التجار الذين يتوقون إلى تجربة فكرة تجارية في سوق حية غالبا ما يرتكبون خطأ الاعتماد بشكل كامل على نتائج الاختبار المسبق لتحديد ما إذا كان النظام سيكون مربحا. في حين أن باكتستينغ يمكن أن توفر التجار مع معلومات قيمة، وغالبا ما يكون مضللا، وأنها ليست سوى جزء واحد من عملية التقييم. يوفر الاختبار خارج العينة واختبار الأداء إلى الأمام مزيدا من التأكيد فيما يتعلق بفعالية النظام، ويمكن أن يظهر الألوان الحقيقية للنظام، قبل أن يكون النقد الحقيقي على الخط. إن وجود علاقة جيدة بين نتائج الاختبار المسبق واختبار الأداء خارج العينة ونتائج الاختبار للأمام أمر حيوي لتحديد جدوى نظام التداول. (نحن نقدم بعض النصائح حول هذه العملية التي يمكن أن تساعد في تحسين استراتيجيات التداول الحالية لمعرفة المزيد، اقرأ باكتستينغ: تفسير الماضي .

- 1>>

أساسيات باكتستينغ يشير باكتستينغ إلى تطبيق نظام التداول على البيانات التاريخية للتحقق من الكيفية التي كان سيستمر بها النظام خلال الفترة الزمنية المحددة. العديد من منصات التداول اليوم تدعم باكتستينغ. يمكن للتجار اختبار الأفكار مع عدد قليل من ضربات المفاتيح والحصول على نظرة ثاقبة على فعالية فكرة دون المخاطرة بالأموال في حساب التداول. يمكن أن تقيس باكتستينغ الأفكار البسيطة، مثل كيفية أداء كروسوفر المتوسط ​​المتحرك على البيانات التاريخية، أو أنظمة أكثر تعقيدا مع مدخلات متنوعة ومحفزات.

طالما أن فكرة يمكن قياسها يمكن أن يكون باكتستد. قد يطلب بعض التجار والمستثمرين خبرة مبرمج مؤهل لتطوير الفكرة إلى شكل قابل للاختبار. وعادة ما ينطوي ذلك على مبرمج ترميز الفكرة إلى اللغة الملكية التي تستضيفها منصة التداول. يمكن للمبرمج دمج المتغيرات المدخلات المعرفة من قبل المستخدم التي تسمح للتاجر ل "قرص" النظام. ومن الأمثلة على ذلك في نظام كروس أوفر المتوسط ​​البسيط المبين أعلاه: أن يكون المتداول قادرا على إدخال (أو تغيير) أطوال المتوسطين المتحركين المستخدمين في النظام. يمكن للمتداول أن يقوم باكتست لتحديد أي الأطوال من المتوسطات المتحركة كانت ستؤدي أفضل النتائج على البيانات التاريخية. (الحصول على مزيد من التبصر في تعليم التجارة الإلكترونية .)

دراسات التحسين
العديد من منصات التداول تسمح أيضا لدراسات التحسين. وهذا ينطوي على إدخال نطاق للمدخلات المحددة والسماح للكمبيوتر "القيام الرياضيات" لمعرفة ما المدخلات التي كان أداء أفضل. يمكن للتحسين متعدد المتغيرات القيام بالرياضيات لمتغيرين أو أكثر معا لتحديد المستويات التي يمكن أن تحقق معا أفضل النتائج. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين إخبار البرنامج بالمدخلات التي يرغبون في إضافتها إلى إستراتيجيتهم. ثم يتم تحسينها إلى الأوزان المثالية نظرا للبيانات التاريخية المختبرة.

باكتستينغ يمكن أن تكون مثيرة في أن نظام غير مربحة في كثير من الأحيان يمكن أن تتحول سحرية إلى آلة صنع المال مع عدد قليل من التحسينات. لسوء الحظ، فإن تعديل نظام لتحقيق أعلى مستوى من الربحية السابقة يؤدي في كثير من الأحيان إلى نظام من شأنه أن يؤدي بشكل ضعيف في التداول الحقيقي. هذا الإفراط في التحسين يخلق النظم التي تبدو جيدة على الورق فقط.

