كابيتال ريت كاب

سقف سعر الفائدة هو في الواقع سلسلة من خيارات استدعاء الفائدة الأوروبية (تسمى كابليتس)، مع سعر فائدة معين، كل منها تنتهي في تاريخ معدل الفائدة المتغيرة سيتم إعادة تعيين. في كل تاريخ دفع الفائدة يقرر صاحب القرار ما إذا كان سيتم ممارسة أو السماح لهذا الخيار معين تنتهي. ويوافق البائع، في حد أقصى لسعر الفائدة، على تعويض المشتري عن المبلغ الذي يتجاوز فيه سعر الفائدة القصير الأجل المعدل المحدد على سلسلة من التواريخ خلال فترة العقد. تستخدم قروش اأسعار الفائدة غالبا من قبل املقرتسني للتحوط من خماطر اأسعار الفائدة املتغرية.

- 1>> فورمولا 15. 5

(سعر السوق الحالي - سعر الفائدة) x x x (# أيام إلى تاريخ الاستحقاق / 360)
سعر الفائدة

أنها تتكون من سلسلة من الفوائد الأوروبية وضع خيارات (تسمى كابليتس) مع سعر الفائدة الخاص، كل منها تنتهي في تاريخ إعادة معدل الفائدة العائمة. وفي إطار سعر الفائدة، يوافق البائع على تعويض المشتري عن معدل يقل عن المعدل المحدد خلال فترة العقد. طوق هو مزيج من طويلة (قصيرة) سقف وقصيرة (طويلة) الكلمة، ضرب بمعدلات مختلفة. ويحدث الفرق في ذلك في كل تاريخ يدفع فيه الكاتب حامله إذا انخفض المعدل المرجعي إلى ما دون الأرض. غالبا ما يستخدم المقرضون هذه الطريقة للتحوط ضد انخفاض أسعار الفائدة.

النقد المدفوع للحامل هو كما يلي: الصيغة 15. 6

(معدل الكلمة - سعر السوق الحالي) x x (# أيام إلى تاريخ الاستحقاق / 360) >