التقلب هو تشتت العائدات لمؤشر أمن أو سوق معين. يتم قياسه من قبل المتداولين على المدى القصير كمتوسط ​​الفرق بين الأسهم اليومية العالية واليومية اليومية، مقسوما على سعر السهم. الأسهم التي تتحرك $ 5 في اليوم مع سعر السهم 50 $ هو أكثر تقلبا من الأسهم التي تتحرك 5 $ في اليوم الواحد مع سعر السهم 150 $، لأن الخطوة النسبة المئوية أكبر مع الأول. تداول الأسهم الأكثر تقلبا هو وسيلة فعالة للتجارة، لأن نظريا هذه الأسهم توفر أكبر قدر من الأرباح المحتملة. ولا يخلو الكثير من التجار من هذه المخاطر، لكنهم يواجهون سؤالين أساسيين: كيفية العثور على الأسهم الأكثر تقلبا، وكيفية تداولها باستخدام المؤشرات الفنية؟ (انظر "المؤشرات الأربعة الأكثر استخداما في التجارة الاتجاه".)

- 1>>

كيفية العثور على الأسهم الأكثر تقلبا

العثور على الأسهم الأكثر تقلبا ليس معقدا، ولا يتطلب البحث المستمر أو فحص الأسهم. بدلا من ذلك، تشغيل شاشة الأسهم للأسهم التي هي متقلبة باستمرار. حجم هو ضروري أيضا عند تداول الأسهم المتقلبة، للدخول والخروج مع سهولة.

ستوك فيتشر (ستوكفيتشر. كوم) مثال على فلتر يمكنك استخدامه لتتبع الأسهم المتقلبة جدا:

- 2>>

تطبيق الفلاتر المذكورة أعلاه، سوف الأسهم الجلب اختيار الأسهم مع متوسط ​​التحركات أكبر من 5٪ يوميا (بين فتح وإغلاق) على مدى ال 100 يوما الماضية. كما أنه يقوم بتصفية الأسهم بسعر يتراوح بين 10 دولارات و 100 دولار، وبمتوسط ​​حجم يومي يزيد عن 4 ملايين في آخر 30 يوما. وعلاوة على ذلك، إذا كنت مهتما فقط في الأسهم، إضافة مرشح مثل "تبادل ليست أميكس" يساعد على تجنب صناديق الاستثمار المتداولة الاستدانة التي تظهر في نتائج البحث.

وهناك خيار أكثر كثافة للبحث هو البحث عن الأسهم المتقلبة كل يوم. Finviz. كوم (نسخة مجانية) يوفر أعلى الرابحين، الخاسرين الأعلى والأسهم الأكثر تقلبا لكل يوم تداول. استخدام أداة فرز لمزيد من تصفية النتائج عن القيمة السوقية والأداء والحجم. تضييق نطاق البحث بهذه الطريقة يوفر للمتداولين قائمة من الأسهم مطابقة للمواصفات الخاصة بهم.

ناسداك. كوم يسجل أكبر الرابحين والخاسرين في بورصة ناسداك، نيس و أميكس. هذه النتائج لم يتم تصفيتها، وتعكس فقط التقلب لذلك اليوم. ولذلك، فإن القائمة توفر الأسهم المحتملة التي يمكن أن تستمر في التقلب، ولكن التجار يحتاجون إلى الذهاب من خلال النتائج يدويا ومعرفة الأسهم التي لديها تاريخ من التقلب ولها حجم كاف لتبرير التداول.

تداول الأسهم الأكثر تقلبا

الأسهم المتقلبة عرضة للتحركات الحادة، الأمر الذي يتطلب الصبر في انتظار الإدخالات، ولكن العمل السريع عندما تظهر تلك القيود.كما هو الحال مع أي سهم، تداول الأسهم المتقلبة التي تتجه يوفر تحيز اتجاهي يعطي التاجر ميزة. يمكن استخدام مؤشرات معينة لتداول الأسهم المتقلبة ولكن يجب على المتداول أيضا مراقبة حركة السعر - مشاهدة ما إذا كان السعر يحقق ارتفاعات أعلى أو أدنى مستويات التأرجح مقارنة بالموجات السابقة - لتحديد متى يتم اتخاذ إشارات المؤشرات، وعندما تكون الأسعار ترك وحيدا. وهنا مؤشران تقنيان يمكنك استخدامهما لتداول الأسهم المتقلبة، جنبا إلى جنب مع ما يجب أن تبحث عنه فيما يتعلق بعمل السعر.

