a:

بعض شركات الصناديق الاستثمارية تعبر عن مربع R من الأموال القائمة في الأدب الإعلاني، في حين أن البعض الآخر لا يفعل ذلك. ياهو! المالية ومورنينغستار حساب ونشر البيانات R- التربيع، وكذلك أرقام بيتا، على أساس يومي.

يتم الإبلاغ عن R-سكارد على أنه رقم بين 0 و 100 أو أحيانا بين 0 و 1. 0. ويمثل هذا الرقم مدى ارتباط تحركات أسعار الأمن بشكل وثيق مع تحركات المؤشر المعياري. القراءة من 0 تشير إلى عدم وجود ارتباط على الإطلاق، في حين أن قراءة 100 يشير إلى ارتباط كامل. وتشير قراءات R-سكارد أقل من 50 إلى أن حسابات ألفا وبيتا لمحفظة معينة قد تكون غير موثوق بها.

بيتا هو حساب يستخدم لقياس مدى تقلب الأمن أو المحفظة بالنسبة إلى معيار أو أصل آخر. وتظهر القراءات أدناه 1. 0 أن الأمن أقل تقلبا من المؤشر المعياري، في حين أن قراءات بالضبط 1. 0 تشير إلى أن سعره سينتقل مع المعيار. وأخيرا، فإن القراءات التي تزيد عن 1. 0 تشير إلى أن الأصل أكثر تقلبا من المؤشر المعياري.

ألفا هو مقياس للأداء المعدل للمخاطر لصندوق أو أصل مقارنة بمؤشر مرجعي. ألفا من 1. 0 يشير إلى أن الأمن تفوقت على المؤشر بنسبة 1٪. يشير ألفا من أقل من 0 إلى أن المحفظة قد عادت أقل من المعيار. وغالبا ما ينظر إلى هذا التدبير على أنه مؤشر أداء رئيسي لمدير الصندوق.

تعتبر الأموال ذات القراءات المرتفعة، ألفا وبيتا قرويا بشكل عام على أنها استثمارات مرغوبة بسبب قدرتها على تقدير السعر، ولأن ارتباطها الكبير بالمعايير المعروفة قد يجعل حركاتها المستقبلية أسهل للتنبؤ . وينبغي للمستثمرين أن يلاحظوا أن الأموال التي لديها بيتا عالية سوف تميل إلى الارتفاع بسرعة أكبر من مؤشراتها في أسواق الثور وتندرج بسرعة أكبر في الأسواق الدببة. على مدى عدة دورات السوق، صندوق مع بيتا عالية قد تكون متقلبة دون تحقيق عوائد كبيرة. الأموال مع ارتفاع مربع التربيعية، وقراءات ألفا وبيتا لديها فرصة لتقدير أكبر بكثير من المعايير المرتبطة بها طالما المعايير القياسية نقدر كذلك.