في جميع عمليات التداول، فإن أسرع طريقة لجعل الكثير من المال هو مزلاج على اتجاه في سوق العقود الآجلة وركوب عليه. وهذا النهج له حافزان. أولا، ينطوي تداول العقود الآجلة على الرافعة المالية (أي، فإنك تضع فقط جزءا صغيرا من قيمة العقد عند دخول التجارة)، وثانيا، عندما يرتفع السوق أو يتقاعس الكثير من المال يمكن أن يتم بسرعة. وبطبيعة الحال، هذا هو الخبر السار. الأخبار السيئة هي أن الأمور يمكن أن تذهب أيضا في الاتجاه الآخر، لذلك السيطرة على المخاطر قوية هي عنصر أساسي لتداول العقود الآجلة الناجحة. تحقق من 4 العوامل التي شكلت اتجاهات السوق .)
هذه القطعة لن تحصل على نيتي-غريتي من السيطرة على المخاطر وإدارة الأموال. بدلا من ذلك، فإنه ببساطة جعل القضية لتحديد وتداول في تناغم مع الاتجاه الأساسي للسوق معين.

- 1>>

في البداية
منذ فترة طويلة، حول الوقت أجهزة الكمبيوتر الشخصية حيز الوجود، نظم الاتجاه التي كانت "دائما في" - ط. ه. ، سواء كانت دائمة أو طويلة في جميع الأوقات، كانت شعبية إلى حد ما ويمكن أن تكون مفيدة. في ذلك الوقت، يمكن للسوق أن يتجه بطرق جيدة قبل أن يلقى الكثير من الناس القبض على ما يجري. معلومات السوق اليوم متاحة بسهولة ويحصل على نشر ذلك بسرعة أن الاتجاه التبسيط التالية ليست بالضرورة بديلا قابلا للتطبيق كنهج مستقل للتداول.

وبالمثل، فإن العديد من "السياط" ومدد طويلة من العمل السعر غير تتجه جعل نقية "دائما في" نهج الاتجاه التالية أقل من الأمثل من وجهة نظر معدل العائد. ثم هناك دائما العاطفي "البلى" الذي يأتي مع اتخاذ الكثير من الصفقات يتفقد خسارة على طول الطريق في انتظار عدد قليل من الصفقات الفوز كبيرة حقا لتوليد الجزء الأكبر من الأرباح الإجمالية. ونتيجة لذلك، لا يزال عدد قليل جدا من التجار يعتمدون بشكل كبير جدا على "دائما في" أساليب الاتجاه التالية.

--3>>

ومع ذلك، كما يتبين، هناك فوائد قوية لاستخدام أساليب الاتجاه الاتجاه، لا سيما عندما تستخدم أساسا كمرشح. إن تطبيق طريقة تتبع الاتجاه كمرشح يمكن أن يسمح للتاجر بالحفاظ على رأس ماله في المناطق التي لديها أكبر احتمال لزيادة العوائد.

تمييز "تريند فيلتر" من "إشارة التداول"
الغرض من أي مؤشر للاتجاه هو ببساطة أن يكون قادرا على تحديد الاتجاه الحالي بشكل موضوعي صعودا أو هبوطا، أو في بعض الحالات، ربما على أنه اتجاه. ولا يوجد في الواقع أي تنبؤ في أي مؤشر يتبع الاتجاه. وهناك طريقة معينة لا تخبرنا أن الاتجاه سوف يكون صعودا (أو هبوطا) غدا، فقط أنه هو أعلى (أو لأسفل) اعتبارا من الآن. لذا يجب على المستثمرين أن يكونوا على بينة من احتمال حدوث انحرافات.

عندما ينظر إليها بهذه الطريقة، فإن عمل تعيين أمن معين في اتجاه صعودي أو اتجاه هابط يختلف عن توليد إشارة "شراء" أو "بيع" محددة.على هذا النحو، لمجرد أن التاجر يعين هذا الاتجاه "حتى" لا يعني بالضرورة أنه يجب أن يكون عقد موقف طويل. ومع ذلك، فإنه يعني أنه يجب لا أن يكون وضعية قصيرة. وبعبارة أخرى، قد لا تكون الوظيفة الأساسية لفلتر الاتجاهات التالية كثيرة في قول لك ما يجب القيام به، ولكن في أقول لك ما لا تفعل. (تعرف على كيفية اكتشاف النقطة المحورية التي ستظهر منها حركة جديدة في ابحث عن اتجاه مع التراجع الجزئي .

