تعد منطقة السعر التكيفية (أف) مؤشرا فنيا وضعته لي ليبفارث والذي تم وصفه أولا في التحليل الفني للأسهم والسلع (سبتمبر 2006 " النقطة: التداول مع منطقة سعرية تكيفية "). و أبز هو مؤشر على أساس التقلب الذي يظهر كمجموعة من النطاقات وضعت على الرسم البياني للسعر. ومن المفيد بشكل خاص في الأسواق غير المتقلبة، المتقلبة، تم إنشاء أبز لمساعدة التجار على العثور على نقاط تحول محتملة في الأسواق. سوف تفحص هذه المقالة الحسابات وراء أبز وكذلك بعض من التطبيقات التجارية المحتملة. اقرأ المزيد علم النفس التجاري والمؤشرات الفنية .

-

توتوريالز: تحليل أنماط الرسم البياني

حساب منطقة السعر التكيفية يستند أبز إلى المتوسط ​​المتحرك الأسي مزدوج المدى السلس الذي يتفاعل بسرعة مع تغيرات الأسعار مع انخفاض التأخر. ويستخدم المتوسط ​​المتحرك الأسي لمتوسط ​​متحرك أسي آخر (إما) لإنشاء متوسط ​​سريع التفاعل. يعطي المتوسط ​​المتحرك الأسي مزيدا من الوزن أو القيمة لأحدث بيانات الأسعار في فترة الاسترجاع المحددة. وهذا يختلف عن المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) الذي يعطي وزنا متساويا لجميع نقاط البيانات في فترة الاسترجاع. وبما أن إما تؤكد على آخر نشاط للسعر، فإنها قادرة على الاستجابة بشكل أسرع لتقلبات الأسعار الحالية والتغيرات في ظروف السوق. يستخدم أبز أسعار الإغلاق لفترة خمس سنوات إما من خمس سنوات أخرى إما.

المكون التكيفي لحساب أبز يأتي من استخدامه لمجموعة تكيفية لقياس التقلبات. وتتحقق قيمة التذبذب هذه من خلال حساب المتوسط ​​المتحرك لمدة خمس فترات من المتوسط ​​المتحرك للخمسة أشهر من الارتفاع الحالي مطروحا منه الانخفاض الحالي:

قيمة التذبذب = المتوسط ​​المتحرك لفترة خمس سنوات للماة الخمسية (عالية - منخفضة)

ثم تضرب قيمة التقلب بعامل انحراف (على سبيل المثال، معامل انحراف من اثنين) لإنشاء النطاقين العلوي والسفلي. وسيؤثر عامل الانحراف على المسافة التي تظهر فيها النطاقات من متوسط ​​السعر؛ وارتفاع عوامل الانحراف سوف تشمل السعر أكثر فضفاضة، وانخفاض القيم الانحراف متابعة السعر عن كثب. وبمجرد ضرب قيمة التقلب بعامل انحراف معين، تضيف قيمة التقلب لإنشاء نطاق أب أعلى، وطرح لتحديد نطاق أبز الأدنى:

- <>>

الفرقة أبز العلوي = (قيمة التذبذبات * معامل الانحراف) + قيمة التذبذب

الفرقة أبز أقل = (قيمة التذبذب * معامل الانحراف) - فولاتيليتي فالو < يعمل

الحسابات أب تشكل شكلين التي تظهر على الرسم البياني للسعر. العصابات العلوي والسفلي أبز ليست موحدة ولا متماثلة.في المقابل، فإن النطاقات التي يتم تشكيلها من قبل أبز تأخذ بعين الاعتبار التقلبات، وتغيير في الشكل والعرض (المسافة من بعضها البعض) مع حدوث تغيرات في نشاط السعر. بشكل عام، فإن المسافة بين نطاقات أبز العلوية والسفلية ستزداد مع تقلبات السعر الأكبر، وسوف تتقلص خلال فترات انخفاض حركة السعر. ولذلك، فإن النطاقات الواسعة تدل على زيادة التقلبات، وتمثل النطاقات الضيقة فترات تقلب منخفضة. ويظهر هذا في الشكل 1، الرسم البياني اليومي لعقد الآجلة e-ميني راسل 2000. الشكل 1: يوضح هذا الرسم البياني اليومي لعقد العقود الآجلة راسل 2000 الإلكترونية e كيف تتفاعل نطاقات أب مع التغيرات في التقلب. مخطط تم إنشاؤه بواسطة ترادستاتيون.

يميل نشاط السعر إلى البقاء في المقام الأول ضمن نطاقات أبز. عندما يعبر السعر فوق أو تحت النطاقات، فقد انحرف عن متوسطه الإحصائي، والسعر بالتالي لديه ميل للعودة إلى المتوسط ​​الإحصائي داخل النطاقات. مع هذا في الاعتبار، يمكن أبز مساعدة التجار تحديد نقاط التحول المحتملة: عندما يعبر السعر فوق الفرقة أب الزائدة، فرصة بيع تنشأ منذ السعر لديه سحب الإحصائية للعودة إلى داخل العصابات أبز. عندما يعبر السعر تحت النطاق أبز السفلي، فرصة شراء يحدث. ( 3 أدوات فنية لتحسين التداول الخاص بك

