a:

في العالم المالي، R-سكارد هو مقياس إحصائي يمثل النسبة المئوية لصندوق أو حركات أمنية يمكن تفسيرها بالحركات في مؤشر مرجعي. وعندما يفسر الارتباط قوة العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير، يفسر R-سكارد إلى أي مدى يفسر التباين لمتغير واحد تباين المتغير الثاني. الصيغة ل R-سكارد هي ببساطة مربعات الارتباط. ( هل ترغب في معرفة المزيد عن إكسيل؟ زيارة أكاديمية إنفستوبيديا لدورات إكسيل ).

الأخطاء الشائعة مع R-سكارد

الخطأ الأكثر شيوعا هو افتراض أن R- تربيع تقترب +/- 1 ذو دلالة إحصائية. القراءة تقترب + / - 1 يزيد بالتأكيد من فرص الأهمية الإحصائية الفعلية، ولكن من دون مزيد من التجارب فإنه من المستحيل أن نعرف استنادا إلى النتيجة وحدها. والاختبار الإحصائي ليس واضحا على الإطلاق؛ يمكن أن يكون معقدا لعدد من الأسباب. وللتطرق إلى هذا باختصار، فإن الافتراض الحاسم للارتباط (وبالتالي R-سكارد) هو أن المتغيرات مستقلة وأن العلاقة بينهما خطية. من الناحية النظرية، يمكنك اختبار هذه المطالبات لتحديد ما إذا كان حساب الارتباط هو المناسب.

الخطأ الثاني الأكثر شيوعا هو نسيان تطبيع البيانات إلى وحدة مشتركة. إذا كنت تحسب ارتباطا (أو R-سكارد) على اثنين من البيتا، ثم يتم تطبيع الوحدات بالفعل: الوحدة بيتا. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في ربط الأسهم، فإنه من الأهمية بمكان تطبيعها في المئة في المئة، وليس تغيير سعر السهم. وهذا يحدث كثيرا جدا، حتى بين المهنيين في مجال الاستثمار.

بالنسبة إلى ارتباط سعر السهم (أو مربع التربيع)، فإنك تطرح سؤالين أساسيين: ما هو العائد على عدد معين من الفترات، وكيف يرتبط هذا التباين بتفاوت آخر في الأوراق المالية على الفترة نفسها؟ قد يكون هناك اثنان من الأوراق المالية ذات ارتباط عال (أو R-سكارد) إذا كانت العودة يوميا تغيرات في المئة خلال الأسابيع ال 52 الماضية، ولكن ارتباطا ضعيفا إذا كانت العودة شهريا الماضي 52 أسابيع. أيهما أفضل"؟ هناك حقا لا الجواب المثالي، وان ذلك يعتمد على الغرض من الاختبار.

كيفية حساب R-سكارد في إكسيل

هناك عدة طرق لحساب R-سكارد في إكسيل.

أبسط طريقة هي الحصول على مجموعتين من البيانات واستخدام صيغة R-سكارد المدمجة. البديل الآخر هو العثور على ارتباط، ثم مربع عليه. كلاهما مبين أدناه: