إن تحديد مقدار العملة أو المخزون أو السلعة التي تتراكم على التجارة هو جانب من جوانب التداول غالبا ما يتم تجاهله. التجار غالبا ما تأخذ حجم موقف عشوائي. فإنها قد تأخذ المزيد إذا كانوا يشعرون "بالتأكيد" حول التجارة، أو أنها قد تأخذ أقل إذا كانوا يشعرون لير. هذه ليست طرق صالحة لتحديد حجم الموقف. كما يجب ألا يأخذ المتداول حجم موضع محدد لكل الظروف. ويتخذ العديد من التجار نفس حجم الموقف بغض النظر عن كيفية إنشاء التجارة، وهذا النمط من التداول من المرجح أن يؤدي إلى ضعف الأداء على المدى الطويل.

ما يؤثر على حجم الموضع
دعونا نلقي نظرة على كيفية تحديد حجم الموقع. أول شيء نحن بحاجة إلى معرفته قبل أن نتمكن من تحديد حجم موقفنا هو مستوى وقف التجارة. يجب عدم تعيين توقف على مستويات عشوائية. وهناك حاجة إلى وضع موقف على المستوى المنطقي، حيث أنها سوف اقول للتاجر كانوا مخطئين حول اتجاه التجارة. نحن لا نريد أن نضع وقف حيث يمكن بسهولة أن تسببها الحركات العادية في السوق. (معرفة المزيد في 4 العوامل التي شكل اتجاهات السوق .)

وبمجرد أن يكون لدينا مستوى التوقف، ونحن نعرف الآن المخاطر. على سبيل المثال، إذا كنا نعرف توقفنا هو 50 نقطة (أو نفترض 50 سنتا في الأسهم أو السلع) من سعر الدخول لدينا، يمكننا أن نبدأ الآن لتحديد حجم موقفنا. الشيء التالي الذي يجب أن ننظر إليه هو حجم حسابنا. إذا كان لدينا حساب صغير، يجب أن نخاطر بحد أقصى 1-3٪ من حسابنا على التجارة. وغالبا ما يساء فهم النسبة المئوية للحساب الذي نحن على استعداد للمخاطر، لذلك دعونا ننظر إلى السيناريو.

افترض أن المتداول لديه حساب تداول بمبلغ 5000 دولار. إذا كان المتداول يخاطر بنسبة 1٪ من حسابه على صفقة، فهذا يعني أن المتداول قد يخسر 50 دولارا على صفقة ما، مما يعني أنه يمكن أن يأخذ الكثير من الصفقة في الصفقة المذكورة. إذا تم ضرب مستوى وقف التاجر ثم فإن التاجر فقدت 50 نقطة على الكثير مصغرة واحدة، أو 50 $. إذا كان التاجر يستخدم مستوى الخطر 3٪، ثم انه أو أنها يمكن أن تخسر 150 $ (وهو 3٪ من حسابهم)، وهو ما يعني مع 50 نقطة توقف مستوى انه يمكن أن تأخذ 3 قطع صغيرة. إذا تم إيقاف التاجر، فقدوا 50 نقطة على 3 قطع صغيرة، أو 150 دولارا. ( طريقة منطقية لإيقاف التوظيف .) في أسواق الأسهم، فإن المخاطرة بنسبة 1٪ من حسابك في الصفقة تعني أن المتداول قد يأخذ 100 سهم مع وقف مستوى 50 سنتا. إذا تم ضرب المحطة، وهذا يعني أن 50 $، أو 1٪ من إجمالي الحساب، فقدت على التجارة. وقد تم احتواء مخاطر التجارة على نسبة صغيرة من الحساب وحجم الموقف الأمثل لهذا الخطر.

