في العالم المعقد لأنظمة التداول، هناك نوعان من الناس: المبرمجين والتجار. ويعد تصميم نظام التداول تحديا يتطلب خبرة ومهارات برمجة معقدة. ولكن تصميم النظام الذي يجعل المال في الواقع يتطلب فهما ممتازا للأسواق والمؤشرات الفنية ومشاعر المستثمرين ومجموعة كاملة من العلاقات المعقدة بين البيانات.

إذا أين مبرمج دون خبرة التداول الحصول على تعليمات؟ من التاجر، ولكن نجاح النظام يعتمد على مدى التاجر يمكن التواصل إلى مبرمج ما يجب على النظام القيام به، ومن ثم على كيف المهرة مبرمج هو في ترجمة الإجراءات المطلوبة في رمز البرمجة.

مبرمج / تاجر الهجين هو تولد بعيدا. هذا هو الشخص الذي، تداولها مع المال الحقيقي، يعرف ما هو مطلوب لتطوير نظام التداول الفوز وأيضا لديه مهارات البرمجة لوضع الاستراتيجية في التعليمات البرمجية. ولا يعاني مثل هذا الشخص من أي سوء فهم أو تحديات في الترجمة. روبرت جيمس ديدمان، رئيس مجموعة تحليل نظم التداول (تساغروب)، هو شخص من هذا القبيل.

كالتاجر الذي يقوم بتصميم الأنظمة، ديدمان، الذي لديه 12 عاما من الخبرة التجارية، يأخذ نهجا مختلفا للتداول من معظم الذين يلعبون الأسواق. ليس فقط لديه لخلق استراتيجيات تعمل في مجال التجارة، ولكن يجب أن يكون أيضا قادرا على ترجمتها إلى رمز البرنامج بحيث يمكن لعملائه التجارة بها. وهذا يعني أنه يجب اختبار استراتيجياته بشكل شامل لضمان عملهم.

نصيحة المتداول
ما هو أهم معيار في نظام التداول، وفقا ل ديدمان؟

"معظم المتداولين يعتبرون الربحية أولوية قصوى، ولكن للتجار المحترفين ومديري الأموال، والحفاظ على رأس المال أو الحد من الخسائر هو قبل الأخيرة"، كما يقول.

يجب على المرشحين عرض عدد من الشروط قبل النظر فيها.

يواصل ديدمان، "في إيجاد أنظمة قوية، نستخدم معلمة تسمى كفاءة التجارة، وكيف يعمل النظام عندما يكون في السوق مقابل استراتيجية شراء وعقد؟ لهذا نحن بحاجة إلى أنظمة التداول التي تتفوق على شراء وعقد ثم ننظر إلى الصفقات التي تحافظ على رأس المال، ما هو وقف الخسارة في التجارة، وأخيرا ننظر إلى الربحية. "

"كثير من التجار الجدد يجعلون من الخطأ مشغول تماما بالربحية مع تجاهل أقصى قدر من الخفض وفقدان النظام.أهم أهمية للمحترفين هو كم هو نظام وقف الخسارة؟ قد يكون الحد الأقصى للتجارة مربحة من 30٪، ولكن هل تريد أن التجارة إذا كان وقف الخسارة هو 20٪؟ أنا لا، وأود أن التجارة بدلا من ذلك نظام أكثر تواضعا مع متوسط ​​الربح 15٪ و 5٪ وقف

"الفرق الرئيسي بين المهنيين وغير المهنيين هو أن هذا الأخير يتطلع إلى ضرب المدى المنزلي مع تجاهل الآثار التراكمية للخسائر.ما هو جيد وجود نظام يجعل 50٪ ولكن بعد ذلك يفقد 15 إلى 20٪ في التجارة في الصفقات الخمسة المقبلة؟ إذا كان الموالية فعلت ذلك أو أنها سوف تكون خارج العمل في وقت قصير "، ويقول ديدمان.

أمثلة تجارية
وفيما يلي مثال على ما يعنيه، وعندما تم استخدام أحدث منتج تسا، ودعا التجارة أوراكل ™، (زيكسسي)، وهي خدمة رسائل بريد إلكتروني آمنة، ظهرت في البحث، وأظهرت عائدا مدهشا لمدة أربع سنوات بنسبة 900٪ في ما مجموعه 26 الصفقات، 21 منها كانت الفائزين ، وهو معدل نجاح تاريخي لأكثر من 80٪ ومخاطر / مكافأة، يقاس بأقصى انتصارات للخسائر، من 102 إلى 19 أو أكثر من 5: 1. كان بالتأكيد كل علامات الفائز.

