تسعى صناديق تداول بيتا الذكية (إتفس) إلى توليد ألفا إيجابية مع تقليل المخاطر من خلال التنويع. مزيج من صناديق الاستثمار المتداولة بيتا الذكية مزيج الاستراتيجيات بشكل فعال وسلبية. ولهذه صناديق الاستثمار المتداولة نهج استثماري نشط، لأنها تسعى إلى توفير عوائد معززة وتتجاوز المؤشر القياسي. ومع ذلك، فإنها تدار أيضا بشكل سلبي لأنها تنفذ استراتيجيات قائمة على القواعد للمساعدة في تقليل نسبة صافي النفقات السنوية. وآي شيرز MSCI USA الدنيا تقلب ETF (NYSEARCA:. USMV USMViSh EDG MSCI MV51 36-0 19٪ مكون مع Highstock 4. 2. 6 ) وتوزيعات الأرباح أولا القيمة الحقيقية لاين صندوق مؤشر ( NYSEARCA: FVD FVDFT VaLn الدرجة Idx30 12-0 23٪ مكون مع Highstock 4. 2. 6 ) هي صندوقين بيتا الذكية التي لها خصائص مماثلة ولكن الأهداف الاستثمارية المختلفة والاستراتيجيات…

إشاريس مسي أوسا الحد الأدنى للتذبذب إتف

و إشاريس مسي أوسا تم إصدار الحد الأدنى للتذبذب إتف في 18 أكتوبر 2011؛ اعتبارا من 6 سبتمبر 2016، نما الصندوق إجمالي أصولها الصافية إلى 14 $. 62 مليارا. ويسعى الصندوق إلى تقديم نتائج استثمارية مماثلة لتلك التي سجلها مؤشر مسي للتقلبات الدنيا في الدولار الأمريكي، مؤشره القياسي. ويهدف المؤشر إلى قياس أداء أعلى 85٪ من أسهم الأسهم الأمريكية، مرتبة حسب القيمة السوقية، مع درجة أقل من التقلبات مقارنة مع سوق الأسهم الأمريكية الأوسع نطاقا.

یقوم الصندوق بتنفیذ إستراتیجیة أخذ العینات الممثل السلبي لتحقیق ھدفھ الاستثماري. وفي ظل ظروف السوق العادية، يستثمر الصندوق ما ال يقل عن 90٪ من إجمالي أصوله الصافية في األوراق المالية بما في ذلك مؤشره المعياري وقد يستثمر ما يصل إلى 10٪ من إجمالي أصوله الصافية في بعض األوراق المالية المشتقة. وفي 6 أيلول / سبتمبر 2016، كان لدى الصندوق 177 حيازة، وكانت أعلى خمس مخصصات قطاعية لها 19 في المائة. و 83 في المائة من الموارد المالية، و 19 في المائة من الرعاية الصحية، و 15 في المائة من السلع الاستهلاكية، و 71 في المائة من تكنولوجيا المعلومات، و 82 في المائة ٪ خدمات.

- 3>>

استنادا إلى بيانات ثلاث سنوات متتالية، بلغ متوسط ​​الانحراف المعياري السنوي للصندوق 8. 82٪ وعائد 14٪ 52 في 6 سبتمبر 2016، في حين أن مؤشر S & P 500 كان متوسط ​​تقلبها السنوي هو 10. 88٪ وعائد 12. 12٪ خلال نفس الفترة. واستنادا إلى بيانات مدتها ثالث سنوات، عند قياسها مقابل مؤشر ستاندرد أند بورز 500، كان لدى الصندوق ألفا قدره 5. 42، مما يشير إلى أن أداءه قد فاق أداء المؤشر بمعدل سنوي متوسط ​​قدره 42٪ على أساس معدالت المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، كان لدى الصندوق بيتا من 0. 70 عند قياسه مقابل مؤشر S & P 500.

صندوق توزيعات أرباح القيمة الأولى الأولى

مؤشر توزيعات أرباح القيمة الأولى الأولى يسعى الصندوق إلى تتبع نتائج الاستثمار في مؤشره المعياري. في ظل ظروف السوق العادية، يستثمر صندوق توزيعات األرباح في القيمة األولى من الصندوق األولي 90٪ على األقل من إجمالي أصوله الصافية في األوراق المالية بما في ذلك المؤشر المعياري، مؤشر توزيع أرباح القيمة.ويتكون المؤشر القياسي من سندات الأسهم الأمريكية مع عوائد توزيعات أرباح فوق المتوسط ​​مقارنة بمؤشر ستاندرد أند بورز 500، وإمكانية زيادة رأس المال. واعتبارا من 6 سبتمبر 2016، كان لدى الصندوق عائدا لمدة 30 يوما من سيك بنسبة 2. 30٪ وعائد توزيعات أرباح مدته 12 شهرا بنسبة 2. 94٪.

على غرار مؤشر إشاريس مسي أوسا الحد الأدنى للتذبذب إتف، مؤشر توزيعات قيمة خط الائتمان الأول صندوق ينفذ نهج الاستثمار السلبي، لكنه يسعى إلى تكرار أداء المؤشر. ويسعى الصندوق إلى تحقيق ارتباط بين 95٪ أو أكثر بين أداء الصندوق وأداء المؤشر المعياري. واعتبارا من سبتمبر 2016، كان الصندوق صافي الأصول الإجمالية من 2 $. 48 مليار و 196 حيازات. واعتبارا من 6 أيلول / سبتمبر 2016، كانت أعلى خمس مخصصات للقطاع هي 22 في المائة 86 في المائة من المرافق، و 62 في المائة من الأموال المالية، و 17 في المائة من الصناعات الصناعية، و 12 في المائة من المواد الغذائية الاستهلاكية، و 9 في المائة من تكنولوجيا المعلومات.

اعتبارا من سبتمبر 2016، استنادا إلى بيانات ثلاث سنوات متتالية، كان لدى الصندوق بيتا من 0. 71 و ألفا من 4. 91 مقابل مؤشر S & P 500. وقد بلغ متوسط ​​تقلب الصندوق السنوي 9. 8٪ وعائد 14٪ عن نفس الفترة. واستنادا إلى بيانات زائدة عن 10 سنوات، كان لدى الصندوق ألفا من 2. 12 وبيتا من 0. 81 عند قياسه مقابل مؤشر S & P 500. وخالل فترة السنوات العشر هذه، بلغ متوسط ​​االنحراف المعياري للصندوق 13. 26٪ وعائد 8. 59٪، في حين كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد بلغ متوسط ​​التقلب السنوي 15. 26٪ وعائد 7. 51٪ خلال نفس الفترة.