قدم فنيو السوق السويسريون إتيان بوتس و دوغلاس سيبمان مؤشر دوامة في عدد يناير 2010 من مجلة "التحليل الفني للأسهم والسلع. "ومنذ ذلك الحين، اكتسب المؤشر الفني الجديد الجر باعتباره اتجاها موثوقا به بعد المؤشر الذي يمكن أن ينتج إشارات شراء وبيع دقيقة بشكل مدهش. ومع ذلك، سوف يستغرق بضع سنوات أخرى من اختبار السوق والخبرة لتقييم كامل إمكانات مؤشر دوامة.

ما هو مؤشر دوامة؟

مؤشر دوامة يخطط اثنين من خطوط تتأرجح، واحدة لتحديد حركة الاتجاه الإيجابي والآخر لتحديد حركة السعر السلبية. والصلبان بين الخطوط تؤدي إلى شراء إشارات البيع والبيع التي تم تصميمها لالتقاط أكثر الإجراءات ديناميكية، أعلى أو أقل. ليس هناك وضع محايد للمؤشر، والذي سيولد دائما تحيزا صعوديا أو هبوطيا. يمكنك العثور على حسابات مؤشر دوامة كاملة هنا.

يدور بناء المؤشر حول أعلى مستوياته وأدنى مستوياته خلال اليومين أو الفترات الأخيرة. المسافة من ارتفاع الحالي إلى انخفاض سابق يعين حركة الاتجاه الإيجابي في حين أن المسافة بين منخفض الحالي و ارتفاع سابق يعين حركة الاتجاه السلبي. ستظهر حركات الاتجاه الإيجابية أو السلبية بشدة طولا أطول بين الرقمين في حين أن حركة الاتجاه الإيجابي أو السلبي الضعيفة سوف تظهر طولا أقصر.

عادة ما يتم التقاط القراءات على مدى 14 فترة (على الرغم من أن الفني يمكن أن تختار أي طول)، ومن ثم تعديلها باستخدام الخالق مؤشر الفني J. ويلس وايلدر الحقيقي. يتم نشر النتائج كخطوط مستمرة تحت قضبان الأسعار، في حين تتم مقارنة عمليات الانتقال مع مؤشرات الاتجاه الأخرى لإنتاج إشارات تداول صالحة. يمكن للمتداولين استخدام مؤشر دوامة كمولد إشارة مستقل، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أنها عرضة لانحرافات كبيرة وإشارات خاطئة في الأسواق المزدحمة أو المختلطة.

التآزر مع مؤشرات أخرى

ضبط مؤشر دوامة لفترات أطول سوف يقلل من وتيرة السائبة ولكن تولد عمليات الانتقال الإيجابية أو السلبية تأخر. من ناحية أخرى، فإن تقصير طول أثار العديد من عمليات الانتقال التي تفشل في توليد حركة الاتجاه كبيرة. وكقاعدة عامة، سوف تستجيب األوراق المالية التجريبية العالية بشكل أفضل إلعدادات قصيرة األجل، في حين أن األوراق المالية بطيئة الحركة تستجيب بشكل أفضل لإلعدادات األطول أجلا.

يمكنك تحسين موثوقية المؤشر من خلال مقارنة إشارات مؤشر دوامة مع أدوات الاتجاه الأخرى. وتظهر الرياضيات الأساسية العديد من التشابه مع مؤشر وايلدر المتوسطي الاتجاه (أدكس)، ومؤشر الاتجاه السلبي (-DI) ومؤشر الاتجاه الإيجابي (+ دي).تلك الحسابات تترجم إلى ثلاثة خطوط التي تؤدي عمليات الانتقال المعقدة. على عكس مؤشر الدوامة، يمكن لنظام وايلدر إصدار قراءات محايدة تخبر المتداولين بأن يقفوا بات أو تجنب التعرض.