قنوات كيلتنر

وضعت قنوات كيلتنر شريطا أعلى ومتوسطا وسفليا حول حركة السعر على مخطط الأسهم.

المؤشر هو الأكثر فائدة في الأسواق التي تتجه بقوة عندما يحرك السعر أعلى مستوياته وأعلى مستوياته الصاعدة للاتجاه الصاعد، أو قمم أدنى وأدنى مستويات هبوطية للاتجاه الهبوطي.

خلال الترند الصاعد القوي فإن السعر سوف "يركب" قناة كيلتنر العليا و غالبا ما تصل التراجعات إلى النطاق المتوسط، و لا تتجاوز النطاق السفلي. وبالتالي فإن النطاق المتوسط ​​هو نقطة دخول محتملة. يتم وضع وقف ما يقرب من نصف إلى ثلثي الطريق بين الفرقة المتوسطة والنطاق السفلي. يتم وضع مخرج فوق الشريط العلوي.

تطبيق نفس المفهوم على الاتجاه الهبوطي. غالبا ما يتتبع السعر خط قناة كيلتنر السفلي، وغالبا ما يصل التراجع إلى النطاق الأوسط ولكن لا يتجاوز خط كيلتنر العلوي. وبالتالي فإن الخط الأوسط يوفر منطقة قصيرة الدخول، يتم وضع وقف داخل خط كيلتنر العلوي و الهدف أقل من خط كيلتنر السفلي.

وعادة ما يتم إنشاء قنوات كيلتنر باستخدام أشرطة الأسعار السابقة 20، مع متوسط ​​مضاعف المدى الحقيقي إلى 2. 0. المكافأة النسبية للمخاطر عادة ما تكون 1. 5 إلى 2. 0 إلى 1؛ وهذا يعني أن $ 1 من المخاطر احتمال الربح هو 1 $. 50 إلى 2 دولار.

الشكل 1. قنوات كيلتنر (20، 2. 0 أتر) المطبقة على الصرخة (يلب يلبيلك إنك .46 + 07 + 20٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 2 دقيقة الرسم البياني

المصدر: فريستوكشارتس. كوم

منذ تتحرك قنوات كيلتنر مع تحرك السعر، يتم وضع الهدف في وقت التجارة والاحتفاظ بها.

ميزة هذه الاستراتيجية هو أن أمر ينتظر في الفرقة الوسطى. لا يتطلب توقيت الدخول، وبمجرد وضع جميع الأوامر لا يحتاج المتداول للقيام بأي شيء إلا الجلوس والانتظار إما وقف أو الهدف المراد ملؤها. وبدلا من ذلك، يمكن إدارة التجارة بنشاط. لاتجاه قوي جدا، يمكن تعديل الهدف لالتقاط المزيد من الأرباح. وينبغي وقف الوقف والمخاطر فقط عندما تصبح التجارة مربحة؛ لا تزيد أبدا المخاطر خلال التجارة.

العيب من هذه الاستراتيجية هو أنه يعمل بشكل جيد في الأسواق تتجه، ولكن بمجرد أن يختفي الاتجاه تختفي الصفقات سوف تبدأ منذ السعر هو أكثر عرضة للتحرك ذهابا وإيابا بين خطوط القناة العليا والسفلى.

تساعد عمليات التصفية بناء على قوة الاتجاه في هذا الصدد. على سبيل المثال، خلال الاتجاه الصاعد، إذا فشل السعر في تحقيق ارتفاع أعلى قبل دخول طويل، تجنب التداول كعملية سحب أعمق من المرجح أن توقف التداول.

