يقيس مؤشر التقلب كبوي توقعات التقلب في ال 30 جلسة القادمة، مع نشاط الخيارات التي يتم وضعها في الحساب والنداء. في حين يركز فيكس على بيانات S & P 500، يمكن للمتداولين والحواجز أيضا فحص مؤشر ناسداك 100 من خلال مؤشر تقلب ناسداك (فسن) و مؤشر داو جونز الصناعي من خلال مؤشر تقلب مؤشر داو جونز للتداول (فد). (انظر ذات الصلة: مؤشر التذبذب: قراءة معنويات السوق.)

<1>>

المتوسطات المتحركة المطبقة على فيكس تشكل الأساس لمجموعة واسعة من استراتيجيات الشراء والبيع في أدوات واسعة النطاق، مثل سبدر تروست (سبي سبيسبدر S & P500 الوحدات الاستئمانية إتف 258 45 + 0. 33٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، فضلا عن العقود الآجلة القائمة على التقلبات والصناديق المتداولة في البورصة والتي تشمل:

- عقود العقود الآجلة للتداول في بورصة الكويت

• S & P 500 فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتن (فس)
• فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتف (فيكسي
• فيكسيبرشرس تروست II27 94- 0٪> كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) S & P 500 فيكس العقود الآجلة متوسطة الأجل إتن (فسز
• فسزباركليس بنك ستروتوريد نوت 2016-30 01. 19 على S & P منتصف المدة مؤشر التقلب 19. 35 + 0. 52٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )

ومع ذلك، فمن الأفضل تطبيق التحليل الفني مباشرة على المؤشر، وتجنب العقود الآجلة أو حسابات الصناديق لأن التسعير في تلك الأدوات يتدهور من خلال العائد على لفة و كونتانغو، والتي تعكس الاختلافات التوقيت بين الأسعار المستقبلية والأسعار الفورية. يمكن للتجار الذكية التغلب على هذا التدهور من خلال العقود الآجلة المتداول، ولكن الأموال تتبع الخرائط المستمرة التي تجعلها غير مناسبة لعقد فترات تدوم أطول من بضعة أيام.

يقوم المتداولون بقياس اتجاهات التقلب مع مخططات فيكس طويلة وقصيرة الأجل، ويبحثون عن الأسهم المتعاطفة والخيارات والتوقعات المستقبلية. ويميل الارتفاع فيكس إلى زيادة الارتباط بين مؤشرات الأسهم والمكونات الأساسية، مما يجعل صناديق المؤشرات أكثر جاذبية من الأوراق المالية الفردية. تراجع فيكس عكس هذه المعادلة، ودعم سوق المخزونات التي الأوراق المالية الفردية توفر فرصا تجارية أفضل من صناديق المؤشرات.

المتوسط ​​المتحرك فيكس

يوفر مخطط فيكس اللحظي مقياسا داخليا هاما للتقلبات ومخاطر المخاطرة على مدى الأطر الزمنية القصيرة. يمكن استخدام التغذية الراجعة كمحرك دخول موثوق به ولكن تكميلي لسلال التداول التي تفضل افتراض المخاطر) شراء أدوات النمو وبيع األدوات الدفاعية (أو التخوف من المخاطرة) شراء األدوات الدفاعية وبيع أدوات النمو (.

إطار زمني مدته 15 دقيقة يعمل بشكل جيد لهذا الغرض، مع التركيز على الانتكاسات التي تحول تحولات المعنويات خلال يوم التداول. ومع ذلك، يمكن أن أنماط فيكس اللحظي تبدو خشنة، مما يجعل من الصعب العثور على إشارات موثوقة.وضع 10-سما سما على حركة السعر يلطف هذه المنعطفات، وزيادة إشارة مع الحد من الضوضاء. جنبا إلى جنب مع نيس تيك والمقدمة: بيانات الانخفاض، وثلاثة مؤشرات يمكن قراءة السعر والمشاعر يتأرجح مع دقة مدهشة.

في هذا المثال، يظهر سما 10 بار على مدى 15 دقيقة فيكس خمسة دوران رئيسية في ست جلسات بينما يقلب المؤشر الأساسي ذهابا وإيابا على الأقل عشر مرات. وعندما يتجه المتوسط ​​المتحرك لأعلى أو أقل، يشير المتوسط ​​المتحرك إلى تحرك كبير في السوق، كما كان الحال في الفترة ما بين 11 و 13 أغسطس. وقد باع مؤشر S & P 500 أكثر من 50 نقطة (A) خلال تلك الفترة، قبل أن يتحول إلى أعلى في انعكاس لحظي ) التي تضمنت انتعاشا خلال اليوم.