الشكل 1 - الرسم البياني اليومي لشركة زيكس كوربوراتيون (زيكسي) يظهر الأسهم الخضراء شراء و الأحمر بيع.منحنى الأسهم في المئة في النافذة العليا أيضا تبدو مثيرة للإعجاب الرسم البياني من قبل ميتاستوك نظام التداول في المكونات ل ميتاستوك من قبل تسا غروب 's التجارة أوراكلتم ™ .

ولكن هذه ليست تجارة يدرسها ديدمان والسبب بسيط: أظهر فحص تاريخ التداول (انظر الشكل 2) مشروعا إد وقف الخسارة من 63٪.

"على الرغم من أن النظام قد قدم طنا من المال افتراضيا في الماضي، فإنني لن أعتبر التجارة التي يمثل فيها وقف الخسارة أو الخطر 10٪، ناهيك عن 63٪". الصفقات غير المشروعة، ذهبت أموالي وعودتها إلى المربع الأول ".

الشكل 2 - تعليقات الخبراء المطبوعة من زيكسي الصفقات باستخدام الرسم البياني ماسد. نظام أوراكل التجارة 45 تظهر نتائج التجارة كاملة.

ما هو نوع الصفقات التي تريدها ديدمان؟ هنا هو التجارة التي اتخذها في الواقع في نفس الوقت تقريبا. جاء ميدكو هيلث (مس) في مسح لأكثر من 7000 الأسهم التي يقوم بها يوميا باستخدام البيانات في نهاية المطاف ثم مسح للمرشحين باستخدام التجارة أوراكل. وكان النظام الذي وجد السهم هو الاختراق لمدة 10 أيام. وكانت نسبة النجاح التاريخية 58٪ مع ما مجموعه 34 الصفقات، 14 منها كانت خاسرة ومخاطر / مكافأة من 7. 4 إلى 2. 7 أو أقل قليلا من 3: 1. بدا هذا فقر الدم مقارنة زيكسسي، ولكن الأكثر ديدمان تم استيفاء المعلمة المهمة: الحد الأقصى لوقف الخسارة كان 1٪ فقط.

الانقاذ العاطفي
"أنا أستخدم رويترز نهاية اليوم وأريد نظاما لا يجب أن أشاهده طوال الوقت وأنا في تجارة، لأنني لست متداول اليوم. إذا فقدت 1. 6٪، انها ليست صفقة كبيرة، وأنا الخروج في اليوم التالي ومن ثم البحث عن بلدي التجارة المقبلة "، ويقول ديدمان.

"المشكلة الأكبر التي تواجه معظم المتداولين هي مشاعرهم، وبمجرد أن أعرف الحد الأقصى للسفلي، أستطيع أن أنسى ذلك فقط واتبع الإشارات، وأنا لا أميل إلى مشاهدة كل تراجع، والقفز خلال اليوم، لأن ذلك لا يسبب إلا لزوم إن الاحتمالات هي في صالحي، وإذا كان يعارضني، أموالي محمية، وسوف أملك المال لتداول يوم آخر ".

بالنسبة لديدمان، إنها استراتيجية تأخذ كل" العاطفة غير الضرورية "من المعادلة.

الشكل 3 - الرسم البياني اليومي لل مس يظهر منحنى الأسهم في المئة في النافذة العليا وشراء وبيع وخروج إشارات في النافذة الرئيسية. الرسم البياني الذي قدمته ميتاستوك وإشارات نظام التداول من قبل التجارة أوراكلتم.

يقول ديدمان: "لا تخطئني، فأنا أحب أن أستفيد من الفائزين الكبار مثل أي شخص آخر"، ولكن على عكس معظم تجار التجزئة، فإن الربحية ليست الأولى بل الثالثة على قائمة أولوياتها إذا كان الفوز كبيرا يأتي على طول انها مكافأة، وليس من الضروري لكسب المال في الأسواق. "

البقاء على قيد الحياة من خلال الحفاظ على رأس المال
يقول ديدمان أن تصميم أنظمة أجبره ليس فقط على أن يكون أكثر انضباطا في تجارته الخاصة، ولكن أيضا لدمج فلسفاته إدارة الأموال في برامجه. إذا كانت نظمه تعمل له في تداول المال الحقيقي في الأسواق، فهو يعلم أنها ستعمل لعملائه.

ومع ذلك، فإنه يؤكد أن من المهم العثور على نظام يناسب كل فرد تحمل المخاطر والشخصية. أي نظام جيد يجب أن يكون لديه المرونة في العمل بغض النظر عن أهداف المتداول، ومن المهم أن لا تغيب عن بالكم أولوياتك.

إذا كان الحفاظ على رأس المال ليس هو الاعتبار الأكثر أهمية في النظام الخاص بك، وهناك احتمالات سوف ينتهي بك الأمر إلى إصابة من السفينة الرول السوق عالية المخاطر.