a:

تم تصميم نسبة التذبذب لإخبار المتداولين عندما ينهار سعر الأمان من نطاقه الحقيقي. عندما ترجع النسبة إلى نتيجة عالية بشكل ملحوظ، فإنها تشير إلى احتمال حدوث اختراق أو تغيير في اتجاه السعر. ويجمع معظم التجار والمحللين بين نسبة التقلب والمؤشرات الأخرى وأنظمة التداول.

هناك نوعان من الصيغ الأولية المختلفة لنسبة التقلب. ويركز أحدهما على تتبع النطاق الحقيقي مقابل المتوسط ​​المتحرك الأسي (إما) للمدى الحقيقي. والثاني، استنادا إلى نموذج بلاك سكولز، يقارن التقلبات الضمنية مع التقلبات الإحصائية. يتم استخدام الخيار الثاني في المقام الأول في تداول الخيارات. الأول هو أكثر شيوعا في الأسواق التقليدية.

تظهر معظم منصات التداول نسبة التقلب كسطر واحد في نطاق منفصل عن الرسم البياني للسعر الأساسي. لا توجد قواعد ملموسة لتطبيق أو تفسير نسبة التقلب لأن كل سوق والأمن يختلف. تحدث إشارة تداول شعبية عندما يضرب النطاق الحقيقي الحالي قيمة مرتين المدى الحقيقي الأخير. فإن نسبة التقلب تسلط الضوء على ذلك من خلال إعادة قيمة 0. 5 أو 2. 0 اعتمادا على القيمة التي يتم وضعها في المقام.

من تلقاء نفسها، لا تمثل نسبة التقلب الكثير من المعلومات بخلاف التغير غير العادي من نشاط التداول الأخير. يمكن للتجار الفنيين استخدام مؤشرات الزخم للمساعدة في تقييم القوة وراء النشاط غير المعتاد وتقييم ما إذا كان الاختراق الفعلي / انعكاس معلق.

وهناك طريقة أخرى للتفكير في نسبة التقلب هي مؤشر متخلف يمكن أن يساعد في إعداد تطبيق مؤشر رئيسي. وهي تقارن النشاط الحالي بالنشاط "العادي"، وأي انحرافات عن المعتاد تعتبر علامة يمكن أن تكون ذات دلالة مادية في العمل في الأمن الأساسي.