يناقش الاختلاف بين ماسد في معظم كتب التداول وغالبا ما يشار إليه على أنه سبب انعكاسات الاتجاه، أو لماذا يمكن عكس اتجاه ما. في التباعد بعد النظر تبدو كبيرة. يمكن العثور على العديد من الأمثلة حيث يسبق الانعكاس الاختلاف ماسد. ننظر عن كثب على الرغم من ذلك، وسوف تجد أن العديد من عكس ليست يسبقها الاختلاف، وغالبا ما لا يؤدي الاختلاف في عكس على الإطلاق. لذلك قبل افتراض أن الاختلاف هو أداة موثوقة لاستخدامها في التداول الخاص بك، دعونا نبحث أعمق في ما هو الاختلاف ماسد، ما يسبب ذلك، وكيفية تحسين استخدام الاختلاف.

ما هو مؤشر الاختلاف؟

مؤشر الاختلاف هو عندما مؤشر مذبذب أو الزخم، مثل مؤشر التحرك المتوسط ​​التقارب (ماسد) مؤشر، لا يؤكد حركة السعر. على سبيل المثال، يجعل سعر السهم مرتفعا جديدا في حين أن مؤشر الماكد أو مؤشر القوة النسبية رسي يؤدي إلى ارتفاع منخفض. A التمهيدي على ماسد .

الشكل 1. سبدر S & P 500 إتف (سبي سبيسبدر S & P500 صناديق الاستئجار إتف 258 45 + 0 33٪ مكون مع هيستوك 4. 2. 6 ) الرسم البياني الأسبوعي تظهر الاختلاف ماسد خلال أوبترند

ويبين الشكل 1 مثالا على الاختلاف خلال الاتجاه الصعودي. ويستمر السعر في الارتفاع، ولكن مؤشر الماكد في عدة مناسبات لا يحقق ارتفاعات جديدة، وبدلا من ذلك يخلق ارتفاعات منخفضة.

ويهدف الاختلاف في المؤشر إلى إظهار أن الزخم يتراجع خلال الاتجاه، وبالتالي أكثر عرضة للانتكاس. الاختلاف ليس جيدا في توقيت عندما يحدث انعكاس على الرغم من، كما يظهر الشكل 1. في وقت مبكر من عام 2012، كان الاختلاف موجودا على الرسم البياني، على الرغم من أن الاتجاه الصعودي استمر في عام 2015، مع تراجع كبير في أواخر 2014 و 2015. هذا التباين الهبوطي، عندما يكون المؤشر يحقق ارتفاعات منخفضة في حين أن السعر يحقق أعلى مستوياته.

--3>>

يحدث الاختلاف الصاعد عندما يكون السعر أدنى مستوياته في الإتجاه المنخفض، في حين أن المؤشر يحقق أدنى مستوياته. ومن المفترض أن يظهر أن زخم البيع آخذ في التباطؤ وأن الاتجاه الهبوطي أكثر عرضة للانتكاس. ويبين الشكل 2 الاختلاف الصعودي. ترتفع القيعان في مؤشر الماكد في حين يستمر السعر في الانخفاض. وعلى الرغم من وجود تباعد بين منتصف عام 2013 وأواخر عام 2015، واصل السعر اتجاهه الهبوطي.

الشكل 2. سبدر غولد تروست (غلد غلدسبدر غولد Trust120 62-0٪ 47 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) الرسم البياني الأسبوعي يظهر اختلاف ماكد خلال الترند الهابط

مشاكل مع اختلاف ماسد

المشكلتان الرئيسيتان مع الاختلاف هو أنه غالبا ما يشير إلى انعكاس (ممكن) ولكن لا يحدث عكس فعلي - إيجابية كاذبة. والمشكلة الأخرى هي أن الاختلاف لا يتوقع كل الانتكاسات. وبعبارة أخرى، فإنه يتوقع الكثير من الانتكاسات التي لا تحدث، وليس ما يكفي من انعكاسات الأسعار الحقيقية.