منحنى المناسب هو استخدام التحليلات الأمثل لإنشاء أكبر عدد من الصفقات الفوز في أكبر ربح على البيانات التاريخية المستخدمة في فترة الاختبار. على الرغم من أنها تبدو مثيرة للإعجاب في باكتستينغ النتائج، ومنحنى المناسب يؤدي إلى أنظمة لا يمكن الاعتماد عليها منذ النتائج مصممة خصيصا خصيصا لتلك البيانات الخاصة والفترة الزمنية.

باكتستينغ والتحسين توفر العديد من الفوائد للتاجر ولكن هذا هو فقط جزء من العملية عند تقييم نظام التداول المحتمل. الخطوة التاجر التالية هي تطبيق النظام على البيانات التاريخية التي لم يتم استخدامها في مرحلة باكتستينغ الأولية. (المتوسط ​​المتحرك يمكن حسابه بسهولة، و بمجرد رسمه على الرسم البياني، هو أداة قوية لتحديد الاتجاه البصري للحصول على مزيد من المعلومات، اقرأ المتوسطات المتحركة البسيطة تجعل الاتجاهات ثابتة .)

بيانات العينة مقابل البيانات خارج العينة عند اختبار فكرة عن البيانات التاريخية، من المفيد حجز فترة زمنية للبيانات التاريخية لأغراض الاختبار. ويشار إلى البيانات التاريخية الأولية التي يتم اختبار الفكرة وتحسينها على أنها البيانات في العينة. وتعرف مجموعة البيانات المحجوزة ببيانات خارج العينة. هذا الإعداد هو جزء مهم من عملية التقييم لأنه يوفر وسيلة لاختبار الفكرة على البيانات التي لم تكن عنصرا في نموذج التحسين. ونتيجة لذلك، لن تكون الفكرة قد تأثرت بأي شكل من الأشكال من البيانات خارج العينة وسوف يكون التجار قادرين على تحديد مدى أداء النظام على البيانات الجديدة؛ أنا. ه. في التداول في الحياة الحقيقية.

قبل الشروع في أي اختبار خلفي أو تحسين، يمكن للمتداولين تخصيص نسبة مئوية من البيانات التاريخية التي سيتم حجزها للاختبار خارج العينة. وتتمثل إحدى الطرق في تقسيم البيانات التاريخية إلى الثلثين وفصل الثلث لاستخدامها في الاختبار خارج العينة. يجب استخدام البيانات داخل العينة فقط للاختبار الأولي وأي تحسين. ويبين الشكل 1 خطا زمنيا يحتفظ فيه بثلث البيانات التاريخية للاختبار خارج العينة، ويستخدم ثلثاها في اختبار العينة. على الرغم من أن الشكل 1 يصور البيانات خارج العينة في بداية الاختبار، فإن الإجراءات النموذجية سيكون لها الجزء خارج العينة الذي يسبق مباشرة الأداء الأمامي.

الشكل 1: خط زمني يمثل الطول النسبي للبيانات في العينة وخارج العينة المستخدمة في عملية الاختبار الخلفي.

وبمجرد أن يتم تطوير نظام تداول باستخدام البيانات في العينة، فإنه جاهز ليتم تطبيقها على البيانات خارج العينة. يمكن للمتداولين تقييم ومقارنة نتائج الأداء بين البيانات داخل العينة وخارج العينة.

يشير الارتباط إلى أوجه الشبه بين الأداء والاتجاهات العامة لمجموعتي البيانات.ويمكن استخدام مقاييس الترابط في تقييم تقارير أداء الاستراتيجية التي تم إنشاؤها خلال فترة الاختبار (وهي ميزة توفرها معظم منصات التداول). وكلما كان الترابط أقوى بين الاثنين، كلما كان احتمال أداء النظام جيدا في اختبار الأداء إلى الأمام والتداول المباشر أفضل. ويوضح الشكل 2 نظامين مختلفين تم اختبارهما وتحسينهما على بيانات العينة، ثم تطبيقهما على البيانات خارج العينة. يظهر الرسم البياني على اليسار نظاما كان منحنى بشكل واضح - صالح للعمل بشكل جيد على البيانات داخل العينة وفشلت تماما على البيانات خارج العينة. ويظهر الرسم البياني على اليمين نظاما يؤدي أداء جيدا في البيانات داخل وخارج العينة.

