سوق الأسهم الأمريكية قد خرج مؤخرا من منطقة التصحيح، لكنه لا يزال متقلبا. واعتبارا من 12 فبراير 2016، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهو أحد المؤشرات الرئيسية التي تتبع الأسهم الكبيرة للأسهم الأمريكية، بنسبة 8. 77٪ حتى تاريخه (حتى تاريخه). يبحث المستثمرون عن طرق للتحوط من التقلبات مع الحفاظ على سلة متنوعة من الأصول. وهذان الصندوقان المتداولان في البورصة يوفران تغطية محوطة لسوق الأسهم الرأسمالية الكبيرة في الولايات المتحدة.

- 1>>

بويرشاريس S & P 500 محفظة التحوط السلبي

محفظة التحوط S & P 500 السلبي بويرشاريس (نيزاركا: فدغ فدبورشس أكتف منغ 26. 81 + 0. 03٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هو صندوق استثمار مباشر يدار بنشاط ويسعى إلى تحقيق عوائد إيجابية في هبوط وتزايد الأسواق التي لا علاقة لها بالأسهم العريضة أو أسواق الدخل الثابت. ولتحقيق هذا الهدف، فإنه يقوم بتنفيذ استراتيجية كمية تستند إلى قواعد لتتبع الأداء العام لمؤشر S & P 500 الديناميكي فيكتور، وهو المؤشر القياسي للصندوق. ويستثمر الصندوق في الأسهم المشتركة التي تشمل مؤشر S & P 500، والأوراق المالية ذات الصلة بمؤشر التقلبات في أسعار الصرف في بورصة شيكاغو (كبوي) وأدوات سوق المال.

- 2>>

مؤشر تقلبات أسعار الفائدة في البورصة (فيكس) هو تحوط ضمني ضد تراجع السوق، حيث أن العقود الآجلة تميل إلى الارتباط سلبا بمؤشر ستاندرد اند بورز 500 وتوفر عائدات إيجابية في الأسواق المتدنية. يراقب مدير الصندوق مخصصات الصندوق ويغيرها استنادا إلى قواعد محددة سلفا. ويمكن للصندوق أيضا أن يستفيد في الأسواق. ومع انخفاض مستوى التقلب، یقلل الصندوق من تخصیصھ للعقود الآجلة فيكس ویزید من مخصصاتھ في الأسھم التي تشمل مؤشر S & P 500 ومؤشر S & P 500 للعقود الآجلة.

اعتبارا من 12 فبراير 2016، تمتلك محفظة بورشاريس S & P 500 سونزيد هيدجيت محفظة صافي الأصول الإجمالية 343 $. 2 مليون مع 507 حيازات. وأعلى خمس حصص في الصندوق هي 15. 37٪ في مؤشر سي إم إي ميني ستاندرد آند بورز 500 تنتهي في المستقبل في مارس 2016، 13٪. 29٪ في مؤشر التقلب كبو تنتهي في مارس 2016، 2. 23٪ في أبل، 1. 72 ٪ في مؤشر تقلب البنك المركزي الكويتي ينتهي في المستقبل في فبراير 2016 و 1. 72٪ في مايكروسوفت.

اعتبارا من 31 يناير 2016، حقق الصندوق عائدا لمدة 12 شهرا بنسبة 1.7٪. وقد بلغ معدل دوران الشركة 478٪ كما في 31 أكتوبر 2015، ولكنه يفرض نسبة سنوية صافية للمصروفات تبلغ 0. 4٪، مقارنة بمتوسط ​​0. 85٪ لصناديق الأسهم طويلة / قصيرة.

اعتبارا من 12 فبراير 2016، قام الصندوق بعمل جيد في التحوط ضد مخاطر الهبوط. وتراجع مؤشر إتف بنسبة 3. 53٪ منذ بداية العام، وتجاوز مؤشر S & P 500 بنسبة 5٪ تقريبا. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، انخفض الصندوق بنسبة 3٪ فقط، وتجاوز مؤشر S & P 500 بأكثر من 5٪.

يانوس فولاتيليتي تيل مخاطرة تحوط كبير كاب إتف

يانوس فولاتيليتي الذيل المخاطر تحوط كبير كاب إتف (نيزاركا: ترسك) تم تداول فقط لمدة عامين تقريبا.ويسعى هذا الصندوق إلى تقديم نتائج استثمارية مقابلة لأداء مؤشر كابيتال فيلوسيتشارز تيل ريسك هيدجيد كاب كاب. وهي تحوط ضد انخفاض كبير في التحركات في أسواق الأسهم من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من إجمالي صافي أصولها في صناديق الاستثمار المتداولة التي تشمل المؤشر الأساسي. وباإلضافة إلى ذلك، قد تستثمر ما يصل إلى 20٪ من إجمالي صافي أصولها في المشتقات. يتم تعديل الصندوق يوميا اعتمادا على التحركات في العقود الآجلة قصيرة الأجل فيكس.

واعتبارا من 12 فبراير 2016، بلغ إجمالي صافي أصول الصندوق 14 دولارا. 3 ملايين ولديه ستة حيازات، والتي تشمل صناديق الاستثمار المتداولة المتعددة التي تتبع مؤشر S & P 500 والمشتقات المتعلقة بالمؤشر الأساسي. يبلغ معدل دوران الصندوق 11٪ كما في 30 نوفمبر 2015. ويتحمل البنك نسبة نمو سنوية أقل من المتوسط ​​بنسبة 71.٪ 71.

اعتبارا من 12 فبراير 2016، انخفض الصندوق بنسبة 4. 92٪ منذ بداية العام، في حين انخفض مؤشر S & P 500 بنسبة 8. 51٪ خلال نفس الفترة. وعلى مدى األشهر الثالثة األخيرة، انتهى الصندوق من انخفاضه بنسبة٪ 73 فقط، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8٪.