صناديق الاستثمار الآجلة المستندة إلى العقود الآجلة هي صندوق لتبادل العملات يستثمر في عقود السلع الآجلة، إلى جانب أنواع أخرى من العقود الآجلة، بدلا من الاحتفاظ بالأصول المادية في محفظتها. عادة، هذه الأنواع من الأموال لديها القدرة على كسب المال للمستثمرين في ثلاث طرق. أولا، إذا ارتفع السعر الفوري الأساسي للأصل، ثم العقود الآجلة يجب كسب المال. وثانيا، فإن رأس المال غير المستثمر في العقود الآجلة يوضع عادة في مجموعة متنوعة من أدوات سوق المال، التي تولد العائد للمستثمر. وأخيرا، هناك إمكانية العودة خلال فترات التمديد للعقود الآجلة، اعتمادا على سعر العقود الآجلة في ذلك الوقت. وفيما يلي ثلاثة صناديق استثمار متداولة مختلفة جدا مستندة إلى العقود الآجلة قد تكون تستحق بما في ذلك في محفظتك.

- 1>>

الولايات المتحدة صندوق مؤشر السلع

صندوق الولايات المتحدة مؤشر السلع (نيزاركا: أوسي مؤشر أوسيوس كمدتي 41 55 + 0. 47٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هي شركة إتف تتتبع مؤشر السلع واسع النطاق والمعروف باسم مؤشر العائد الإجمالي للسلع الديناميكية في سومرهافن. وفي كل شهر يعاد تشكيل المؤشر ليشكل 14 مستقبلا مختلفا للسلع من مجموعة مرشحين محتملة تضم 27 عقدا مختلفا للسلع الآجلة. وتغطي الأصول الأساسية للعقود المؤهلة طائفة واسعة من السلع الأساسية. وحالما يتم اختيار 14 عقدا، فإنهم متساوون في الحافظة ويمثلون القطاعات التالية: الطاقة والمعادن الثمينة والمعادن الصناعية والحبوب والماشية والأرائك، التي تشمل السلع الأساسية مثل الكاكاو والقطن والسكر. يستخدم المؤشر عملية قائمة على القواعد لتحديد 14 عقدا كل شهر، والتي تشمل التغير في الأسعار لمدة 12 شهرا للعقود والتخفيض وإشارات السوق الأخرى.

اعتبارا من أبريل 2016، كان الصندوق 553 $. 6 مليون في الأصول المدارة (أوم) ونسبة مصروفات 1٪. وكان الصندوق قد بدأ تاريخه في 10 أغسطس 2010. وخلال 31 مارس 2016، كان لدى أوسي عائد سنوي سلبي 19٪ 18. واعتبارا من 22 أبريل 2016، كان للصندوق عائدات من ثلاثة أشهر ومن سنة إلى تاريخية من 5. 92٪ و 2. 59٪ على التوالي. ويبلغ الانحراف المعياري لثلاث سنوات لدى أوسي 10. 42٪، وعند مقارنته بمؤشر بلومبرج لأسعار السلع الأساسية، تبلغ قيمتي بيتا و R-سكارد الثلاث سنوات 0. 75 و 0. 84، على التوالي. وأخيرا، مقابل مؤشر مورنينغستار لونغ-أونلي كوموديتي، فإن معدلات الاقتطاع الصعودي والهبوط لمدة خمس سنوات هي 70. 9٪ و 73. 6٪ على التوالي.

- 3>>

صندوق الطاقة بويرشاريس دب

صندوق الطاقة بويرشاريس دب (نيزاركا: دب دبس دب إنجي Fd14 31 + 2. 29٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، الذي تم إنشاؤه في 5 يناير 2007، ويهدف إلى تتبع مؤشر العائد الزائد الأمثل العائد دبيق الطاقة.هذا المؤشر هو مؤشر قائم على القواعد يتم إعادة تشكيله كل عام في نوفمبر ويشمل العقود الآجلة في السلع الأساسية مثل النفط الخام والبنزين والغاز الطبيعي وزيت التدفئة. واعتبارا من 21 أبريل، تم ترجيح محفظة الصندوق على النحو التالي: خام برنت وزيت التسخين وإعادة تدوير البنزين الخام (ربوب) والبنزين الخام الخام الخفيف كان كل منهما 5٪ من المحفظة بينما كان الغاز الطبيعي مرجحا بنسبة 10٪ من محفظة. وتتباين بعض هذه األوزان للمحفظة من المؤشر بنسبة 3٪ تقريبا.

كان لدى الصندوق 79 دولارا. 6 مليون في إدارة الأصول المؤتمتة اعتبارا من أبريل 2016 ونسبة حساب 0. 75٪. منذ تأسيس الصندوق، لديه عائد سلبي سنوي قدره 8. 22٪. من خلال 22 أبريل 2016، بلغت عائدات الصندوق لمدة ثلاثة أشهر وعام حتى تاريخه 17.2٪ و 1.64٪ على التوالي. ومع انحراف معياري مدته ثلاث سنوات بلغ 23 في المائة، تبين أن الصندوق متقلب تماما. وعند حسابه مقابل مؤشر مورنينغستار لسلع الطاقة، يمتلك الصندوق بيتا و R-سكارد من 0. 86 و 0. 98 على التوالي. وبلغت النسب المئوية للصعود والهبوط في الصندوق لمدة خمس سنوات 112. 5٪ و 129. 0٪ على التوالي، مقابل مؤشر مورنينغستار طويل فقط للسلع.

صندوق إستراتيجية ويسدومتري لإدارة العقود الآجلة المدارة

صندوق إستراتيجية ويسدومتري لإدارة العقود الآجلة المدارة (نيزاركا: ودتي وديت منغد فوت Stg39 53 + 0. 17٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 هو صندوق استثمار أجنبي مختلف قليلا على أساس العقود الآجلة مقارنة بالأموال السابقة. هذا الصندوق هو صندوق كمي يستند إلى قواعد يهدف إلى محاكاة عائدات ألفا التكنولوجيا المالية، ليك مؤشرات الاتجاهات المتنوعة. ويستثمر الصندوق في مجموعة واسعة من الأوراق المالية التي تشمل السلع والخزينة والعقود الآجلة للعملات، فضلا عن مقايضات السلع. واعتبارا من 21 أبريل 2016، استثمرت الحافظة 43٪ من المنتجات السلعية في قطاعات الطاقة والمعادن والحبوب والماشية والأرائك، واستثمرت 57٪ في العملات وأسعار العقود الآجلة.

اعتبارا من 21 أبريل 2016، كان الصندوق 189 $. 2 مليون في أوم ونسبة النفقات من 0. 95٪. خلال هذا الوقت، كان للصندوق عائدات من ثلاثة أشهر ومن سنة إلى تاريخ 0. 57٪ و 0. 67٪، على التوالي. ومنذ تأسيسه فى 5 يناير عام 2001، حقق الصندوق عائدا سنويا نسبته 3٪. هذا الصندوق لديه انحراف معياري أقل بكثير من الصندوقين الآخرين المذكورين أعلاه، عند 5٪ فقط. في مقابل مؤشر كريدي سويس للعقود الآجلة المدارة للسوق، فإن النسب الخمسية في الاتجاه الصعودي والهبوط هي 19.3٪ و 65.8٪ على التوالي.