.) تطبيقات التداول مؤشر أب يمكن أن يكون مفيدا لأي سوق أو مخطط فاصل زمني، وبشكل خاص مناسب تماما للأسواق المتقطعة وغير المتجهة. الطريقة الأساسية لاستخدام أبز هو الدخول في موقف قصير (بيع) عندما ينتهك السعر الفرقة أبز العلوي؛ وعلى العكس من ذلك، الدخول في موقف طويل (شراء) عندما يخترق السعر الفرقة أبز أقل. ويبين الشكل 2 مخطط دقيقة واحدة لعقد الآجلة e-ميني راسل 2000. تظهر المناطق المظللة باللون الأصفر حيث تجاوز السعر أعلى أو أسفل نطاقات أبز. وتتميز هذه الحالات أيضا بنقطة زرقاء صغيرة تعلق على شريط الأسعار حيث وقع الانتهاك.

الشكل 2: يظهر هذا الرسم البياني الذي يستغرق دقيقة واحدة لعقد الآجلة الإلكتروني "راسل 2000" (e-ميني راسل) حيث أن السعر قد انتهك نطاقات أبز، المشار إليها هنا بالنقاط الزرقاء (مع الضوء الأصفر). مخطط تم إنشاؤه بواسطة ترادستاتيون. في حين أن أبز مفيد في إنشاء فرص شراء وبيع محتملة، إلا أن قدرته على أن تستخدم كنظام تجاري قائم بذاته محدودة. وبما أن نطاقات أب غير متناظرة، يجب على المتداولين استخدام أهداف الربح وغيرها من تقنيات إدارة الأموال لإغلاق الصفقة التجارية. وبعبارة أخرى، لا ينبغي للمتداولين الانتظار ببساطة لإغلاق إشارة متعارضة أو تغيير موضع ما.

بالإضافة إلى ذلك، كما هو الحال مع أي مؤشر تداول تقريبا، يمكن أن يكون مؤشر منفصل مفيدا لتأكيد إشارة شراء أو بيع. ولأن أبز مناسب تماما للأسواق المتقلبة، فإن مؤشر قياس الاتجاه مثل مؤشر الاتجاه المتوسط ​​(أدكس) يمكن أن يكون ذا قيمة في تحديد القوة النسبية للاتجاه، مما يؤكد أو ينفي إشارة أبز.يمكن لسوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي أنشأه ويلس وايلدر، أن يساعد التجار على تحديد المناطق التي يفقد فيها الاتجاه قوة، وبالتالي يؤكد على احتمال حدوث انعكاسات الأسعار، كما هو مبين من قبل أبز. يقيس مؤشر أدكس القوة النسبية لاتجاه، يظهر على مقياس من صفر إلى 100، ويظهر عادة كخط منحني أدنى الرسم البياني للسعر. وتمثل مستويات أدكس التي تقل عن 30 نقطة وتراجعها اتجاها ضعيفا، ويمكن أن تؤكد الفرص المتاحة للتراجع المتوقع في الأسعار الذي أظهرته المنطقة النفطية الصافية. عندما يكون مستوى أدكس أعلى من 30 أو ارتفاع، لا يحدث تأكيد وينبغي توخي الحذر مع أي إشارات أبز. (999).

يظهر الشكل 3 رسم بياني مع مؤشرات أبز و أدكس على حد سواء. هنا، تبقى قيم أدكس فوق 30 لكل الحالات التي اختراق فيها السعر نطاقات أبز. ومن ثم يمكن تجاهل إشارات الدخول المحتملة هذه، نظرا لأن أدكس لم تقدم أي تأكيد.

الشكل 3: يظهر هذا المخطط الذي يضم 144 نقطة لعقد الآجلة الإلكتروني راسل 2000 الآتي مؤشر منطقة السعر التكيفي المستخدم مع أدكس للتأكيد. في هذه الحالة، تشير قيم أدكس أعلى إلى أن الاتجاه لا يزال قويا، وبالتالي، فإن إشارات أب غير مؤكدة. مخطط تم إنشاؤه بواسطة ترادستاتيون. الاستنتاج يوفر المؤشر الفني أبز التجار طريقة لإكتشاف انعكاسات السوق المحتملة. وبما أن أسعار النفط المتقلبة تحقق أفضل أداء في الأسواق المتقلبة وغير المتجهة، فمن المستحسن أن يستفيد المتداولون من مؤشر قياس الاتجاه بالاقتران مع أب لتفادي القيود التجارية خلال فترات النشاط القوي في السوق.

المدخلات ل أب هي قابلة للتعديل لتتوافق مع أداة التداول معين، الفاصل الزمني المخطط (مثل يوميا، أو خمس دقائق) ومزاج التداول. سوف يكون لإعداد الانحراف أكبر تأثير على المؤشر، مع القيم الأصغر التالية السعر عن كثب، والقيم الأكبر إعطاء السعر مجالا أكبر لترتد بين نطاقات أبز العلوي والسفلي.

نطاقات السعر هي مؤشرات فنية شعبية للتجار. وعلى غرار النطاقات الأخرى، يستخدم المؤشر الفني للحركة الزائدة عن بعد حسابا متوسط ​​الحركة أسرع يتيح للمناطق البحرية المجهزة الاستجابة بسرعة أكبر لتقلبات الأسعار، ولا سيما في الأسواق المتقلبة والسريعة الحركة.