سنتناول كيفية التعامل مع هذه المشكلات في القسم التالي. أولا، وهنا سببان شائعان لإيجابيات كاذبة - الاختلاف الذي يحدث دائما تقريبا في حالات معينة، ولكن لن يؤدي بالضرورة إلى انعكاس.

سوف يحدث الاختلاف دائما عندما تكون هناك حركة حادة (حركة كبيرة في فترة قصيرة من الزمن) تليها حركة أقل حدة. هذا هو في الواقع ما هو المقصود الاختلاف لالتقاط، كما يعتقد العديد من التجار أنه إذا تباطؤ حركة الأسعار انها مستعدة لعكس.

ويبين الشكل 3 فجوة الأسهم أعلى ثم تسارع إلى الاتجاه الصعودي. وتؤدي هذه الحركة السريعة والكبيرة لأسعار مؤشر الماكد إلى القفز، وبما أن السعر لا يمكن أن يستمر في الإبقاء على الفجوة أعلى، يحدث الاختلاف. الاختلاف في هذه الحالة لا يشير إلى انعكاس، فقط أن حركة السعر أبطأ من حركة السعر (الفجوة أعلى) التي تسببت في مؤشر للقفز. تسببت الفجوة في قفزة غير عادية في المؤشر، حيث يعود السعر إلى المزيد من السلوك "الطبيعي"، يحدث الاختلاف. كل موجة السعر للاتجاه مختلفة، وليس كل موجات الأسعار سوف تتحرك بسرعة في فترة قصيرة جدا من الزمن. في هذه الحالة، تبع ذلك قفزة في السعر ببطء في ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى انخفاض قراءة ماكد، ولكن ليس العكس.

الشكل 3. أبل Inc. (آبل آابلابل إنك 172. 50 + 2. 61٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) الرسم البياني اليومي يظهر الاختلاف "الإيجابي الكاذب"

وسعر حاد تحرك حركة السعر التالية سيكون دائما تقريبا أبطأ (تغطي مسافة أقل أو تغطيته في فترة أقصر من الوقت)، على الرغم من أن الاتجاه قد يكون لا يزال ساري المفعول.

غالبا ما يحدث الاختلاف "الموجب الكاذب" عندما يتحرك السعر جانبيا، كما هو الحال في نمط نطاق أو مثلث بعد اتجاه. كما نوقش من قبل، فإن بطيئة (حركة جانبية أو حركة بطيئة تتجه) في السعر سوف يسبب ماسد إلى الابتعاد عن سابقاتها المتطرفة، وينجذب نحو خط الصفر.

ينتقل مؤشر الماكد نحو خط الصفر عندما يتحرك السعر جانبيا لأن المسافة بين المتوسط ​​المتحرك لمدة 26 فترة والمتوسط ​​المتحرك لمدة 12-ما يقيسه مؤشر الماكد- تضييق. المتوسطات المتحركة (كما هو مبين في الشكل 4) لديها وقت أصعب بكثير الابتعاد عن بعضها البعض عندما يتحرك السعر جانبية. إن إشارات مؤشر الماكد قد تقدم في الوقت الذي يحدث فيه هذا التدهور، لأن المتوسطات المتحركة - ما يستند إليه المؤشر - لا تعمل بشكل جيد في الأسواق المتقطعة أو الجانبية (تميل المتوسطات المتحركة إلى العمل بشكل أفضل في الاتجاهات).

تيت & T إنك 33 (T تات & T إنك 33 30 + 0 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) الرسم البياني الأسبوعي يظهر ماكد يتحرك نحو الصفر خلال حركة الأسعار الجانبية

بما أن مؤشر الماكد سينجذب دائما نحو الصفر، ومن المرجح أن يكون بعيدا عن أعلى مستوياته أو أدنىه في ماكد، عندما يتحرك السعر جانبيا، فإن مؤشر الماكد سيظهر دائما على الدوام الاختلاف. على نحو غير عادي هذه الإشارات سوف تكون ذات فائدة قليلة لأن الماكد هو ترفرف فقط حول خط الصفر كما المتوسطات المتحركة سوط ذهابا وإيابا.