الشكل 2. قنوات كيلتنر (20، 2. 0 أتر) المطبقة على الصرخة 2 دقيقة الرسم البياني

المصدر: فريستوكشارتس. كوم

مؤشر ستوكاستيك

مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر آخر مفيد لتداول الأسهم الأكثر تقلبا. هذه الاستراتيجية تستخدم مؤشر ستوكاستيك على الأسهم التي تتراوح بين الأسهم، أو الأسهم التي تفتقر إلى اتجاه واضح المعالم. فالأسهم المتطايرة غالبا ما تستقر في نطاق قبل أن تقرر أي اتجاه للاتجاه التالي.

منذ تحرك قوي يمكن أن تخلق موقف سلبي كبير بسرعة، في انتظار بعض تأكيد من انعكاس هو الحكمة. يوفر مؤشر التذبذب العشوائي هذا التأكيد.

عندما يفتقر السعر للاتجاه الواضح، ويتحرك في الغالب بشكل جانبي، يبيع بالقرب من قمة النطاق بمجرد تحرك مؤشر ستوكاستيك فوق 80 ثم ينخفض ​​لأسفل. وضع محطة فقط فوق ارتفاع التي شكلت فقط مع الهدف في 75٪ من الطريق إلى أسفل النطاق. على سبيل المثال، إذا كان النطاق هو 1 دولار مرتفع، من منخفض إلى مرتفع، ضع هدفا $ 0. 25 فوق مستوى منخفض.

خذ مواقف طويلة بالقرب من أسفل النطاق عندما ينخفض ​​مؤشر ستوكاستيك إلى ما دون 20 ثم يتجمع فوقه. ضع حد أدنى المستوى الأخير واستهدف 75٪ من النطاق. إذا كان النطاق هو ارتفاع $ 1، من الأعلى إلى الأدنى، يتم وضع الهدف $ 0. 25 تحت ارتفاع.

تؤخذ الصفقات بمجرد أن يتجاوز السعر مستوى الزناد العشوائي (80 أو 20). لا تنتظر حتى يكتمل شريط الأسعار؛ في الوقت الذي يكمل دقيقة واحدة، 2 دقيقة أو 5 دقائق بار يكمل السعر يمكن أن تعمل بعيدا جدا نحو الهدف لجعل التجارة جديرة بالاهتمام.

تجاهل الإشارات العكسية أثناء التداول؛ والسماح للهدف أو التوقف للحصول على ضرب. مرة واحدة يتم ضرب الهدف، إذا استمر السهم في نطاق، إشارة في الاتجاه المعاكس سوف تتطور بعد فترة وجيزة. ويبين الشكل 3 تجارة قصيرة، تليها مباشرة تجارة طويلة، تليها تجارة قصيرة أخرى.

يستخدم مؤشر مذبذب ستوكاستيك إعدادات قياسية من 12 فترة و٪ K يتم تعيينها في 3.

الشكل 3. مؤشر ستوكاستيك المطبق على جي تي أدفانسد تيشنولوجيز (غات) مخطط دقيقتين

المصدر: فريستوكشارتس. كوم

في الشكل 3 النطاق هو $ 0. 16 في الارتفاع (16 دولارا ناقص 15 دولارا 84 دولارا)؛ 25٪ من $ 0. 16 هو $ 0. 04. خصم $ 0. 04 من أعلى مستوى في 16 $ للحصول على هدف لمراكز طويلة من 15 $. 96- إضافة $ 0. 04 إلى أدنى مستوى عند 15 $. 84 للحصول على هدف لمراكز قصيرة من 15 $. 88 - وفي حين أن النطاق ساري المفعول، فهذه هي أهدافك للمراكز الطويلة والقصيرة. بهذه الطريقة الهدف هو أكثر عرضة للحصول على ضرب حتى لو كان السعر لا يجعل ذلك في طريق العودة إلى أعلى أو أسفل النطاق، عندما طويلة أو قصيرة على التوالي.

