل العقود الآجلة للنفط غير المعدلة (النسبة المئوية). يتد (2010)، يوميا.

المصدر: تد أميريتراد.

أستراليا هي واحدة من كبرى منتجي الذهب في العالم. ونتيجة لذلك، يتأثر اقتصادها بسعر الذهب وكم يمكن تصديره.وتعتبر نيوزيلندا شريكا تجاريا رئيسيا مع أستراليا، وهي بالتالي معرضة بشدة لتقلبات الاقتصاد الأسترالي. وهذا يعني أن نيوزيلندا تتأثر بشدة أيضا بعلاقة أستراليا بالذهب. وفي عام 2008، كانت أستراليا رابع أكبر منتج للذهب في العالم. في عام 2009، كانت الولايات المتحدة ثالث أكبر مشتر للذهب. لذلك، فإن زوج العملات أود / أوسد و نزد / أوسد مناسبان للتداول فيما يتعلق بأسعار الذهب.

الشكل 3: أود / أوسد مقابل العقود الآجلة للذهب المعدلة (النسبة المئوية).

المصدر: تد أميريتريد

في حين كانت أستراليا من بين أصغر المصدرين للنفط في عام 2009، خلال عام 2010، كان الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي مرتبطا إيجابيا أيضا بأسعار النفط، ومن ثم في أيلول / سبتمبر.

الشكل 4: أود / أوسد مقابل العقود الآجلة للنفط غير المعدلة (النسبة المئوية). يتد (2010)، دايلي.

المصدر: تد أميريتريد

قد تتغير علاقات السلع بالعملة مع مرور الوقت. ويمكن إيجاد علاقات سلعية أخرى بالعملات من خلال البحث عن منتجين رئيسيين لأي صادرات، فضلا عن كبار المستوردين للسلعة نفسها. ومن الجدير بالذكر أن سعر صرف العملة بين المصدر والمستورد يستحق النظر في العلاقة مع السلعة.

عند تحديد ما هي الأدوات التي تريد تداولها عند معرفة العملات والسلع التي لها علاقات قوية، يحتاج المتداولون إلى تحديد زوج العملات القابلة للتداول الذي سيقومون به في صفقاتهم، أو إذا كانوا سوف يتاجرون بالسلعة و < العملات. وهذا يعتمد على عدة عوامل بما في ذلك الرسوم وقدرة التاجر على الوصول إلى سوق معين. وتبين الرسوم البيانية أن السلعة غالبا ما تكون أكثر تقلبا من الأدوات. في حالة الوصول إليها، يمكن للتاجر أن يكون قادرا على تداول زوج العملات والعملة من حساب واحد بسبب الاستخدام الواسع النطاق لعقود السلع الأساسية للفروقات (كفدس).

كيف تستثمر في السلع لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع) رصد الترابط ل "الشقوق"

ومن المهم أيضا الإشارة إلى أنه لمجرد وجود علاقة "في المتوسط" الوقت، لا يعني وجود ارتباطات قوية في جميع الأوقات. في حين أن أزواج العملات هذه تستحق المشاهدة لميول الارتباط عالية نحو سلعة، وسوف تكون هناك أوقات عندما لا وجود ارتباط قوي وربما حتى عكس لبعض الوقت. قد تتنوع سلعة وزوج العملات التي ترتبط ارتباطا إيجابيا للغاية سنة واحدة، وتصبح مرتبطة سلبا في المرحلة التالية. يجب على التجار الذين ينخرطون في تداول الارتباط أن يكونوا على بينة من متى يكون الارتباط قويا وعندما يتحول.

يمكن أن يتم رصد الارتباطات بسهولة تامة مع منصات التداول الحديثة. ويمكن استخدام مؤشر الارتباط لإظهار العلاقة في الوقت الحقيقي بين السلعة وزوج العملات خلال فترة معينة. قد يرغب المتداول في التقاط اختلافات صغيرة في حين أن الصكين لا يزالان مترابطين بشكل عام. عندما يستمر الاختلاف ويضعف الارتباط، يحتاج التاجر إلى التراجع وفهم أن هذا الارتباط قد يكون في فترة من التدهور؛ فقد حان الوقت للتخطي إلى الهامش أو اتخاذ نهج تداول مختلف لاستيعاب السوق المتغيرة.

