عادة ما تعتبر أنظمة التداول برامج حاسوبية معقدة تتطلب كميات هائلة من البيانات لحساب أفضل معلمات الدخول والخروج. ولكن في التداول، وغالبا ما يكون الحل الأفضل هو أبسط. في الواقع، واحدة من أنظمة التداول المعروفة لا تتطلب حتى جهاز كمبيوتر لتشغيل. قراءة على ونحن نلقي نظرة على نظام القاعدة الأسبوعية وتظهر لك كيف هذا النظام البسيط يمكن أن تساعدك على الربح من التجارة.

الربح من الاتجاه الاتجاه التالي هو مفهوم معروف وراء العديد من أنظمة التداول الناجحة. ربما كان أول نظام من هذا القبيل هو القاعدة الأسبوعية التي وضعها ريتشارد دونشيان. وقد نشرت نتائج الاختبار لهذا النظام في وقت مبكر من عام 1970، وتبين أن النظام الأكثر ربحية المعروفة آنذاك.

كان دونشيان يطلق عليه اسم "أب أساليب تداول السلع الحديثة"، وكان أول من يدير صندوق السلع الذي كان متاحا لعامة الناس. ويعتقد أنه قد طور فكرة الاتجاه بعد الأنظمة في 1950s.

-

الاستراتيجية تشتري القاعدة الأسبوعية في أبسط أشكالها عندما تصل الأسعار إلى أعلى مستوى جديد في أربعة أسابيع وتبيع عندما تصل الأسعار إلى أدنى مستوى جديد في أربعة أسابيع. ويعني ارتفاع جديد لمدة أربعة أسابيع أن الأسعار قد تجاوزت أعلى مستوى وصلت إليه خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وبالمثل، فإن انخفاض جديد لمدة أربعة أسابيع يعني أن الأسعار تتداول أقل مما كانت عليه في أي وقت خلال الأسابيع الأربعة الماضية. هذا النظام هو دائما في السوق، طويلة أو قصيرة. المعروف ببساطة باسم قاعدة أربعة أسابيع (4WR)، وهذا هو النظام الدقيق المصممة واستخدامها من قبل دونشيان.

سوف تكون هذه الاستراتيجية على الجانب الأيمن من جميع التحركات الكبيرة في السوق. ومع ذلك، فإن الاستراتيجية لديها أيضا نسبة منخفضة من الصفقات الفائزة. والمشكلة هي أن معظم الأسواق تتجه نحو ثلث الوقت. في بعض الأسواق، قد يكون 4WR الحق أقل من 40٪ من الوقت. وعادة ما تكون الصفقات الأخرى خسائر صغيرة، والتي تحدث في حين أن السوق يتعزز مع حركة السعر متقلبة. (للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على أنظمة التداول البرنامج التعليمي.)

استخدام قاعدة الأربعة أسابيع كمثال ل 4WR، يمكننا أن ننظر إلى غوغل (ناسداك: غوغ) في الشكل 1. وهذا يدل على نموذجية الفوز طويلة التجارة. عندما تم الوصول إلى أعلى مستوى جديد في أربعة أسابيع، تم شراء غوغ؛ تم بيعها بعد حوالي 10 أسابيع عندما حققت أدنى مستوى جديد في أربعة أسابيع. وأسفرت هذه الصفقة عن مكاسب مثيرة للإعجاب بلغت 18٪. المشكلة في هذه التجارة هي أنها ارتفعت بنسبة أكثر من 30٪ عند نقطة واحدة، وأعادت ما يقرب من نصف أرباحها قبل إعطاء إشارة البيع.

الشكل 1: الرسم البياني اليومي ل غوغ يظهر أربعة إشارات قاعدة الأسبوع

المصدر: هتب: // شبكة الاتصالات العالمية. genesisft. كوم /

4WR يمكن أن تعمل بشكل جيد على قدم المساواة على الجانب القصير. في الشكل 2، ونحن نرى تجارة الفوز في جولدمان ساكس (نيس: غس). وأدت هذه التجارة أيضا إلى الفوز بأكثر من 18٪. ولكن كانت قد وصلت إلى 25٪ وأغلقت بعد إعفاء جزء كبير من الأرباح.