لأول تداول قصير، بعد 1: 30 بيإم، مؤشر ستوكاستيك يرتفع فوق 80، ثم ينخفض ​​تحت ذلك. وهذا يشير إلى تجارة قصيرة. البيع بالسعر الحالي حالما ينخفض ​​المؤشر إلى ما دون 80 من أعلى. وضع على الفور وقف فوق ارتفاع الأسعار الأخيرة التي شكلت للتو. تعيين هدف الخروج في 15 دولارا. 88. لا تفعل أي شيء آخر حتى يتم التوصل إلى وقف أو الهدف. يتم ضرب الهدف أقل من ساعة في وقت لاحق، والحصول على الخروج من التجارة مع الربح.وانخفض مؤشر ستوكاستيك إلى ما دون 20، وذلك بمجرد أن يحلق فوق مستوى 20، يدخل صفقة طويلة بالسعر الحالي. وضع بسرعة وقف أدنى من السعر المنخفض الذي شكلت للتو ووضع هدف للخروج في 15 $. 96 - وتستمر هذه التجارة لمدة 15 دقيقة قبل الوصول إلى الهدف من أجل تجارة مربحة. وهناك تجارة قصيرة أخرى تتطور مباشرة بعد التجارة السابقة؛ أدخل قصير السعر الحالي حيث يعبر مؤشر ستوكاستيك عن 80، ضع نقطة فوق السعر الأخير و ضع هدفا للخروج عند 15 $. 88 - وقد تم بلوغ الهدف بعد أقل من 30 دقيقة.

ميزة هذه الاستراتيجية هي أنها تنتظر الانسحاب إلى منطقة مفيدة، والثمن هو البدء في العودة مرة أخرى في اتجاهنا التجاري عندما ندخل. ولذلك يمكن استخدام وقف ضيق نسبيا، ونسبة المكافأة إلى خطر عادة ما تكون 1. 5: 1 أو أكبر.

العيب الرئيسي هو إشارات خاطئة. وتكون الإشارات الخاطئة عندما يتقاطع المؤشر مع خط 80 (للسراويل القصيرة) أو 20 خطا (للأطوال)، مما قد يؤدي إلى فقدان الصفقات قبل أن تتحرك الخطوة المربحة.

منذ تحرك ستوكاستيك أبطأ من السعر، قد يوفر المؤشر أيضا إشارة متأخرة جدا. عندما تحدث إشارات الدخول قد يكون السعر قد تحرك بالفعل بشكل ملحوظ نحو الهدف، مما يقلل من احتمال الربح وربما جعل التجارة لا يستحق أخذها. عند الدخول، يجب أن تكون المكافأة على الأقل 1. 5 مرات أكبر من المخاطر، استنادا إلى الهدف والتوقف.

الخلاصة

الأسهم المتقلبة جذابة للتجار بسبب إمكانية الربح السريع. فالأسهم المتقلبة المتداولة غالبا ما توفر أكبر قدر من الربح، حيث يوجد تحيز اتجاهي لمساعدة المتداولين على اتخاذ القرارات. قنوات كيلتنر مفيدة في اتجاهات قوية لأن السعر غالبا ما يسحب فقط إلى الفرقة الوسطى، وتوفير إدخال. الجانب السلبي هو أنه بمجرد أن ينتهي الاتجاه سوف تفقد الصفقات. إن مراقبة حركة السعر والتأكد من أن السعر يحقق أعلى مستوى مرتفع وأعلى من السعر قبل الدخول في حركة صاعدة (أدنى مستوى منخفض وهبوط منخفض للتجارة الهبوطية) سيساعد على التخفيف من هذا الخلل. فالأسهم المتقلبة لا تتجه دائما؛ وغالبا ما سوط ذهابا وإيابا. خلال نطاق عندما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مستوى متطرف (80 أو 20) ثم ينعكس مرة أخرى بالطريقة الأخرى يشير إلى استمرار النطاق ويوفر فرصة تداول. مراقبة كل من ستوكاستيك وقنوات كيلتنر للعمل على إما تتجه أو فرص تتراوح. لا يوجد مؤشر على الرغم من الكمال، لذلك دائما مراقبة العمل السعر للمساعدة في تحديد متى السوق تتجه أو تتراوح حتى يتم تطبيق الأداة المناسبة.