الشكل 5:

كاد / جبي مقابل العقود الآجلة للنفط ومؤشر الارتباط. المصدر:

تد أميريتريد ويبين الشكل 5 مؤشر كاد / جبي الأسبوعي فضلا عن مؤشر الارتباط (15 فترة) مقارنة مع العقود الآجلة للنفط. في معظم الوقت يظهر المؤشر وجود علاقة قوية في المنطقة 0. 80، ولكن هناك أوقات عندما ينخفض ​​الارتباط. عندما ينخفض ​​المؤشر إلى ما دون عتبة معينة (على سبيل المثال 0. 50)، فإن الارتباط ليس قويا ويمكن للتاجر انتظار العملة والسلع لإعادة تأسيس الارتباط القوي. ويمكن استخدام الاختلافات في إشارات التجارة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الاختلافات يمكن أن تستمر لفترات طويلة من الزمن.

يمكن تعديل مؤشر الارتباط للإطار الزمني الذي يتم تداول المتداول عليه. فترة حساب أطول سوف تسهل النتائج وأفضل للتجار على المدى الطويل. وتقصير فترة الحساب سيجعل المؤشر أكثر تقطعا ولكنه قد يوفر أيضا إشارات قصيرة الأجل ويسمح بتداول الترابط على أطر زمنية أصغر. (999)> الاختلاف: التجارة الأكثر ربحا

) توقيت العملة / تجارة السلع عند النظر إلى الرسوم البيانية السابقة من الواضح أن التوقيت والاستراتيجية مطلوبة للتنقل والارتباطات المتقلبة بين العملات والسلع. في حين سيتم تحديد الدخول والخروج الدقيق من قبل التاجر، وسوف يعتمد على ما إذا كانوا يتداولون السلعة أو العملة أو كليهما، يجب أن يكون المتداول على بينة من عدة أشياء عند الدخول والخروج من الصفقات الارتباط.

هل ترتبط العملة والسلع حاليا؟ ماذا عن مرور الوقت؟ هل يبدو أن أحد الأصول يقود الآخر؟

• هل يختلف السعر؟ هل فئة الأصول واحدة تحقق ارتفاعات أعلى، على سبيل المثال، في حين فشل فئة الأصول الأخرى في تحقيق ارتفاعات أعلى؟ إذا كان هذا هو الحال، انتظر اثنين لبدء التحرك معا مرة أخرى.
• استخدم أداة تأكيد الاتجاه. في حالة حدوث اختلافات، انتظر ظهور اتجاه (أو عكس) حيث الاتجاه العملة والسلع في ارتباطها المناسب.
• الشكل 6:

الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مقابل الدولار الكندي مقابل الدولار الكندي

المصدر: عقود الفروقات

من خلال رصد الارتباطات، يمكن تأكيد العديد من الصفقات في أسواق الدولار الأمريكي / الدولار الكندي وأسواق النفط خلال الإطار الزمني المبين في الشكل 6. في حين يمكن للمرء أن التجارة بين أزواج خلال الأوقات المترابطة، شهد هذا الإطار الزمني المحدد عدة اختلافات. ومع تطور العملة والسلع نفسها، تطورت اتجاهات كبيرة. من خلال مراقبة فترات الانقطاع في كل من السلعة والعملة، أو عن طريق انتظار فئة واحدة من الأصول للانضمام إلى اتجاه الارتباط من فئة الأصول الأخرى (تميزت بالأسهم الزرقاء)، كان يمكن التقاط العديد من الاتجاهات الكبيرة. هذا يشبه مشاهدة الاختلافات في مؤشر الارتباط ومن ثم اتخاذ التجارة في اتجاه متجه مثل إعادة ترتيب السلع والعملة. ويمكن تداول السلعة أو العملة أو كليهما. الخط السفلي في التعاملات العملة وعلاقات السلع

الارتباطات بين العملات والسلع ليست علم دقيق.في كثير من الأحيان تنهار الارتباطات وربما تتراجع لفترات طويلة. يجب على المتداولين أن يظلوا يقظين في مراقبة الارتباطات للحصول على الفرص. مؤشرات الارتباط أو المخططات الرصد هي طريقتان لاستكمال هذه المهمة. بعد الاختلافات، في انتظار السلع والعملة لمواءمة في اتجاهات كل منهما يمكن أن يكون إشارة قوية - ولكن التجار يجب أن نقبل أن الاختلافات يمكن أن تستمر لفترة طويلة. قد تتغير العلاقات مع مرور الوقت حيث تغير البلدان الصادرات أو الواردات، وهذا سيؤثر على الارتباطات. ومن المهم أيضا أن يحدد التجار كيفية إجراء الصفقات، سواء بالعملة أو السلعة أو كليهما.

للقراءة ذات الصلة، نلقي نظرة على باكتستينغ والاختبار إلى الأمام: أهمية الارتباط.