بعد أن ناقشنا بعض المشاكل المحتملة مع ماسد، وماذا نراقب، وهنا بعض الطرق لتحسين الاختلاف ماسد باستخدام تحليل حركة الأسعار كذلك.

دائما استخدام السعر العمل مع الاختلاف

السعر هو المؤشر النهائي، مع مؤشرات الزخم ببساطة التلاعب في بيانات الأسعار. استخدام إجراءات السعر للمساعدة في اتخاذ القرار عند استخدام ماسد (لمزيد من المعلومات، اقرأ: مقدمة لأسعار العمل استراتيجيات التداول ). فيما يلي بعض الإرشادات الأساسية للقيام بذلك:

• توقع أن نرى تباينا في مؤشر الماكد عندما تبطئ حركة الأسعار (بالنسبة إلى موجات السعر السابقة) أو تتحرك جانبيا. وهذا ليس بالضرورة مؤشرا على الانعكاس.
• إذا كان الاختلاف موجودا، فلا تخرج من التجارة الحالية إلا بسبب الاختلاف. على سبيل المثال، إذا كان السهم في اتجاه صاعد، لا تخرج من التجارة الطويلة لمجرد وجود تباعد. وكما هو مبين، فإن الاختلاف ليس مؤشرا جيدا للوقت وقد لا يؤدي إلى حدوث عكس على الإطلاق.
• إذا كنت ترغب في الدخول في صفقة على أساس الاختلاف، انتظر السعر لكسر الاتجاه الحالي، مؤكدا الاختلاف، قبل التصرف. على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه صعودا ولكن هناك تباين هبوطي، لا تذهب إلا مرة واحدة في السعر قد كسر من الاتجاه الصاعد ويتحرك في اتجاه هبوطي. في الاتجاه الصاعد يجب أن يكون السعر أعلى مستوياته في الترجيح وأدنى مستوياته المنخفضة للإشارة إلى اتجاه هبوطي جديد. بالنسبة للاتجاه الهبوطي لعكس السعر، يجب أن يكون السعر أعلى مستويات الإرتفاع والتأرجح العالي.
• الثقة في سعر العمل أكثر من الاختلاف. إذا انكسر السعر من اتجاه سابق، استرعى التحذير حتى لو لم يكن الاختلاف موجودا في وقت الانعكاس.

حتى مع هذه المبادئ التوجيهية، قد يوفر التباعد نظرة مفيدة على بعض الصفقات، ولكن ليس الآخرين. إنها أداة قد تساعد على التداول ولكنها ليست مثالية. إن فهم نقاط الضعف، والمساعدة في التعويض عن طريق تحليل العمل السعري هو أمر مطلوب.

الخلاصة

استخدام المؤشرات و / أو الاختلاف ليس أمرا سيئا. ويظهر الاختلاف أن السعر يفقد الزخم بالنسبة لتقلبات الأسعار السابقة، ولكن هذا لا يشير بالضرورة إلى انعكاس السعر. ولا يحتاج الاختلاف أيضا إلى أن يكون موجودا للاتجاه نحو عكس اتجاهه. الاختلاف يحدث دائما تقريبا عندما يجعل السعر خطوة حادة في اتجاه تتجه ثم يتحرك جانبية أو لا يزال في الاتجاه ولكن بوتيرة أبطأ. إن التحرك الحاد الذي يتبعه التوحيد هو في كثير من الأحيان علامة على قوة الاتجاه، وليس انعكاسا لما قد يقترحه اختلاف ماكد.

عند استخدام التباعد، فهم ما يسببه، بحيث يمكنك تجنب بعض المشاكل مع الاختلاف المؤشر. تحليل حركة السعر كذلك؛ فإن التباطؤ في اتجاه ما مرئي دون استخدام المؤشر، وكذلك انعكاسات الأسعار. في حالة استخدام الاختلاف، اختبر صلاحيته للمساعدة في نقاط الدخول والخروج على مدى عدة أشهر لتقييم ما إذا كان الاختلاف يحسن أداءك أم لا.