هل مؤشر مسي العالمي إتف محفوف بالمخاطر؟

إذا كنت مستثمرا محتملا يبحث عن التعرض العالمي، فإن صندوق التبادل المتداول الذي يتتبع نتائج أداء مؤشر مسي العالمي قد يكون محل اهتمام لك. يلتقط المؤشر العالمي الشركات المتوسطة والكبيرة في رأس المال من 23 سوق دم، أو البلدان المتقدمة النمو. هذا هو ما مجموعه 644 1 شركة التي تغطي حوالي 85٪ من القيمة السوقية المعدلة لكل بلد. أدناه، سننظر في اثنين من الخيارات الرئيسية للمؤشر العالمي للمؤشر العالمي للمؤشرات مسي وننظر في مدى خطورة مؤشر مسي العالمي.

- 1>>

أورث أوس - إتف إنكوربوراتد إن ذي أوسا

هذا إتف (أورث أورثيشاريس MSCIWrl86 17 + 0٪ 14 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) من قبل بلاك روك صندوق المستشارين (مدير الصندوق الحالي المسؤول هو غريغ سافاج). واعتبارا من يوليو 2016، يشمل الصندوق إجمالي الأصول تحت إدارة حوالي 285 $. 08 مليون. الصندوق يأتي مع نسبة حساب 0. 24 وكان تم استهلاله في 12 يناير 2012.

إودا لن - إتف إنكوربوراتد إن إريلاند

يتم الإشراف على هذه المؤسسة المتوافقة مع مؤسسات التوظيف الجماعي في أوروبا، التي يوجد مقرها في أيرلندا، من قبل نفس الشركة الإدارية ومدير الصندوق كما ذكر أعلاه. وكان تاريخ تأسيس الصندوق في 28 سبتمبر 2009، ونسبة حساب الصندوق أقل قليلا عند 0.20، وإعادة صندوق الاستثمار الأوروبي إعادة الدخل المستلمة في الصندوق.

وبما أن كلا صندوقي الاستثمار الأوروبي يهدفان إلى تكرار أداء مؤشر مسي العالمي، فإن التوزيع القطاعي والجغرافي متطابقان تقريبا. ومن حيث تخصيص القطاع، تملك صناديق الاستثمار المتداولة حصة كبيرة في السلع الاستهلاكية غير الدورية (24٪)، تليها البيانات المالية (حوالي 20٪)، والسلع الاستهلاكية الدورية (حوالي 10٪ 8٪)، والقطاع الصناعي (حوالي 10٪) والأسهم التكنولوجية (حوالي 8٪). وفيما يتعلق بالتخصيص الجغرافي، تركز صناديق الاستثمار المتداولة على أمريكا الشمالية (حوالي 61٪ حصة 2٪)، تليها أوروبا الغربية (حوالي 25٪ من الأسهم) وآسيا والمحيط الهادئ (حوالي 13٪ حصة 1).

- <>>

ميزات مخاطر المؤشر

بالنظر إلى السنوات العشر الماضية، مع أخذ الأزمة المالية للفترة 2007-2008 في الاعتبار، حقق مؤشر مسي العالمي عائدا إجماليا سنويا قدره 5. 02٪ اعتبارا من 30 يونيو 2016. وبالنظر إلى السنوات الخمس الماضية، باستثناء انهيار السوق في عام 2008 ولكن أيضا الانتعاش القوي في عام 2009، يظهر مؤشر العائد الإجمالي السنوي من 7. 23٪. (مسي 2016)

كيف يمكن أن يتطور هذا المؤشر في الواقع، يظهر في الواقع الأزمة المالية. وفي عام 2008، سجل المؤشر أداء سنويا سلبيا قدره -40. 33٪ وفي عام 2009، انتعشت بقوة مع أداء إيجابي سنوي قدره 30. 79٪.

على مدى السنوات العشر الماضية، كان المؤشر انحرافا معياريا قدره 16. 55٪ (على مدى السنوات الخمس الماضية 13. 23٪). (مسي 2016) الانحراف المعياري هو مجرد إحصائية تساعد المستثمرين على فهم التقلبات السابقة.وكلما زاد حجم التشتت، زاد انحراف الصندوق عن عائدات المشروع. عندما يتعلق األمر باالستثمار، يستخدم هذا االنحراف عادة لتقييم احتمالية التقلبات في السوق بشكل عام، مما يترجم إلى مخاطر. فكلما زاد النطاق، كلما كانت الأسعار غير متوقعة، وبالتالي زادت المخاطر الإجمالية. (للمزيد من المعلومات، راجع : كيف يتم استخدام الانحراف المعياري لتحديد المخاطر؟)

من حيث العائد المعدل حسب المخاطر، نلقي نظرة على أرقام نسبة شارب في مؤشر مسي العالمي. منذ تأسيسه، فإن المؤشر لديه نسبة شارب 0. 31، على مدى السنوات العشر الماضية 0. 28 وعلى مدى السنوات الخمس الماضية 0. 53. (مسي 2016) هذا هو الأكثر استخداما من جميع النسب لتحديد تعديل المخاطر إرجاع. ولكن قد يكون غير دقيق أيضا إذا تم تطبيقه على الأصول أو المحافظ التي لا تتفق مع التوزيع الطبيعي المتوقع. وبشكل عام، كلما ارتفعت نسبة شارب، كلما زادت جاذبية أصول العائد أو المحفظة المعدلة حسب المخاطر.

الخلاصة

دون أدنى شك، هناك مخاطر كبيرة يجب مراعاتها عند الاستثمار في إتفس للمؤشرات العالمية إتس. أما ما إذا كان يعتبر مخاطرة كبيرة أم لا، يعتمد على صورة المخاطر لكل مستثمر، وبالتالي يكمن في عين الناظر. إلى جانب المخاطر الإضافية الأخرى، من المهم للغاية المستثمرين التحقيق في الاستثمار الأجنبي، والإنصاف، والمخاطر الجغرافية والسياسية. ويوصى دائما بعناية العناية الشاملة.