يشارك التجار في الأسواق المالية من خلال عمليات الشراء والشراء المتكررة للأسهم والعقود الآجلة والعملات الأجنبية وغيرها من الأوراق المالية، وغالبا ما يتم تصنيفهم إلى مجموعتين عريضتين: تقديرية ونظام. سعر الصرف التجار هم التجار القائمون على اتخاذ القرارات الذين يقومون بفحص الأسواق ووضع الأوامر اليدوية ردا على المعلومات المتوفرة في ذلك الوقت. النظام التجار، في المقابل، التجار القائمون على القواعد الذين يستخدمون بعض مستوى الأتمتة لتوظيف مجموعة موضوعية من القواعد، مما يسمح للكمبيوتر لكلا المسح الضوئي عن فرص التداول والتعامل مع النشاط دخول النظام. هنا، ونحن شرح التداول النظام ووصف يوم نموذجي في حياة تاجر النظام.
نظام التداول
تجار النظام إما توظيف استراتيجيات التداول مربع أسود الملكية، أو تصميم واختبار النظم الخاصة بهم التي تم تصميمها لتنفيذ الصفقات تلقائيا. تستخدم أنظمة الصندوق الأسود المنطق المبرمج مسبقا لتوليد إشارات الشراء والبيع والتصرف بناء عليها. لا يمكن للمستخدمين عرض رمز النظام، ولكن لديهم إمكانية الوصول إلى تقارير الأداء التاريخية وقد تكون قادرة على ضبط مدخلات معينة لضبط المنتج. أما تجار الترددات العالية (هفت)، الذين يمثلون اليوم حوالي نصف صفقات الأسهم في الولايات المتحدة، فهم تجار النظام الذين يستخدمون أنظمة تداول آلية متطورة لاستغلال أوجه القصور في السوق ووضع المئات من الصفقات في كل جلسة.
التجار الذين يبنون الأنظمة من الصفر يبدأون بفكرة ويكملون عملية تتضمن اختبار باكتستينغ، وتحسين واختبار الأمام لتطوير نظام قابل للاستمرار يكون جاهزا لوضعه في سوق حية. في حالة كل من الصندوق الأسود والأنظمة المخصصة، يعتمد التجار على بعض الأداء المسبق لقياس أفضل طريقة لاستخدام النظام.
كل من الصندوق الأسود وأنظمة التداول المخصصة تستخدم الكمبيوتر للبحث عن فرص التداول ووضع وإدارة الصفقات. ونتيجة لذلك، يوفر نظام التداول العديد من المزايا بما في ذلك:

• العواطف البسيطة - بما أن الكمبيوتر يتعامل مع نشاط التداول، فلا يستطيع المتداول أن يفرط في التداول أو يخزن إشارات التداول الثانية.
• التناسق - وهناك تحد كبير يواجه التجار هو "خطة التجارة والتجارة الخطة". قد يكون نظام التداول مربحا للغاية، ولكن إذا كان التاجر غير قادر على التمسك بالخطة، فإنه يمكن أن يصبح بسرعة نظام خاسر. أنظمة التداول الآلي تمكن التجار لتحقيق مزيد من الاتساق من خلال العمل على كل إشارة التداول.
• تحسين السرعة والدقة - أجهزة الكمبيوتر أسرع وأكثر دقة من البشر، ويمكن أن تستجيب على الفور لتغيير ظروف السوق. بالنسبة للتجار، وخاصة التجار على المدى القصير جدا، والثانية يمكن أن يعني الفرق بين الفوز والخسارة. أجهزة الكمبيوتر أيضا القضاء على خطر أن أمر سيتم إدخالها في السوق بشكل خاطئ أو غير صحيح.
• التنوع - أنظمة التداول الآلي تسمح للمستخدم بتداول حسابات واستراتيجيات وأدوات متعددة في نفس الوقت، مما يوفر التنوع الذي يمكن أن يساعد في نشر المخاطر. ما يمكن أن يكون من المستحيل لإنجاز الإنسان يمكن التعامل معها بسهولة من قبل جهاز كمبيوتر في غضون مللي ثانية.

- <>>

قبل جلسة التداول
قبل بدء جلسة التداول، يقوم متعهدو النظام بفحص المكونات الفنية لأنظمة التداول الخاصة بهم (ملاحظة: بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية، تبدأ الجلسة في الساعة 9:30 صباحا وتداول الأسواق الأخرى على مدار الساعة، ويمكن أن تكون "جلسة التداول" في أي وقت على الإطلاق تبعا للسوق المختار). يعتمد تجار النظام على أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات لفحص الأسواق وأوامر الشراء، لذا فمن الضروري أن تعمل كل قطعة من التكنولوجيا - سواء كانت أجهزة أو برامج - بشكل مثالي. ونتيجة لذلك، قبل كل متداول نظام جلسة تحقق:

- أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية (الشاشة، لوحة المفاتيح، الفأرة)

• منصات التداول وواجهات إدخال الطلبات
• رمز نظام التداول - برنامج الكمبيوتر الذي يراقب ويضع الصفقات
• (999)> فتح واجهة النظام والنظام
• تحميل مساحات العمل والرسوم البيانية مع