الشكل 2: الرسم البياني اليومي لل غس يظهر أربعة إشارات قاعدة الأسبوع

المصدر: هتب: // شبكة الاتصالات العالمية. genesisft. كوم /

تكرير الاستراتيجية طريقة واحدة لمعالجة مشكلة البقاء في تجارة طويلة جدا هي تغيير قواعد الخروج. بدلا من اتباع 4WR الأصلي للخروج من موقف، يمكن للتجار الخروج عند كسر المتوسط ​​المتحرك. على سبيل المثال، من شأن تطبيق متوسط ​​متحرك لمدة 10 أيام لأن معايير الخروج على تجارة غوغ المبينة في الشكل 1 أن تزيد أرباح هذه التجارة بنحو 25٪. وقد تم اختيار متوسط ​​متحرك لمدة 10 أيام لأنه نصف إشارة الدخول (أربعة أسابيع هي 20 يوم تداول)، ولكن يمكن استخدام أي فترة زمنية أقصر من إشارة الدخول. (للحصول على الخلفية، راجع المتوسطات المتحركة البرنامج التعليمي.)

تريند ترشيح استخدام آخر من 4WR هو مرشح الاتجاه في السوق بشكل عام. بالنسبة للعديد من المتداولين، قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان السوق صعودي أو هبوطي على المدى القصير. تطبيق 4WR يسمح للتجار لتعريف موضوعي الاتجاه. إذا كانت أحدث إشارة السوق في ظل هذا النظام هو شراء، يمكن للتاجر أن يكون واثقا من أن السوق في اتجاه صاعد. يمكن تعريف الاتجاه الهبوطي بأنه الأوقات التي كانت فيها أحدث إشارة 4WR بيع؛ وبعبارة أخرى، جعل السوق أدنى مستوى جديد في أربعة أسابيع في الآونة الأخيرة مما كان عليه أعلى مستوى جديد في أربعة أسابيع. باستخدام 4WR كفلتر، فإن التاجر سوف يبحث عن 4WR ليكون على إشارة شراء قبل دخول مراكز طويلة جديدة. سيتم إدخال المراكز القصيرة فقط عندما يكون السوق على إشارة بيع 4WR.

إيجاد اتجاهات أطول أجلا ويمكن أيضا تطبيق هذا النظام متعدد الاستخدامات لتحديد الاتجاه على المدى الطويل. ويمكن القيام بذلك من خلال تطبيق نظرية داو، مقياسا يتبع على نطاق واسع لصحة السوق. ويتطلع المحللون للعمل في مؤشر داو جونز للنقل لتأكيد اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي. عندما يحقق كلا المتوسطين مستويات قياسية جديدة، نحن في سوق الثور المؤكدة. إن الانخفاضات الجديدة في كلا المتوسطين تشير إلى سوق الدب المؤكد. وتؤدي الاختلافات بين المتوسطات معظم المحللين إلى التعبير عن الحذر بشأن هذا الاتجاه. (لمعرفة المزيد، اقرأ نظرية داو البرنامج التعليمي.)

مشكلة واحدة مع تطبيق نظرية داو هي أن القواعد هي ذاتية، اعتمادا على كيف يعرف المحلل انخفاض جديد أو جديد جديد. فمن الممكن لممارسي اثنين المهرة للنظر في نفس المخططات وعدم الموافقة على الإشارات. تطبيق 4WR يمنع هذا الاحتمال. وبدلا من تحديد ذاتي جديد أو منخفض جديد، يحدد 4WR، مقدما، عندما يتم إنشاء إشارة وسيصل جميع المحللين الذين يستخدمون 4WR إلى نفس الاستنتاج.

الاستنتاج و 4WR يجعل كبيرة بالإضافة إلى أي أدوات التاجر. يجب على جميع التجار النظر في تكييف 4WR إلى أنماط التداول الخاصة بهم. نضع في اعتبارنا أنه لا يوجد شيء السحر حوالي أربعة أسابيع. قد يختار التجار استخدام إشارات تستند إلى أطر زمنية أقصر أو أطول. يمكن أن تكون إشارات الدخول والخروج غير متماثلة، على سبيل المثال الدخول في إشارات 4WR ولكن الخروج على أدنى مستوياتها الجديدة لمدة أسبوعين. وكما لوحظ، يمكن أيضا استخدام المتوسطات المتحركة لتوليد إشارات الخروج.ويمكن الجمع بين 4WR ومؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية أو تباعد التقارب المتوسط ​​المتحرك، كتصفية على هذه الإشارات. التطبيقات المحتملة من 4WR محدودة فقط من قبل الخيال التاجر، لذلك تجربة قليلا ومعرفة أي نظام ينتج أفضل النتائج بالنسبة لك.