هناك أوقات تكون فيها الصناديق المتداولة في البورصة المتداولة في البورصة (إتفس) جذابة للغاية، والأوقات التي يجب فيها ترك صناديق الاستثمار المتقلبة وحدها. وعادة ما يتحرك مؤشر إتف للتذبذب عكسيا إلى مؤشرات السوق الرئيسية، مثل مؤشر ستاندرد اند بورز 500. عندما يكون مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هو ارتفاع تقلب صناديق الاستثمار المتداولة عادة ما تنخفض. عندما یتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، سترتفع صنادیق الاستثمار المتقلبة. ومثلما هو الحال في مؤشرات السوق، تتطور الاتجاهات أيضا في صناديق الاستثمار المتقلبة. ويعكس الاتجاه الصعودي القوي في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 اتجاه هبوطي في مؤشرات إتفس للتقلب والعكس بالعكس. يمكن للمتداولين اليوم استغلال التحركات الكبيرة التي تحدث في صناديق الاستثمار المتقلبة في نقاط انعكاس السوق الرئيسية، وكذلك عندما تكون المؤشرات الرئيسية في انخفاض قوي.

صناديق الاستثمار المتداولة مقابل إتنس

يشار إليها عادة بتداول صناديق الاستثمار المتداولة، وهناك أيضا تقلبات إتنس. صندوق الاستثمار المتداول هو صندوق متداول في البورصة يحمل أصولا أساسية في ذلك الصندوق. و إتن هو تبادل تبادل علما، ولا يحمل أي أصول. إتنس لا تحتوي على أخطاء التتبع التي قد تكون إتفس عرضة لأن إتنس تتبع فقط فهرس. ومن ناحية أخرى، تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة في الأصول التي تتبع المؤشر. يمكن أن تؤدي هذه الخطوة الإضافية إلى حدوث اختلافات في الأداء بين إتف والمؤشر الذي من المفترض أن يمثله.

--2>>

إتفس و إتنس مقبولة على حد سواء لتقلبات التداول اليوم، طالما أن إتف أو إتن يجري تداولها لديها الكثير من السيولة.

اختيار تقلب إتف / إتن

هناك عدد من صناديق الاستثمار المتداولة للاختيار من بينها، بما في ذلك العكسية إتفس. سوف تتحرك إتف تقلب معكوس في نفس اتجاه المؤشرات الرئيسية (الاتجاه المعاكسة / العكسية للتذبذب إتف التقليدية). عندما التداول اليوم، بسيطة وعالية الحجم هو عادة أفضل خيار.

إيباث S & P 500 فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتن (فس فسباركلايس بانكر وندرليكر تراكر 2017-30 01. 19 (إكس 29. 29. 19) على S & P 500 فيكس ستف تر سيريز A33 66 -0. 15٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هي الأكبر والأكثر سيولة في تقلب إتف / إتن الكون. - 3>>

يرى إتن متوسط ​​حجم 20 مليون سهم في اليوم، ولكن ارتفاع إلى أكثر من 70 مليون عندما المؤشرات الرئيسية - في هذه الحالة S & P 500 - ترى انخفاضا كبيرا والتجار كومة في فس دفعه أعلى (تذكر، فإنه يتحرك في الاتجاه المعاكس من S & P 500).

أفضل الأوقات إلى اليوم التقلب التجاري إتف / إتنس

عادة ما يشاهد فس التحركات المتفجرة عندما ينخفض ​​مؤشر S & P 500. التحركات في فس عادة تتجاوز بكثير حركة ينظر في S & P 500. على سبيل المثال. قد يؤدي انخفاض بنسبة 5٪ في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى كسب بنسبة 15٪ في فس. لذلك، يوفر تداول فس المزيد من الأرباح المحتملة من مجرد بيع قصير

S & P 500 سبدر إتف (سبي سبيسبدر S & P500 إتف وحدات الثقة 258 45 + 0 33٪ كريتد ويث هيستوك 4.2. 6 ). منذ فس لديها ميل إلى "تجاوز" على انخفاض في S & P 500، عندما S & P 500 يتجمع مرة أخرى فس عادة تبيع قبالة بطريقة دراماتيكية. لدى التجار اليوم طريقتان للربح؛ شراء فس عندما S & P 500 آخذ في الانخفاض، ومن ثم بيع فس بعد ارتفاع الأسعار مرة واحدة في S & P 500 يبدأ في الارتفاع مرة أخرى و فس يتراجع.