تطبيق أي مؤشرات فنية أو أدوات تداول أخرى على المخططات

• تمكين الإستراتيجية الآلية التي ستراقب الأسواق وتنفذ الصفقات
• خلال جلسة التداول
• مع انتقال جميع الأنظمة، يقوم المتداول الآن بمراقبة الأسواق، ويراقب الأخبار وينتظر أن يبدأ جهاز الكمبيوتر الخاص بهم التداول. في حين أن التاجر يرسل "مرحبا" سريعة لأعضاء غرفة دردشة المتداول، منصة التداول يرسل تنبيه صوتي تفيد "أوردر فيليد!" للإشارة إلى أن التجارة قد دخلت. كما يتحرك انتباه المتداول إلى هذه التجارة، والثانية "أوردر فيليد!" تنبيه يتيح للتاجر معرفة موقف آخر في رمز مختلف تم إدخالها. التاجر يجلس على التوالي ويدقق نسبة الربح / الخسارة (P / L) التي تظهر في إطار إدارة النظام. بدأت اللعبة.
• في موقعين الآن، التاجر يشاهد لمعرفة ما إذا كانت الصفقات سوف تصل إلى أهدافها. وتأتي التجارة الأولى ضمن علامة واحدة للوصول إلى هدف الربح فقط لتراجع. بدلا من إغلاق الموقف خوفا من أن تتحول إلى خسارة، التاجر يثق بالنظام ويتيح التجارة اللعب بها. في نهاية المطاف، يتم إغلاق ارتداد السعر والتجارة تلقائيا عند السعر المستهدف.

يبقى المركز الثاني مفتوحا، ويستمر التاجر في مراقبة P / L. الذهاب بعيدا لعرض عنوان أخبار السوق، التاجر يسمع أخيرا "الهدف الهدف شغل!" في حالة تأهب للإشارة إلى أن عقدا واحدا قد أخرج من أجل الربح. عند هذه النقطة، سيكون العقد الثاني على الأقل التعادل، وسوف يستخدم النظام وقف زائدة في محاولة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح من خلال اصطياد الاتجاه. تماما كما يتم إغلاق هذه الصفقة في ربح صغير، التاجر يسمع "أوردر فيليد!"مرة أخرى، مع التنبيه إلى أن المركز الثالث قد دخل، حيث يواصل المتداول النظام الإشراف على نشاط التداول خلال الجلسة، مع مراقبة المراكز المفتوحة ومراقبة الإستراتيجيات الآلية.
بعد جلسة التداول

في نهاية جلسة التداول يقوم متداول النظام بمراجعة صفقات اليوم مع التأكد من أن جميع الصفقات قد تم تنفيذها وفقا لمنطق النظام، حيث ينظر التاجر إلى مؤشر P / L، ويعرف أن صافي الربح أو الخسارة اليوم هو " <>> التالي، يقوم المتداول بمراجعة مقاييس أداء النظام لتقييم كيفية قيام النظام بذلك أسبوعيا، هذا الشهر و هذا العام، مع ملاحظة أي انحرافات كبيرة عن الكيفية التي ينبغي أن يؤدي بها النظام (
المتوقع
) ويتضمن تقرير الأداء منحنى رأس المال الذي يبين كيفية أداء النظام -- متأخر , بعد فوات الوقت. نظام التاجر دائما إبقاء العين على هذا المقياس، لأن سحب كبيرة بشكل غير عادي يمكن أن يشير إلى أن النظام لم يعد يعمل ويحتاج إلى مراجعة أو إلغاء تماما.
الواجبات المنزلية
بعد أخذ استراحة طويلة للحصول على بعض التمارين الرياضية (الجسم الصحي والعقل الصحي!)، يعود التاجر إلى المكتب للبحث عن فكرة تجارية جديدة، وكتابة التعليمات البرمجية والرجوع إلى الفكرة على البيانات التاريخية. عرض الوعد، والتاجر يؤدي التحسينات لتحسين النتائج، والحرص على عدم الإفراط في تحسين أو منحنى تناسب النظام. إذا كانت الفكرة لا تزال تظهر الوعد، فإن التاجر سوف تستمر في عملية الاختبار: باكتستينغ على داخل وخارج عينة البيانات، واختبار الأداء إلى الأمام (غالبا ما تسمى تداول الورق). وبهذه الطريقة، يمكن للتاجر معرفة ما إذا كان النظام يعمل فقط على كمية محدودة من البيانات (بيانات الأسعار التاريخية التي تم اختبارها سابقا)، أو إذا كان سيكون مربحا في السوق الحية. الخط السفلي نظام التداول هو طريقة التداول القائم على القواعد التي يعتمد التجار على أجهزة الكمبيوتر لمراقبة الأسواق لفرص التداول وتنفيذ الأوامر التجارية. هذه الآلية الاستراتيجية تفتخر العديد من الفوائد، بما في ذلك القدرة على تقليل أو إزالة المشاعر، وتحسين سرعة دخول النظام والدقة، وخيار لنشر المخاطر على أدوات متعددة.
في كل يوم، قد يقوم تجار الأنظمة بتقسيم وقتهم بين التداول الفعلي - مراقبة النظام في الأسواق وتطوير النظام - تطوير واختبار باكتستينغ وتحسين واختبار الأمام لإنشاء أنظمة تجارية قابلة للحياة وعالية الاحتمال.