صندوق الإخلاص كونترافوند (فنتليتي كونترافوند) هو صندوق مشترك يسعى إلى توفير زيادة رأسمالية من خلال الاستثمار في الأسهم المشتركة التي يعتقد مستشارو ومستشاريها بأقل من قيمتها. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تستثمر في المقام الأول في مخزونات النمو أو الأسهم القيمة، أو كليهما، ويختار استثماراتها على أساس التحليل الأساسي. كما في 30 يونيو 2016، خصص الصندوق 91،2٪ من محفظته إلى الأسهم المحلية، و 11٪ للأسهم الدولية، و 1٪ 81 إلى النقد وصافي الأصول الأخرى، و 0،0٪ للسندات.

في حين أن شركة فاندليتي كونترافوند حققت عوائد قوية، يجب إجراء تحليل شامل لنظرية المحفظة الحديثة التاريخية وإحصاءات التقلب لتحديد أدائها على أساس معدل المخاطر. ويجوز للمستثمرين استخدام هذه البيانات لتحديد ما إذا كان الصندوق مناسبا لاحتياجاتهم الاستثمارية.

الخصائص

وكان صافي الإخلاص كونترافوند صافي أصول 105 $. 5 مليار كما في 30 يونيو 2016، كان 337 حيازات. (ناسداك: فب فبفاسيبوك إنك 179. 08 + 0 09٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، بيركشاير هاثواي Inc. فئة A (رمزها في بورصة نيويورك: برك ، و ويلز فارجو & كومباني (رمزها في بورصة نيويورك: وفك وفويلز فارجو & كو 56. 25٪ 18٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، ألفابيت Inc. الفئة A (نسداق: غوغل غوغلفابيت إنك 1، 047. 31-0٪ 26 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و شركة أبل (نسداق: آبل آابلابل إنك 174 38 + 1. 09٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). وأهم أوزان القطاع في هذا القطاع هي تكنولوجيا المعلومات بنسبة 30. 04٪، والمستهلك التقديرية عند 20٪ 49٪، والخدمات المالية بنسبة 13. 86٪، والرعاية الصحية عند 12. 69٪ والمواد الغذائية الأساسية عند 6. 87٪.

-> <>

نسب الاستحواذ على السوق وأسعار الإقتراب من الأسواق

تستخدم نسبة القبض على السوق ونسبة الاستيلاء على السوق لأسفل لتحديد أداء الصندوق مقابل مؤشر مرجعي خلال الأسواق السابقة، الأسواق، على التوالي. واعتبارا من 1 أبريل 2016، واستنادا إلى بيانات مدتها ثلاث سنوات، حققت شركة فاندليتي كونتافوند عائد سنوي متوسط ​​قدره 7٪، في حين أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مؤشرها القياسي، حقق عائد سنوي متوسط ​​قدره 12٪ نفس الفترة. وخالل السنوات اخلمس املاضية، حقق الصندوق عائدا سنويا متوسطا قدره٪ 38، في حني حقق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عائد سنوي متوسط ​​قدره٪ 61.

- 3>>

كما في 31 مارس 2016، عندما تم قياسه وفقا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، كان لدى الصندوق نسبة إرتفاع تصل إلى 92. 83٪ ونسبة التقاط لأسفل تبلغ 83. 26٪ ، على مدى فترة الثلاث سنوات الماضية. وبناء على ذلك، وبناء على نسبة االستحواذ على األسواق األعلى، كان أداء الصندوق عموما أقل من المؤشر المعياري خالل الفترات التي حقق فيها المؤشر المعياري عائدات إيجابية. وتبين نسبة الاستحواذ على الأسواق المتدنية لأسعار السوق خلال فترة الثلاث سنوات التالية أنها خسرت أقل من المؤشر القياسي في الفترات التي كان فيها للمعيار عائد سلبي.واستنادا إلى البيانات الخمسية المتتالية، كان لدى الصندوق نسبة اقتطاع أقل من السوق بلغت 89. 34٪ ونسبة استحواذ على السوق تصل إلى 92. 96٪. وخالل فترة السنوات الخمس هذه، كان أداء الصندوق أقل من المعدل المعياري خالل األسواق الناشئة، كما شهد خسائر أكبر من المعدل المعياري في األسواق المتدنية.

إحصاءات ال مبت والتقلب

في 31 مارس 2016، بلغ متوسط ​​التذبذب السنوي في شركة فديليتي كونترافوند 11٪، بينما كان مؤشر ستاندرد اند بورز 500 قد بلغ متوسط ​​التقلب السنوي 11.6٪ خلال السنوات الثلاث الماضية. وعند قياسه وفقا لمعياره القياسي، كان لدى الصندوق مربعة من 87. 65٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما يشير إلى أن ما يقرب من 88٪ من تحركات سعر الصندوق على مدى فترة الثلاث سنوات يمكن تفسيرها بتقلبات مؤشر ستاندرد اند بورز 500 . وعموما، يشير هذا الرقم إلى أن الصندوق كان له ارتباط كبير بالمؤشر. اعتبارا من 31 مارس 2016، كان الصندوق بيتا من 0. 93 مقابل مؤشرها القياسي. ويشير ذلك إلى أن العائدات التاريخية للصندوق شهدت درجة أقل من التقلبات مقارنة بمؤشره المعياري على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأخيرا، يشير ألفا الصندوق البالغ 1. 09 إلى أنه تفوق أداء المؤشر المعياري بنسبة 1. 09٪ على أساس سنوي متوسط ​​المعدل حسب المخاطر.

استنادا إلى بيانات خمس سنوات متتالية، كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تقلب سنوي متوسط ​​قدره 22٪، في حين أن معدل فدليتي كونترافوند كان متوسط ​​التقلب السنوي 12٪. وخالل نفس الفترة، كان لدى الصندوق مربعا من 90. 3٪، أي أن 90. 3٪ من تحركات أسعاره التاريخية يمكن تفسيرها من خالل التحركات في مؤشره المعياري. وعموما، يشير هذا الرقم إلى أن الصندوق يرتبط ارتباطا وثيقا بمقياسه المعياري. ويشير الإصدار التجريبي للصندوق رقم 0. 94 خلال هذه الفترة إلى أنه شهد تقلبات أقل من المعدل المعياري.

على الرغم من أن شركة فاندليتي كونترافوند تفوقت على مؤشرها القياسي بأكثر من 1٪ خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن أداء الصندوق لم يفوق سوى مؤشره السنوي بنسبة 0. 35٪ على مدى فترة الخمس سنوات التالية.