يوفر المتوسط ​​المتحرك للتحليل - الاختلاف (ماسد) تحليلا مثاليا مع مؤشر دوامة. بناءها مع ثلاثة المتوسطات المتحركة يقلل قراءات خاطئة الناجمة عن مؤشرات متعددة التي التقاط نفس البيانات المعيبة. عندما تآمر مع الرسوم البيانية، مؤشر يولد إشارات قليلة كاذبة بشكل مفاجئ، مما يجعلها شريكا مثاليا لمؤشر دوامة صاخبة وخطأ السقوط.

تستخدم استراتيجيات التداول المتآزرة عملية بسيطة تبحث عن إشارات شراء أو بيع متعاطفة في مؤشرات الدوامة وكذلك في مؤشرات أخرى قبل الالتزام برأس المال. ويأتي التحدي في شكلين: أولا، يجب أن تكون هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مصادر البيانات لتجنب تكرار المعلومات المعيبة، وثانيا، تحتاج فترات المؤشرات إلى التجريب والضبط الدقيق للتركيز على فترة الاحتفاظ المقصودة، سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل.

هذه الخطوة الأخيرة من شحذ فترات المؤشر أمر حيوي لأن الاتجاهات تظهر استقلال الإطار الزمني، مما يسمح متعددة الاتجاهات الصاعدة والاتجاهات الهابطة للتطور في قطاعات زمنية مختلفة على نفس الأمن. هذا السلوك كسورية سوف تنتج قراءات كاذبة إذا كان مؤشر دوامة ينظر في جزء واحد من النشاط الاتجاه في حين ينظر مؤشر الثاني في الجزء الثاني. يمكن للتجار التغلب على هذا الخلل من خلال التجربة والخطأ، من خلال مشاهدة كيف تتفاعل أزواج المؤشرات على مختلف الصكوك وفي أطر زمنية مختلفة. مع المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​- الاختلاف على وجه الخصوص، غالبا ما يكون من الأفضل ترك الإعدادات وحدها و تعديل فترات مؤشر دوامة بدلا من ذلك.

استراتيجية دوامة مؤشر التداول

في مقال عام 2010 الذي أدخل مؤشر دوامة، وصف المؤلفان إتيان بوتس ودوغلاس سيبمان استراتيجية تداول مؤشر دوامة مصممة لتصفية والحد من إشارات كاذبة. الارتفاع الشديد أو المنخفض في يوم التقاطع الصاعد أو الهابط يصبح سعر الدخول المقصود، طويل أو قصير. قد لا يتم ضرب هذه المستويات في يوم الإشارة، مما دفع إلى شراء أو بيع حتى جيدة إلغاء النظام الذي لا يزال في مكان لعقد جلسات متعددة، إذا لزم الأمر.

إذا تم وضعه في وقت التقاطع، فإن الارتفاع الشديد أو المنخفض يصبح مستوى التوقف والعكس. في هذه الاستراتيجية، سيتم تغطية بيع قصير وعكس إلى الجانب الطويل عندما يعود السعر إلى أعلى مستوى له بعد التقاطع الإيجابي بينما سيتم بيع موقف طويل وعكس إلى بيع قصيرة بعد عودة السعر إلى أدنى مستوى منخفض بعد السلبي.

كما أنها توصي بدمج فلاتر الإدخال هذه مع تقنيات إدارة المخاطر الأخرى، بما في ذلك الحماية اللاحقة وحماية الأرباح . هذه التدابير الوقائية تقلل من حدوث إشارات كاذبة في حين تعظيم الربح على الاتجاه الأساسي، حتى عندما تفشل في جمع زخم كبير. ومع ذلك، فإن هذا النهج فشل في التعامل مع طول الفترة، والتي سوف تؤدي موجات من إشارات كاذبة حتى تعديلها لفترة محددة سلفا ومن ثم إعادة اختبارها بدقة.

مثال دوامة مؤشر استخدام شركة مايكروسوفت

دعونا نستخدم البيانات التاريخية من شركة مايكروسوفت (مسفت مسفتميكروسوفت Corp. 14 + 0 11٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) لاختبار مؤشر دوامة. كما ترون في الرسم البياني أدناه، تراجعت أسهم شركة ميكروسوفت إلى نطاق ضيق في مارس 2014. وشجع ذلك التجار على مشاهدة الاختراق المربح. بعد مؤشر دوامة، هناك إشارة شراء يوم 14 مارس ولكن السعر يغلق أدنى بكثير من أعلى مستوى خلال اليوم عند 38 $. 13 حصة. يقوم التاجر بتعيين أمر شراء جيد حتى يتم إلغاؤه يتم تنفيذه عندما يعود الضمان إلى ذلك السعر.

