للمستثمرين فرصة مقارنة متجر بين مجموعة واسعة من صناديق التداول المتداولة (إتفس) على أساس منهجية بيتا الذكية. يوفر بيتا الذكية أنظمة الفهرسة البديلة. وتتبع معظم صناديق الاستثمار المتداولة مؤشر الوزن المرجح بالأحرف الكبيرة مع نسبة مئوية محددة من وزن المؤشر لكل مكون، تمثل الحصة النسبية للأمن من إجمالي مبلغ الدولار المستثمر في جميع مكونات المؤشر. وتتبع صناديق الاستثمار المتداولة في بيتا الذكية مؤشرات الأسهم المصممة لترتيب الأسهم وفقا لمقاييس المحاسبة المالية بدلا من أسعار الأسهم. وقد وضعت العديد من شركات إدارة الأصول منهجيات فهرسة ذكية فريدة من نوعها، باستخدام مجموعات مخصصة من المقاييس لتقييم أداء الأسهم المكونة.

- 1>>

إشاريس مسي أوسا كواليتي فاكتور إتف

ذي إشاريس مسي أوسا كواليتي فاكتور إتف (نيزاركا: كوال كواليش إدغ مسي US79 87 + 0. 19٪ كريتد ويث هيستوك 4 2. 6 ) يتتبع أداء مؤشر مسي للولايات المتحدة للقطاع المحايد. ويتكون المؤشر الأساسي من أسهم كبيرة ومتوسطة الحجم ذات درجات عالية استنادا إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي: العائد المرتفع على حقوق الملكية، وانخفاض الرافعة المالية، أو الدين، والتغير المنخفض في نمو الأرباح. وكان معدل العائد المتداول لصندوق الاستثمار المتداول هذا منخفضا بنسبة 0. 15٪ ومجموع صافي قيمة الأصول (2) دولار أمريكي. 17 مليار دولار كما في 24 مارس 2016، حيث بلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي حوالي 206 ألف سهم.

بعد الانخفاض 10. 39٪ خلال هبوط سوق الأسهم في يناير 2016، لم يكن ذلك حتى 16 مارس 2016، أغلق هذا الصندوق فوق 31 ديسمبر 2015، سعر الإغلاق 64 $. 26 للسهم الواحد. في 22 فبراير 2016، أغلق المؤشر فوق متوسطه المتحرك لمدة 50 يوما للمرة الأولى منذ 31 ديسمبر 2015. أظهرت كوول انتعاشا أقوى قليلا من تراجع سوق الأسهم في وقت مبكر من عام 2016 مقارنة مع انتعاش مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لسندات الاستثمار الأوروبية (نيزاركا: سبي سبيسبدر S & P500 الوحدات الاستئمانية إتف 258 67 + 0. 09٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). من خلال إغلاق السوق في 24 مارس 2016، كان كوال 3. 3٪ فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم، في حين كان سبي فقط 1. 77٪ فوق خط 200 يوم.

- 3>>

بويرشاريس فتس رافي الولايات المتحدة 1000 محفظة إيتف

و بويرشاريس فتس رافي أوس 1000 محفظة إتف (نيزاركا: برف برفس فتس رافي US109 15 + 0 10٪ هيستوك 4. 2. 6 ) هي واحدة من تسعة صناديق الاستثمار المتداولة التي تقدمها بويرشاريس باستخدام منهجية الفهرسة الأساسية التي وضعتها شركة روب آرنوت، البحوث التابعة. وكانت مقالة أرنوت لعام 2005 بعنوان "الفهرسة الأساسية" التي شارك في تأليفها جايسون سي هسو وفيليب مور ونشرت في مجلة المحللين الماليين هي الأطروحة الرائدة حول منهجية بيتا الذكية، حيث يتتبع مؤشر إتف مؤشر فوتسي رافي الولايات المتحدة 1000، مؤشر الأسهم.یستخدم المؤشر الأساسي نظام أرصدة عناصر الترجیح وفقا للمبيعات والتدفقات النقدیة وتوزیعات الأرباح والقیمة الدفتریة. وتتعرض برف متوسط ​​حجم التداول اليومي لأكثر من 200 ألف سهم. وبلغ مجموع أصولها الصافية 3 دولارات. 9 مليار> في 24 مارس / آذار 2006.

بعد أن شهد تراجع في سوق الأسهم في يناير 2016 بنسبة 11.7٪، عادت برف إلى ما فوق 31 ديسمبر 2015، بسعر إغلاق بلغ 86 دولارا. 51 للسهم الواحد في 11 مارس 2016. وفي 22 فبراير 2016، أغلق المؤشر فوق متوسطه المتحرك ل 50 يوما للمرة الأولى منذ 29 ديسمبر 2015. وفي 11 مارس 2016، أغلق هذا المؤشر على مدار 200 يوم المتوسط ​​المتحرك للمرة الأولى منذ 1 ديسمبر 2015. وأظهرت برف انتعاش أقل مرونة من تراجع سوق الأسهم في وقت مبكر من عام 2016 مقارنة مع انتعاش من قبل سبي. من خلال إغلاق السوق في 24 مارس 2016، كان مؤشر سعر الفائدة أعلى بنسبة 1. 33٪ من المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم، في حين كان سبي أعلى بنسبة 1.77٪ فوق خط 200 يوم.

مقارنة معاملتي إتف سمارت بيتا

استنادا إلى الأداء الأخير، لا يتم تبرير نسبة حساب 0. 39٪ ل برف عندما تتم مقارنة مؤشر إتف هذا مع إتف كواليتي مع نسبة حسابه بنسبة 15٪. بين 24 مارس 2015 و 24 مارس 2016، ارتفع سعر سهم كوال بنسبة 2. 28٪، في حين انخفض سعر سهم برف بنسبة 3. 05٪. لم يرتفع المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم لمؤشر برف فوق متوسطه المتحرك ل 200 يوم منذ 25 أغسطس 2015، وهو ظهور الصليب الواصل على الرسم البياني. استمر المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم ل كوال فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم من 24 نوفمبر 2015، حتى 4 فبراير 2016. على الرغم من أن كوال حقق انتعاشا طفيفا من تراجع سوق الأسهم في وقت مبكر من عام 2016، من قبل سبي، جعلت برف الانتعاش أقل مرونة.