a:

يشكل التعرض الرئيسي للبنك لأي مؤسسة أو مؤسسة خارجية مبلغ رأس المال الذي استثمره فيه. وكلما زاد استثمار البنك في صناعة معينة، زادت المخاطر التي يتعرض لها في حالة انهيار الأعمال التجارية أو الصناعة. المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها البنك يمكن أن تقع ضمن فئتين رئيسيتين: التعرض لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق.

تنشأ مخاطر الائتمان من خلال أي شكل من أشكال الإقراض الذي تشارك فيه المؤسسة المصرفية. إذا كان البنك يقرض مليون دولار لشركة، هناك دائما خطر أن الشركة قد لا تسدد القرض ضمن الشروط المتفق عليها من العقد. ومن أجل قياس مخاطر االئتمان، من الضروري حساب إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان لمحفظة قروض البنك بالنسبة إلى صناعة أو شركة معينة.

تحدث مخاطر السوق على أساس التحركات في األسواق التي يعمل فيها البنك. وهناك عموما أربعة تأثيرات رئيسية على مخاطر السوق: أسعار الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة وحقوق الملكية والسلع الأساسية.

مخاطر صرف العملات الأجنبية واضحة إلى حد ما. وإذا استثمر البنك في شركة أجنبية، ثم انخفض سعر صرف العملة بنسبة 25٪ مقارنة بعملة البنك، فإن ذلك يزيد من قيمة العملة الأجنبية المستحقة للبنك. هذا يقلل من أرباح الشركة، ويمكن أن يؤدي حتى إلى التخلف عن السداد إذا كان انخفاض في قيمة كبيرة.

مخاطر الفائدة هي أكثر تجريدا قليلا. عندما البنك القروض المال للشركات، يحدد سعر الفائدة مقدار الربح البنك. وبمجرد توقيع العقد على قرض طويل األجل بسعر فائدة محدد، إذا ارتفعت أسعار الفائدة في األسواق األخرى، سيتم تخفيض هامش ربح البنك على القرض حيث يطلب منه دفع فائدة أعلى على حسابات الودائع لدى البنك.

إذا قرر البنك الاستثمار مباشرة في الأعمال التجارية وشراء الأسهم أو العقارات الآمنة، فإنه يفترض مخاطر الأسهم. وفي هذه الحالة، ترتبط أرباح البنك مباشرة بالقيمة الضمنية للسهم أو العقارات التي يمتلكها.

يمكن افتراض مخاطر السلع عن طريق شراء سلعة أو مشتقات مباشرة. وبإمكان البنك أيضا أن يتحمل هذه المخاطر بصورة غير مباشرة من خلال الاستثمار أو الإقراض لشركة تتعامل في السلع.

أعلنت المؤسسة الاتحادية للتأمين ضد الودائع (فديك) عن إجمالي تعرض البنك التجاري للقروض في ديسمبر 2014:

- عقارات: 3 دولارات. 707 تريليون
- البناء والتطوير: 222 دولارا. 5 مليار
- غير زراعية سكني: 1 دولار. 055 تريليون
- متعدد الأسرة السكنية: 232 $. 7 مليار
- قروض الاسهم المنزلية: 456 $. 8 مليار
- أخرى 1-4 الأسرة السكنية: $ 1. 591 تريليون
- القروض التجارية والصناعية: 1 دولار.651 تريليون
- قروض للأفراد: 1 دولار. 298 تريليون
- قروض بطاقات الائتمان: 638 دولار. 499 مليار
- قروض أخرى للأفراد: 660 مليار دولار
- جميع القروض والإيجارات الأخرى (بما في ذلك المزارع): 983 مليار دولار

بالإضافة إلى ذلك، أفادت المؤسسة بأن البنوك تملك أكثر من 19 دولارا. 75 تريليون دولار في العقارات، مع 6 تريليون دولار في العقارات التجارية والصناعية، و 4 $. 8 تريليون في المواقع السكنية. لذلك، العقارات هي إلى حد بعيد أكبر عقد للبنوك التجارية في الولايات المتحدة