اعتمادا على حجم الاتجاه في S & P 500، يمكن أن تستمر شروط التداول المواتية في فس لعدة أيام إلى عدة أشهر. ويبين الشكلان 1 و 2 انخفاضا على المدى القصير (وعكس) في S & P 500 والتجمع المقابل في فس.

الشكل 1. S & P 500 سبدر تراجع ورالي

المصدر: ستوكشارتس. كوم

الشكل 2. S & P 500 فيكس (فس) الموازاة والتراجع

المصدر: ستوكشارتس. كوم

ويبين الشكل 2 كيف فس لديه ميل إلى تجاوز. ارتفع بنسبة 38٪ على أساس انخفاض بنسبة 5. 7٪ في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. ثم انخفض بنسبة 25٪ عندما استعاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الخسارة. هذه هي أوقات التجار اليوم سوف تريد أن تكون التداول في فس. عندما يكون مؤشر S & P 500 في اتجاه صعودي هادئ جدا مع حركة هبوطية صغيرة، فس سوف ينخفض ​​ببطء وليست مثالية للتداول اليوم. إن الفرص الكبيرة تأتي خلال، وبعدها، انخفاض أو انخفاض في نقطة مئوية أو أكثر في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

صناديق المتاجرة المتداولة في التداول اليومي

تقلبات المؤشرات المتداولة مثل فس، غالبا ما تقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، وعندما يحدث هذا، دعونا دعونا نعرف أي جانب من التجارة التي تريد أن تكون على. فكس يمكن أن يستخدم لتنبؤ التحركات في S & P 500، والتي يمكن أن تساعد في الأسهم التداول اليوم حتى عندما لا يكون هناك تقلب كبير في S & P 500.

ويبين الشكل 3 فس (الخط الأحمر) باستمرار تتحرك بقوة أسفل كما S & P 500 سبدر (الخط الأصفر) يطحن هامشيا أعلى. فس يتراجع دون أدنى مستوى له خلال اليوم قبل أن يكسر مؤشر S & P 500 سبدر أعلى مستوى له خلال اليوم. ساعد الضعف في فس على تأكيد وجود قوة أساسية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وأنه من المرجح أن يعيد اختبار أو يتجاوز مستوياته اليومية بعد 11 أ. م. اسحب للخلف.

الشكل 3. S & P 500 فيكس (الخط الأحمر) تظليل يتحرك في S & P 500 سبدر (الخط الأصفر) - 2 دقيقة الرسم البياني النسبة المئوية مقياس

المصدر: فريستوكشارتس. كوم

تحدث أكبر الفرص اللحظية في فس عندما يكون هناك انخفاض كبير (و / أو ارتفاع لاحق) في مؤشر S & P 500 كما هو مبين في الشكلين 2 و 3. وبغض النظر عما إذا كانت هذه التحركات الهامة موجودة، فإن الإدخال والتوقف التاليين يمكن استخدامها لاستخراج الربح من إتن التقلب.

استنادا إلى الشكل 3، فس هو أضعف بكثير من S & P 500 هو قوي. بالقرب من الساعة 11 صباحا فإن مؤشر S & P 500 سبدر يسحب تقريبا إلى أدنى مستوى له في اليوم. ولكن فس يبقى أقل بكثير من ارتفاع يومي. وهو يظهر الكثير من الضعف النسبي الذي يغذي هناك قوة في S & P 500 سبدر، على الرغم من تراجع في سعره. هذا يشير إلى أن هناك فرص على الجانب القصير في فس.