هذا التحليل على المدى القصير يعمل أقل موثوقية في جلسات أكثر هدوءا في 14 و 17 أغسطس، مع المتوسط ​​المتحرك يطحن سلسلة من أعلى مستوياته على المدى القصير والهبوط. (D) على 14

عشر ^{ولكن لا يتحول إلى أقل حتى منتصف بعد الظهر على 17} عشر ^{(F)، ساعات بعد أن يرتفع السوق من ضعف ضعيف (E). فيكس يغلق تلك الجلسة في المنطقة الخضراء على الرغم من صحة S & P 500 المكاسب، مما يشير إلى الاختلاف الهبوطي الطفيف.} المتوسطات اليومية والأسبوعية فيكس

المتوسطات المتحركة المطبقة على التحليلات اليومية والأسبوعية فيكس تقلب على المدى الطويل في معنويات السوق، فضلا عن أحداث الصدمة التي تؤدي إلى ارتفاعات عمودية من أنماط الاستناد. هذه الزيادات المفاجئة في مستويات الخوف، سواء في رد فعل على زعزعة استقرار البيانات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية مثل تسونامي اليابانية عام 2011، لها تأثير سلبي فوري على علم النفس المستثمر، مما تسبب في ضغط البيع العاطفي التي يمكن أن تسبب انخفاضا كبيرا في الأسواق العالمية.

إيما 50- و 200 يوم تعمل بشكل جيد معا على الرسم البياني اليومي فيكس. ويمكن أن يؤدي التحرك المتوسط ​​للصلبان إلى حدوث تحولات نفسية كبيرة، مع مرور 50 يوما دون مستوى 200 يوم مما يشير إلى تحسن الشعور، في حين أن المعبر لمدة 50 يوم فوق 200 يوم يشير إلى التدهور. على سبيل المثال، يسبق كروس أوفر (A) لمدة 50 يوما (A) في أكتوبر 2014 عملية بيع بقيمة S & P 500 بقيمة 145 نقطة. وتحدث العوائق بشكل روتيني نتيجة للمسامير العمودية والاسترداد اللاحق، مما يسمح للفني الملاحظ بتوقيت التحول بين الخوف المتزايد والعودة إلى الرضا عن الذات.

A بولينجر باند لمدة 20 يوما على اثنين من الانحرافات القياسية يضيف معلومات كبيرة لتحليل فيكس اليومية، مع ارتفاع الرأسي دفع 100٪ خارج الفرقة العليا مما يشير إلى توقف أو انعكاس، كما فعلت في أكتوبر (ب) وديسمبر ( C). تسير المسامير اللاحقة إلى مقاومة مخفية في أعلى الفرقة الأفقية، مما اثار ثلاثة انعكاسات في يناير وفبراير (D، E، F).

يتتبع الرسم البياني الأسبوعي فيكس التحولات على المدى الطويل في المشاعر، بما في ذلك الانتقال بين الثور والأسواق الدب. العلاقة بين فيكس و إيما 200 أسبوع مفيدة بشكل خاص في هذا الصدد، كما ترون عند النظر إلى الرسم البياني بين عامي 2003 و 2011. وأصبحت إما إما 200 يوم مقاومة عندما انخفض السعر من خلال المتوسط ​​المتحرك في عام 2003، مما يشير إلى سوق الثور الجديدة، وتركيبها بنجاح في صيف عام 2007، قبل شهرين فقط من أعلى دوري.

استمرت هذه العملية التحليلية في العمل بشكل جيد في السنوات الأربع المقبلة، حيث استقر السعر دون المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم في منتصف عام 2009، بعد بضعة أشهر فقط من انخفاض سوق الدب. وقد اخترقت هذا المستوى خلال تحطم الطائرة في مايو / أيار 2010، لكنها عملت في طريقها إلى الانخفاض بحلول الصيف، مما يشير إلى أن الحدث المزعزع للاستقرار فشل في تحريك سوق الدب الجديد. (999)> المتوسطات المتحركة المطبقة على مؤشر التقلبات في مؤشر ستاندرد آند بورز (فيكس) لتخفيف حدة الاختناق الطبيعي للمؤشر، مما يسمح للتجار على المدى القصير والسوق على المدى الطويل (فيكس) توقيت الوصول الموثوقية للغاية والبيانات تقلب.