الشكل 2: اثنين من منحنيات الأسهم. تمثل بيانات التجارة قبل كل سهم أصفر اختبار في العينة. وتشير الصفقات المتولدة بين الأسهم الصفراء والأحمر إلى اختبار خارج العينة. الصفقات بعد الأسهم الحمراء هي من مراحل اختبار الأداء إلى الأمام.

إذا كان هناك ارتباط ضئيل بين الاختبار في العينة وخارج العينة، مثل الرسم البياني الأيسر في الشكل 2، فمن المرجح أن النظام قد تم إفراط في تحسينه ولن يؤدي أداء جيدا في التداول المباشر. إذا كان هناك ارتباط قوي في الأداء، كما هو موضح في الرسم البياني الصحيح في الشكل 2، المرحلة التالية من التقييم ينطوي على نوع إضافي من اختبار خارج العينة المعروفة باسم اختبار الأداء إلى الأمام. (لمزيد من القراءة حول التنبؤ، يرجى الرجوع إلى التنبؤ المالي: طريقة بايزي )

أساسيات اختبار الأداء إلى الأمام يوفر اختبار الأداء الأمامي، المعروف أيضا باسم تداول الورق، بيانات من العينة لتقييم النظام. اختبار الأداء إلى الأمام هو محاكاة التداول الفعلي وينطوي على اتباع منطق النظام في السوق الحية. ويسمى أيضا تداول الورق لأن جميع الصفقات يتم تنفيذها على الورق فقط؛ أي أنه يتم توثيق إدخالات التجارة ومخارجها مع أي ربح أو خسارة للنظام، ولكن لا يتم تنفيذ أي صفقات حقيقية. جانب مهم من اختبار الأداء إلى الأمام هو اتباع منطق النظام بالضبط؛ خلاف ذلك، يصبح من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، لتقييم دقيق لهذه الخطوة من العملية. يجب أن يكون التجار صادقين حول أي مداخل تجارية ومخارج وتجنب السلوك مثل الصفقات اختيار الكرز أو لا تشمل التجارة على ترشيد الورق أن "لم أكن قد اتخذت أبدا تلك التجارة". وإذا كانت التجارة ستحدث بعد منطق النظام، فينبغي توثيقها وتقييمها.

العديد من السماسرة يقدمون حساب تداول محاكاة حيث يمكن وضع الصفقات وتحسب الربح والخسارة المقابلة. استخدام حساب التداول محاكاة يمكن أن تخلق جو شبه واقعية التي لممارسة التداول ومواصلة تقييم النظام.

ويبين الشكل 2 أيضا نتائج اختبار الأداء إلى الأمام على نظامين. مرة أخرى، فشل النظام الممثلة في الرسم البياني الأيسر في القيام بما هو أبعد بكثير من الاختبار الأولي على البيانات في العينة. ومع ذلك، يستمر النظام المعروض في المخطط الصحيح في الأداء بشكل جيد من خلال جميع المراحل، بما في ذلك اختبار الأداء للأمام.وهناك نظام يظهر نتائج إيجابية مع وجود علاقة جيدة بين العينة، خارج العينة واختبار الأداء إلى الأمام جاهز ليتم تنفيذها في السوق الحية.

الخلاصة باكتستينغ هو أداة قيمة متوفرة في معظم منصات التداول. تقسيم البيانات التاريخية إلى مجموعات متعددة لتوفير الاختبار في العينة وخارج العينة يمكن أن توفر للتجار وسيلة عملية وفعالة لتقييم فكرة التداول والنظام. وبما أن معظم التجار يستخدمون تقنيات التحسين في الاختبار المسبق، فمن المهم بعد ذلك تقييم النظام على البيانات النظيفة لتحديد جدواها. إن مواصلة اختبار خارج العينة مع اختبار األداء األمامي يوفر طبقة أخرى من السالمة قبل وضع نظام في السوق يخاطر بالمخاطر النقدية الحقيقية. وتؤدي النتائج الإيجابية والارتباط الجيد بين الاختبار في الاختبار الأولي والعينة للاختبارات الأولية واختبار الأداء إلى الأمام إلى زيادة احتمال أن يؤدي النظام أداء جيدا في التداول الفعلي. (للاطلاع على نظرة عامة شاملة على التحليل الفني، راجع التحليل الفني: مقدمة .