الآن بعد أن وضع الضعف، ابحث عن دخول قصير. انتظر فس لنقل أعلى ثم وقفة على رسم بياني واحد أو دقيقتين. عندما يكسر السعر دون الإيقاف المؤقت / التوطيد مرة أخرى في اتجاه الاتجاه، قم بإدخال تداول قصير على الفور.وضع أمر وقف الخسارة فقط فوق أعلى من التراجع.

الشكل 4. مقالات ووقف الخسارة عندما فس ضعيف

المصدر: فريستوكشارتس. كوم

نفس الأسلوب ينطبق عندما فس قوية و S & P 500 ضعيفة. فس سوف تتحرك أعلى؛ انتظر لوقف ووقف / التوحيد. عندما كسر السعر فوق الجزء العلوي من التوحيد في الجزء السفلي من التراجع (ما نحن

بافتراض هو أسفل) دخول موقف طويل. ضع نقطة أسفل أدنى تراجع. الخروج يدويا الصفقات إذا لاحظت الاتجاه العام في السوق تتحول ضدك. إذا كنت قصيرا، فإن ارتفاع سوينغ أعلى أو أعلى ارتفاع سوينغ يشير إلى تحول الاتجاه المحتمل. إذا كنت طويلة، وانخفاض منخفض سوينغ أو أعلى سوينغ عالية يشير إلى احتمال تحول الاتجاه.

بدلا من ذلك، تعيين الهدف الذي هو متعددة من المخاطر. إذا كان الخطر الخاص بك على التجارة هو $ 0. 15 للسهم الواحد، وتهدف إلى تحقيق الربح في مرتين المخاطر الخاصة بك، أو $ 0. 30. على سبيل المثال، تذهب قصيرة في 31 $. 37 ووقف عند 31 $. 52 (هذا هو التجارة فقط بعد 11 صباحا في الشكل 4). توقفك هو $ 0. 15 أعلاه للدخول، وبالتالي فإن السعر المستهدف هو $ 0. 30 تحت الإدخال (2: 1 مكافأة إلى نسبة المخاطر). هذا متعدد قابل للتعديل على أساس التقلب. في اتجاهات قوية جدا قد تكون قادرة على تحقيق الربح الذي هو ثلاثة أو أربعة أضعاف حجم المخاطر الخاصة بك.

إذا كان التقلب إتن لا يتحرك بما فيه الكفاية لإنتاج بسهولة المكاسب التي هي ضعف قدر المخاطر الخاصة بك، وتجنب التداول حتى يزيد التقلب.

الخلاصة

تقلبات المؤشرات المتداولة إتنس عادة ما يكون لها تقلبات سعرية أكبر من S & P 500، مما يجعلها مثالية للتداول اليوم. وتأتي أكبر الفرص من حيث التحركات النسبية للأسعار خلال وبعد فترة وجيزة من S & P 500 لديها انخفاضا كبيرا. إن تقلب إتن، مثل مؤشر S & P 500 فيكس (فس) قد يتنبأ بما سيؤديه مؤشر ستاندرد اند بورز 500. عندما فس ضعيف نسبيا فإنه يدل على S & P 500 من المرجح أن تكون قوية. إما أن تذهب قصيرة فس أو طويلة S & P 500 سبدر. عندما فس قوية نسبيا فإنه يدل على S & P 500 من المرجح أن تكون ضعيفة. إما أن تذهب طويلة فس أو قصيرة S & P 500 سبدر.

عندما يتداول يوم متقلب إتف أو إتن، التجارة فقط في الاتجاه تتجه. انتظر الانسحاب وقفة، ثم أدخل في الاتجاه تتجه عندما يكسر السعر من التوحيد الصغيرة. لا توجد طريقة تعمل طوال الوقت، وهذا هو السبب في أن أوامر وقف الخسارة تستخدم للحد من المخاطر والأرباح يجب أن تكون أكبر من الخسائر. بهذه الطريقة حتى لو كان نصف الصفقات فقط هي الفائزين (يتم التوصل إلى هدف الربح)، فإن الاستراتيجية لا تزال مربحة.