تقنيات بديلة لتحجيم الموضع

بالنسبة للحسابات الكبيرة، هناك بعض البدائل التي يمكن استخدامها أيضا لتحديد حجم الموضع. قد لا يرغب الشخص الذي يتداول حسابا بقيمة 500 ألف دولار أو ألف دولار أمريكي في المخاطرة دائما بمبلغ 5 آلاف دولار أو أكثر (1٪ من 500 ألف دولار) في كل صفقة.لديهم العديد من المناصب في السوق، قد لا تستخدم في الواقع كل من رؤوس أموالهم، أو قد تكون هناك مخاوف السيولة مع مواقف كبيرة. ولذلك يمكن أيضا استخدام وقف ثابت للدولار. دعونا نفترض تاجر مع حساب من هذا الحجم يريد فقط لخطر $ 1، 000 على التجارة. ولا يزال بإمكانهم استخدام الطريقة المذكورة أعلاه. $ 1، 000 هو الحد الأقصى الذي يختارونه (وهذا أقل من 1٪ من رأس المال الحساب). إذا كانت المسافة إلى وقفها من سعر الدخول هو 50 نقطة، فإنها يمكن أن تأخذ 20 الكثير مصغرة، أو 2 الكثير القياسية.
في سوق الأسهم يمكن أن يأخذوا 000 2 سهم مع توقف 50 سنتا عن سعر دخولهم. إذا تم ضرب المحطة، فإن التاجر قد فقدت فقط $ 1، 000 أنها قررت أنها على استعداد للمخاطرة قبل وضعها التجارة.

مستويات التوقف اليومية

هناك خيار آخر للمتداولين النشطين أو المتفرغين اليوم لاستخدام مستوى التوقف اليومي. يسمح التوقف اليومي للتجار الذين يحتاجون إلى جعل الأحكام من الدرجة الثانية المرونة في قراراتهم التحجيم الموقف. يعني التوقف اليومي أن يحدد التاجر أقصى مبلغ يمكن أن يخسره في اليوم (أو الأسبوع أو الشهر). إذا فقدوا هذا المبلغ المحدد سلفا من رأس المال، أو أكثر، وسوف تخرج فورا عن جميع المناصب ووقف التداول لبقية اليوم أو الأسبوع أو الشهر). يجب أن يكون للمتداول الذي يستخدم هذه الطريقة سجل حافل بالأداء الإيجابي. بالنسبة للمتداولين من ذوي الخبرة، يمكن أن يكون وقف الخسارة اليومي مساويا تقريبا لمتوسط ​​الربحية اليومية. على سبيل المثال، إذا كان المتداول في المتوسط ​​يجعل $ 1/000 / يوم، ثم يجب أن تحدد وقف الخسارة اليومية التي هي قريبة من هذا الرقم. وهذا يعني أن اليوم الخاسر لن يمحو الأرباح من أكثر من متوسط ​​يوم تداول واحد. ويمكن أيضا تكييف هذه الطريقة لتعكس عدة أيام، أسبوع أو شهر من نتائج التداول.

بالنسبة للمتداولين الذين لديهم تاريخ من التداول المربح، أو الذين هم نشطون للغاية في التداول طوال اليوم، فإن مستوى التوقف اليومي يتيح لهم حرية اتخاذ القرارات حول حجم الموقف على الطاير على مدار اليوم، وبعد السيطرة على المخاطر الشاملة. ومعظم التجار الذين يستخدمون التوقف اليومي سيظلون يحدون من المخاطر على نسبة ضئيلة جدا من حساباتهم في كل صفقة من خلال مراقبة أحجام المواقف والتعرض للمخاطر التي يخلقها المركز. (

هل تريد الربح كمتداول اليوم؟ لمزيد من المعلومات.) تاجر مبتدئ مع تاريخ التداول قليلا قد تتكيف أيضا طريقة وقف الخسارة اليومية بالتزامن مع استخدام الموضع المناسب التحجيم - تحديد من خلال مخاطر التجارة ورصيد الحساب العام.

الاستنتاج

تحديد حجم الموقف المناسب قبل التداول يمكن أن يكون له تأثير إيجابي جدا على نتائج التداول لدينا. يتم تعديل حجم الموقف لتعكس المخاطر التي تنطوي عليها التجارة. من أجل تحقيق حجم الموقف الصحيح، يجب علينا أولا معرفة مستوى وقف لدينا ونسبة أو مبلغ الدولار من حسابنا نحن على استعداد للمخاطر على التجارة. مرة واحدة قررنا هذه، يمكننا حساب موقعنا المثالي حجم الموقف. (على استعداد لإنهاء عملك اليوم وتصبح تاجر بدوام كامل؟هذه النصائح سوف تساعدك على تحديد مجال خبرتك. قراءة قم بإنهاء عملك لتداول الأسهم؟ )