تريند-فولوينغ فيلترس إن أكتيون
دعونا نلقي نظرة على مثال واحد مرشح الاتجاه التالية بسيطة في أسواق العقود الآجلة. سنقوم بتعيين الاتجاه على أنه "أعلى" إذا تحقق الشرطين التاليين:

1. المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام أكبر من المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما؛
2. الإغلاق الأخير فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم.

إذا تم استيفاء كل من الشرطين، فإن المتداول في هذا المثال سيأخذ في اعتباره القيام بتداول طويل وسيتجنب تماما التداول من الجانب القصير.

على الجانب الآخر، سنحدد الاتجاه على أنه "لأسفل" إذا تحقق الشرطين التاليين:

1. المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام أقل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما؛
2. الإغلاق الأخير أدنى من المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم.

إذا تم استيفاء كل من الشرطين، فإن المتداول في هذا المثال سيأخذ في الاعتبار فقط القيام بتجارة قصيرة، وسيتجنب تماما التداول من الجانب الطويل.

يعرض الشكل 1 مثالا واحدا للسوق باستخدام هذا الفلتر. الرسم البياني المعروض هو في الواقع صندوق التبادل التجاري الذي يحاكي سوق العقود الآجلة. هذا النوع من إتف يمكن أن يكون بديلا جيدا لسوق العقود الآجلة معينة نظرا لعدم وجود انتهاء العقد كما هو الحال في أسواق العقود الآجلة. (999)> كيفية استخدام إتفس استراتيجيات معينة في كيفية استخدام إتفس في محفظتك .)

الشكل 1 - استخدام بسيطة الاتجاه الاتجاهات أدوات لتصفية لاتجاه السوق

المصدر - بروفيتسورس بي هوب < يشير مؤشر الفلتر الأول على الشكل 1 إلى أن المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما، كما أن سعر الإغلاق أعلى من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم. عند هذه النقطة يتم اعتبار الاتجاه "صعودا" وحتى إشعار آخر يمكن للتاجر أن ينظر في الدخول في موقف طويل ولكن يجب أن لا تنظر مطلقا في الدخول في موقف قصير لأن هذا يعني "محاربة هذا الاتجاه".

المؤشر الثاني ("لا اتجاه، لا مواقف") يشير ببساطة إلى عدم وجود اتجاه أساسي موضوعي. عند هذه النقطة سوف المتداول ببساطة الوقوف جانبا هذا السوق حتى يتم تأسيس اتجاه جديد. (تعرف على الأشياء التي قد تؤثر على استثماراتك على الطريق، لا تفوت

الاتجاه العالمي الكلي إلى البنك ) يتم إنشاء الاتجاه الجديد التالي مرة أخرى إلى الاتجاه الصعودي بعد اسابيع. أما مؤشر "عدم وجود اتجاه" بعد ذلك لم يحدث لمدة خمسة أشهر تقريبا. خلال هذا الوقت كله كان التاجر قد تركز فقط على الجانب الطويل من السوق. كما كانت جميع الانخفاضات السعرية خلال هذا الوقت ضحلة نسبيا وقصيرة الأجل، فإن معظم التجار الذين حاولوا لعب الجانب القصير من السوق خلال هذا الوقت قد انتهى على الأرجح حتى شهدت سلسلة من الصفقات الخاسرة.التاجر الذي ركز فقط على الجانب الطويل من السوق على أساس مرشح الاتجاه التالية بسيطة لم يتمتع فقط أكبر احتمال لكسب المال بحكم التركيز على الاتجاه الأساسي، ولكن تجنب أيضا استنزاف العاطفي والمالي من أي كونترترند فقدان الصفقات.

الخلاصة

"القواعد" المستخدمة في المثال لا يقصد بها أن تتضمن نظاما تجاريا كاملا. الغرض الوحيد من هذه القواعد هو الحفاظ على التاجر تركز على اتجاه السعر الذي يظهر حاليا أكبر قوة. وبعبارة أخرى، ترشيح الاتجاه هو واحد فقط - وإن كان، مفيدة للغاية - قطعة من اللغز التداول. التاجر الذي يستخدم عامل تصفية مثل تلك الموجودة في مثالنا لا يزال بحاجة إلى تضمين قواعد محددة للشراء والبيع، يجب تحديد عدد العقود لشراء أو بيع قصيرة ويجب تحديد مكان وضع توقف، الخ
ومع ذلك، في النهاية، فإن التاجر الذي يمكنه التركيز على رأسماله والاهتمام به على المواقف المتجهة بقوة يقف احتمالية كبيرة في تحقيق الأرباح في أسواق العقود الآجلة على المدى الطويل.

للحصول على معلومات ذات صلة، إلقاء نظرة على

المؤشرات الاقتصادية الرائدة توقع اتجاهات السوق .