a:

الاحتمال والتحليل البيزي هو طريقة إحصائية متقدمة تستخدم لنمذجة الاحتمالات الشرطية لبعض الأحداث في التمويل، بما في ذلك احتمال التخلف عن مخاطر الائتمان. وتسعى المؤسسات المالية الكبيرة ذات المحافظ الائتمانية الكبيرة إلى فهم طبيعة ومدى تعرضها لمخاطر العجز الائتماني. تستخدم المؤسسات تحليل بايز لنمذجة مخاطرها الافتراضية. لدى البنوك في كثير من الأحيان محافظ ائتمانية كبيرة تتطلب أدوات متطورة لإدارة المخاطر، بما في ذلك تحليل بايزي.

يسعى التحليل البيزي إلى تقدير احتمال وجود بعض المعلمات للتوزيع الأساسي من خلال عرض التوزيع الحالي القابل للملاحظة. وتحسب الاحتمال الخلفي لحدث معين، مثل التخلف عن السداد، ثم تحدد الاحتمال الشرطي لحدث مستقبلي. تحليل بايزي يأخذ معلومات جديدة لتحديث احتمال الخلفي لهذا الحدث. وهي أداة إحصائية فعالة لدمج المعلومات الجديدة والمحدثة. ومع ذلك، تحليل بايزي يعتمد على دقة التوزيع السابق، والتي قد لا تكون دائما صحيحة، لذلك لديه قيود في استخدامه.

إن المشتقات المالية، بما في ذلك مقايضات التخلف عن سداد الائتمان ومحافظ الائتمان، لها مخاطر غير خطية كبيرة بسبب هيكل مدفوعاتها. ومن الصعب التنبؤ بالمخاطر غير الخطية. وهناك حاجة إلى أساليب متطورة لنمذجة تلك المخاطر غير الخطية، وخاصة بالنسبة للمحافظ الكبيرة من حيازات السندات ذات شروط واستحقاقات مختلفة. ومن الصعب وضع نموذج للمخاطر الافتراضية بشكل خاص لأن المعلومات المتعلقة بالتخلف عن السداد قد لا تتطابق مع مخاطر الائتمان الفعلية لمحفظة معينة. تحليل بايزي يمكن أن تساعد على توفير احتمال التخلف عن السداد الائتماني لمحفظة معينة. وهذا يمكن أن يساعد على إدارة المخاطر من خلال توفير نموذج التي يمكن تحديثها باستمرار كما يتم تلقي معلومات جديدة.