يمكن أن يكون حجم الأسهم اليومية صعب القراءة لأن مشاركة السوق تتجه نحو بداية ونهاية يوم التداول، مع تقلص حجمها خلال ساعة الغداء والتقاط وقت متأخر من بعد الظهر. ما يبدو وكأنه حدث حجم كبير في بداية الدورة يمكن أن تتأثر، محاصرة التجار على المدى القصير الذين يستخدمون هذه البيانات التقنية لتحريك إشارات شراء وبيع. (انظر: ما هو السوق المفتوح يخبرك ).

وتشير التقديرات إلى أن 70 إلى 75٪ من كل حجم يتم حجزها في الساعات الأولى والأخيرة. وتظهر الساعة الأولى مشاركة كبيرة لأنها تجذب المشاعر بين عشية وضحاها وتدفق الأخبار وكذلك المسرحيات التي تحركها الأفراد والمؤسسات باستخدام تحليل نهاية اليوم. وتستقطب الساعة الأخيرة اهتماما واسعا لأنها تختتم مواضيع اللحظي بينما تستقطب رؤوس الأموال المضاربة التي تتطلع للاستفادة من التدفق التجاري لهذا اليوم.

وهناك عدد من التقنيات التحليلية تتيح للمتداولين قياس مستويات المشاركة اللحظية وتقدير حجم الإغلاق، وغالبا بالدقة المفاجئة. هذه الأساليب تنتج بيانات عملية في أقرب وقت نهاية الساعة الأولى، وترك الكثير من الوقت لبناء الاستراتيجيات التي تستفيد من مستويات عاطفية عالية في اللعب عندما يتم تعيين الأمن لطباعة اثنين أو ثلاثة أو أربعة أضعاف متوسط ​​الحجم اليومي. (لمعرفة المزيد، اقرأ: مزايا الرسوم البيانية اليومية القائمة على البيانات ).

حجم تشغيل معدل مقابل. متوسط ​​الحجم اليومي

واحدة من أكثر التقنيات فعالية تقارن حجم التداول اليومي في الوقت الحقيقي إلى المتوسط ​​المتحرك المحدد مسبقا للحجم. متوسط ​​حجم اليومي غالبا ما تأتي مسبقة في رسم الحزم، يتناغم إما 50 أو 60 يوم المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما). انها حساب سهل عندما مطلوب إدخال مخصص، مع اختيار الفترة الزمنية وتقسيم مجموع المبلغ المحجوزة خلال تلك الفترة.

على سبيل المثال: الحجم (اليوم 1 + اليوم 2 + … + اليوم 50) / 50 = 50-داي متوسط ​​الحجم

يمكن للفنيين تطبيق متوسط ​​متحرك أسي أكثر دقة (إما) بدلا من التحرك البسيط ولكن ليس مطلوبا لأن الناتج يستخدم لبناء تقدير واسع للمشاركة بدلا من المستوى العددي الدقيق. كما أن الفن أكثر من العلم لأن متوسط ​​الحجم يتحول بشكل طبيعي على مدار السنة التجارية، مع ارتفاع مستويات المشاركة في الربعين الأول والرابع. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: بسيطة مقابل المتوسطات المتحركة الأسية ).

هناك طريقتان لمقارنة متوسط ​​حجم التداول اليومي بالحجم اللحظي، المرئي والآخر التحليلي. أولا، ضع متوسط ​​حجم بجوار حجم الوقت الحقيقي على ورقة الاقتباس، وذلك باستخدام القرب لمقارنة العشرات من الأوراق المالية في نفس الوقت. ثانيا، بناء إجمالي تشغيل من متوسط ​​الحجم اليومي وتركيبه على الرسم البياني حجم في أسفل الرسم البياني.ويمكن أيضا استخدام هذه الطريقة الثانية لتحليل نهاية اليوم، وكذلك قياس تأثير ارتفاع أو انخفاض معدل مع مرور الوقت. (لمزيد من المعلومات، راجع: استراتيجيات التداول اليومي للمبتدئين ).

عند استخدام طريقة ورقة الاقتباس، انتظر حتى نهاية الساعة الأولى ثم ابحث عن الأوراق المالية التي تم تداولها بالفعل أكثر من ثلث متوسط ​​الحجم اليومي. يستخدم هذا الرقم القطع من 70 إلى 75٪ الانحراف، على افتراض أن ما يقرب من ثلث حجم تلك الدورة سيتم حجز في الساعة الأولى، وثالث آخر في الساعة الأخيرة والثالث الأخير في جرس الإغلاق.

إعادة التحقق من الأرقام في نهاية الساعة الثانية لمعرفة ما إذا كان معدل التشغيل يتتبع ملاحظاتك الأولية. وهذا أمر مهم لأن المواضيع بين عشية وضحاها قد لا يتم خصمها بالكامل، مما يوسع مستويات المشاركة العالية. ويصدق هذا بشكل خاص عندما تتداول أسواق الأسهم الأمريكية في بورصة مع البورصات الأوروبية التي تغلق في ساعة الغداء في نيويورك. عندما يستمر معدل التشغيل لتجاوز متوسط ​​الحجم اليومي إلى منتصف النهار، افترض أنه سيفعل ذلك لبقية الجلسة، ودعم إشارات التداول على أساس حجم.

الخط السفلي

قياس تدفق حجم التداول اليومي لتقدير الكثافة العاطفية للحشد، وتبحث عن مشاركة أكبر من المتوسط ​​لتحقيق فرص تجارية مربحة.