a:

يمكن للمستثمرين استخدام بعض المفاهيم الأساسية من التحليل الكمي، مثل الانحراف المعياري وبيتا، لتقييم الاستثمارات المحتملة. يمكن العثور على الانحراف المعياري وبيتا من الأصول في كثير من الأحيان على الانترنت. يستخدم التحليل الكمي النمذجة الرياضية والإحصائية لتقييم الماضي - والأداء المستقبلي المحتمل للاستثمار.

الانحراف المعياري هو مقياس نطاق عوائد الاستثمار حول متوسط ​​عائد ذلك الأصل. وميكن أن يوفر االنحراف املعياري مقياسا للتقلب التاريخي لألصل، مما قد يوفر لمحة عن التقلبات املستقبلية لألصل. والانحراف المعياري هو في الأساس مقياس للمخاطر. ويعني الانحراف المعياري الأعلى لعائد الأصول أن الأصل قد يؤدي إلى تقلبات سعرية أكبر. كما أن الأصول ذات التقلب العالي لديها فرصة أكبر في التحرك نحو الارتفاع. قد يرغب المستثمر في إدراج أصول ذات مخاطر أعلى في محفظة أكبر من أجل تحسين العائد الإجمالي، اعتمادا على قدرة المستثمرين على تحمل المخاطر.

مفهوم الكمية الأخرى يمكن للمستثمرين استخدامها هو مقياس بيتا. يوفر بيتا مقياس لتقلب الأصول مقارنة مع السوق ككل. يتم تحديد معامل بيتا من خلال إجراء انحدار خطي على عوائد الأصول مقابل عوائد السوق الأكبر. يشير بيتا من 1 إلى أن الأصل يتحرك بشكل عام جنبا إلى جنب مع السوق. يشير بيتا أكبر من 1 إلى أن الأصل يواجه تقلبات أعلى ويجعل تقلبات السعر أكبر من السوق بشكل عام. بيتا بين 0 و 1 يعني أن الأصول عادة ما تجعل حركات أصغر من السوق الأكبر. الأسهم في قطاع المرافق غالبا ما يكون بيتا أقل من 1. بيتا السلبية يعني أن الأصول تتحرك عكسيا إلى السوق. معامل بيتا مفيد لبناء المحافظ ويسمح للتنويع السهل.