في 17 مارس، يعود الأمن مع توقيت مثالي، عبور الاختراق ورفع في أقل 40S $. ويتجه المؤشر إلى جانب البيع في 10 أبريل، مما يتيح خروجا مربحا يفقد جزءا كبيرا من الارتفاع.

ماسد ووقف زائدة مساعدة إدارة التجارة تشير إلى تنفيذ موقف طويل بعد يوم واحد من دوامة مؤشر شراء إشارة. كما أصدروا إشارة بيع قبل أربعة أيام، مما يدعم خروجا أكثر ربحية. وفي الوقت نفسه، كان من شأن وقف زائدة وضع عند خط اختراق 31 مارس / آذار بالقرب من 41 دولارا للسهم أن يكون قد أثار عندما تم بيع الأمن في 4 أبريل، واستحوذ على حصة أكبر من الاتجاه الصعودي المكون من أربع نقاط.

مؤشر دوامة وأنماط السعر

يعمل مؤشر دوامة أيضا بشكل جيد عندما يقترن مع تحليل النمط الكلاسيكي للأسعار في التعرف على الاتجاهات المشروعة في حين تصفية خارج الساقين والميكانيكا الأخرى ذات نطاق محدد. ومن الناحية النظرية، ينبغي أن يولد هذا المزيج إشارات الشراء والبيع الأكثر موثوقية عند نقطتي انعطاف:

1. عندما يتم ضبط نطاق تداول متطور للكسر أو الانهيار.
2. عندما يفقد السوق المتجه زخمه أو يصل إلى حاجز كبير يفضل الانتقال إلى نطاق تداول جديد.

يستفيد هذا النهج من فهرس الأنماط المعروفة ذات النطاق المحدد، بما في ذلك الأعلام والمستطيلات والمثلثات، لأن مستويات الاختراق والانهيار الطبيعية قد تم تفكيكها بالكامل، مما يسمح للتاجر بالتركيز على مؤشر دوامة في نفس الوقت الذي السعر اختبارات الدعم أو المقاومة. يمكن قياس قوة الاتجاه والمتانة بشكل أكبر لتقارب الدورة باستخدام مؤشر ستوشاستيك عند 5 أو 3 أو 3 أو مؤشر آخر للقوة النسبية.

فورتيكس إنديكاتور إكسامبل عن طريق شركة الخطوط الجوية الأمريكية

شركة الخطوط الجوية الأمريكية (عل مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية 47. + 19٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 نمط أعلى مزدوج كلاسيكي بين ديسمبر 2014 ومايو 2015 ثم ينهار في اتجاه هبوطي كبير. يصدر مؤشر دوامة إشارة قصيرة بيع ثماني جلسات قبل الانهيار التقني، وتشجيع المبادلات القصيرة في وقت مبكر ضمن نطاق التداول. كما يعمل كروسوفر أيضا كمؤشر ثانوي لتجار النمط الذين يتطلعون إلى تكديس الصعاب لصالحهم. مؤشر دوامة تغطية إشارة قصيرة تصل بعد ستة أسابيع، وإنشاء خروج مربحة بالقرب من 40 $ للسهم.

الخلاصة

يعتمد مؤشر دوامة بشكل كبير على العمل السابق ل J.ويليس وايلدر، خالق العديد من المؤشرات الفنية الهامة. مؤشر دوامة يبني آلية تشوير للاتجاهات الصاعدة الجديدة والمتسارع والاتجاهات الهبوطية. كما هو الحال مع مؤشرات وايلدر، مؤشر دوامة يعمل بشكل أفضل عندما يقترن مع أنظمة الاتجاه الأخرى التالية وتحليل النمط الكلاسيكي للأسعار.