لا يمكن الوصول إلى التداول الكمي إلا للتجار المؤسساتيين؛ كما يتورط تجار التجزئة أيضا. في حين ينصح مهارات البرمجة إذا كنت ترغب في إنتاج الخوارزميات، حتى تلك ليست دائما المطلوبة. تتوفر البرامج والخدمات التي تكتب رمز البرمجة لاستراتيجية تقوم على المدخلات التي تقدمها. ثم يتم توصيل التعليمات البرمجية التي ينتجها البرنامج / الخدمة في منصة التداول ويبدأ التداول. ولكن قبل أي من هذا يمكن أن يحدث، وتريد أن تكون خوارزمية التجار التقدم من خلال عدة خطوات تقرر بالضبط ما يريدون تحقيقه مع الخوارزمية، وكيف.

الإطار الزمني والمعوقات

في حين أن الخوارزمية المبرمجة جيدا يمكن أن تعمل من تلقاء نفسها، فمن المستحسن بعض الإشراف البشري. لذلك، اختيار الإطار الزمني وتردد التجارة التي كنت قادرا على رصد. إذا كان لديك وظيفة بدوام كامل وخوارزمية الخاص بك هو مبرمج لجعل مئات من الصفقات يوميا على الرسم البياني دقيقة واحدة أثناء وجودك في العمل، التي قد لا تكون مثالية. قد ترغب في اختيار إطار أطول قليلا لفترة الصفقات الخاصة بك، وأقل تردد التجارة حتى تتمكن من تبويب على ذلك.

الربحية في مرحلة الاختبار من الخوارزمية لا يعني أنها ستواصل إنتاج تلك العائدات إلى الأبد. أحيانا سوف تحتاج إلى خطوة وتغيير خوارزمية التداول إذا كانت النتائج تكشف أنها لا تعمل بشكل جيد بعد الآن. هذا هو أيضا التزام وقت أن أي شخص يتعهد التداول الخوارزمية يجب أن تقبل.

القيود المالية هي أيضا قضية. العمولات الرف بسرعة كبيرة مع استراتيجية تداول عالية التردد لذلك تأكد من أنك مع أقل وسيط التكلفة المتاحة، وأن الربحية المحتملة من كل التجارة يضمن دفع تلك اللجان، يحتمل أن تكون عدة مرات في اليوم. كما أن بدء رأس المال هو أيضا الاعتبار. وتتطلب الأسواق والمنتجات المالية المختلفة رؤوس أموال مختلفة. إذا الأسهم التداول اليوم سوف تحتاج إلى أقل من 25،000 $ (يوصى أكثر) ولكن تداول العملات الأجنبية أو العقود الآجلة يمكنك أن تبدأ مع أقل.

قيود السوق هي قضية أخرى. ليس كل سوق مناسب للتداول الحسابي. اختيار الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة، أزواج الفوركس أو العقود الآجلة مع السيولة وافرة للتعامل مع أوامر الخوارزمية سوف تنتج.

وضع إستراتيجية أو ضبطها بشكل جيد

بمجرد فهم القيود المالية والوقتية، تطوير أو ضبط إستراتيجية يمكن برمجتها. قد يكون لديك استراتيجية تتداولها يدويا، ولكن هل يتم ترميزها بسهولة؟ إذا كانت استراتيجيتك ذاتية إلى حد كبير، وليست قاعدة، فإن برمجة الإستراتيجية قد تكون مستحيلة. الاستراتيجيات القائمة على القواعد هي أسهل لرمز؛ والاستراتيجيات مع الإدخالات، ووقف الخسائر وأهداف الأسعار استنادا إلى بيانات قابلة للقياس الكمي أو تحركات الأسعار.

بما أن الاستراتيجيات القائمة على القواعد يتم نسخها واختبارها بسهولة، فهناك الكثير متاح بحرية إذا لم يكن لديك أفكار خاصة بك.كوانتبديا هو واحد من هذه الموارد، وتوفير الأوراق الأكاديمية والنتائج التجارية لمختلف أساليب التداول الكمي. ويمكن ترميز القواعد المبينة ثم اختبارها للربحية على البيانات السابقة والحالية. ترميز خوارزمية يتطلب مهارة البرمجة أو الوصول إلى البرامج أو شخص ما يمكن أن رمز لك.

اختبار خوارزمية التداول

أهم خطوة هي الاختبار. مرة واحدة وقد تم ترميز استراتيجية التداول، لا تتاجر رأس المال الحقيقي معها حتى تم اختباره. ويشمل الاختبار السماح للخوارزمية بتشغيل بيانات الأسعار التاريخية، مع توضيح كيفية أداء الخوارزمية على آلاف الصفقات. إذا كانت مرحلة الاختبار التاريخية مربحة، والإحصاءات المنتجة مقبولة لتحمل المخاطر الخاصة بك مثل السحب الأقصى، ونسبة الفوز، وخطر الخراب، على سبيل المثال، ثم المضي قدما لاختبار الخوارزمية في ظروف حية على حساب تجريبي. مرة أخرى، يجب أن تنتج هذه المرحلة مئات من الصفقات حتى تتمكن من الوصول إلى الأداء.

إذا كانت الخوارزمية مربحة على بيانات الأسعار التاريخية، وتداول حساب تجريبي مباشر، فاستخدمها في تداول رأس المال الحقيقي ولكن مع العين الساهرة. الظروف الحية مختلفة عن الاختبار التاريخي أو التجريبي، لأن أوامر الخوارزمية تؤثر بالفعل في السوق ويمكن أن يسبب الانزلاق. حتى يتم التحقق من خوارزمية تعمل في السوق الحقيقي، كما فعلت في الاختبار، والحفاظ على العين الساهرة.

الصيانة المستمرة

طالما أن الخوارزمية تعمل ضمن المعايير الإحصائية التي تم وضعها أثناء الاختبار، اترك الخوارزمية وحدها. الخوارزميات لديها فائدة من التداول دون عاطفة، ولكن التاجر الذي يتغلغل باستمرار مع الخوارزمية هو إلغاء هذه الفائدة. الخوارزمية لا تتطلب الانتباه على الرغم من. مراقبة الأداء، وإذا تغيرت ظروف السوق لدرجة أن الخوارزمية لم تعد تعمل كما ينبغي، قد تكون هناك حاجة إلى تعديلات.

الخلاصة

التداول الخوارزمي ليس مسعى محددا ونسيان يجعلك غنيا بين عشية وضحاها. في الواقع، يمكن أن يكون التداول الكمي بنفس القدر من العمل مثل التداول يدويا. إذا اخترت إنشاء خوارزمية تكون على بينة من الوقت والقيود المالية والسوق قد تؤثر على الاستراتيجية الخاصة بك، والتخطيط وفقا لذلك. تحويل استراتيجية الحالية إلى قاعدة على أساس واحد التي يمكن برمجتها بسهولة أكبر، أو تحديد الطريقة الكمية التي سبق اختبارها والبحث فيها. ثم، تشغيل مرحلة الاختبار الخاصة بك باستخدام البيانات التاريخية والحالية. إذا كان ذلك يتحقق، ثم تشغيل الخوارزمية مع المال الحقيقي تحت العين الساهرة. ضبط إذا لزم الأمر، ولكن خلاف ذلك السماح لها القيام بعملها.