البيانات الكبيرة ليست جديدة في وول ستريت. العالم المالي يعمل على البيانات، لذلك كل فرصة للحصول على المزيد والحصول عليه أسرع وقد احتضنت من قبل سوق الأسهم منذ تشغيل خطوط التلغراف الأولى. ومع ذلك، فإن تنوع أو مصادر وأنواع البيانات المتاحة للمستثمرين والتجار نمت إلى سيل حيث العقل البشري ببساطة لا يمكن أن تمتص ومعالجة كل ذلك. وبسبب هذا القيد المادي، وقد وضعت صناعة جديدة من التحليل التنبؤية لجعل معنى البيانات الكبيرة وإعطاء المستثمرين في الوقت الحقيقي شراء وبيع التوصيات على أساس أنماط تشكيل في البيانات قبل فترة طويلة من وضع إشارات السوق التقليدية. في هذه المقالة، سنلقي نظرة على التحليلات التنبؤية وما يعنيه للمستثمرين.

متنوعة، سرعة وحجم

ثلاثة فس متنوعة، السرعة والحجم، وغالبا ما تستخدم لوصف وتعريف البيانات الكبيرة. تحتاج إلى كل ثلاثة للقيام بأي تحليل مفيد. يشير التنوع إلى قنوات البيانات التي يتم استغلالها. هذا يمكن أن يكون كل شيء من وسائل الاعلام الاجتماعية يذكر لتقارير الطقس وبيانات المعاملات الأكبر. حجم هو كمية البيانات القادمة في، مثل كل فس، أكثر هو أفضل. ويتيح حجم البيانات وتنوعها إمكانية التحقق من القيم المتطرفة أو إلغاؤها وتؤدي إلى بيانات أكثر دقة عموما. السرعة هي ببساطة المعدل الذي تدفقات البيانات فيه. من أجل التحليلات التنبؤية لتكون قيمة من حيث قيادة التداول المربح، يجب أن تكون البيانات المتاحة بسرعة للتحليل، وهذا يعني تيار مستمر من ما يصل إلى لحظة من المعلومات. (لمزيد من القراءة، راجع: كيف تغيرت البيانات الكبيرة المالية .

نمذجة البيانات

يتم تغذية كل هذه البيانات الكبيرة في خوارزميات مختلفة لتصفية وتزن أهمية الأنماط التي تظهر. وتجمع الخوارزميات لإنشاء نموذج يوفر تنبؤات بشأن تحركات السوق القصيرة الأجل والإجراءات الموصى بها استنادا إلى التنبؤ. وبطبيعة الحال، ليس هناك سبب للحد من ذلك إلى نموذج واحد، لذلك نماذج متعددة مع مختلف التركيز - حركة مؤشر مقابل مخزون معين على سبيل المثال، يمكن تشغيلها على نفس تيار البيانات الكبيرة. وهذا يتطلب الكثير من قوة المعالجة والمزيد من التخزين لأن النماذج يتم إنشاؤها واختبارها على البيانات الكبيرة التاريخية، لذلك لا يمكن طرح البيانات بعيدا. (لمزيد من المعلومات حول النمذجة المالية، تحقق من: النماذج المالية يمكنك إنشاء مع إكسيل .

سرعة المعلومات

الفرق الجوهري بين التحليلات التنبؤية ومدير صندوق الإنسان على سبيل المثال هو السرعة التي يمكن بها اتخاذ القرارات. تخيل صندوقك لديه استثمار في سلسلة مطعم. وسيراقب مدير الصندوق االستثمار على أساس ربع سنوي على األقل، ويتحقق من هوامش الربح، والعائد على رأس المال المستثمر، ومبيعات المتاجر نفسها، ومؤشرات األداء الرئيسية األخرى التي يتم اإلفصاح عنها من قبل الشركة لمستثمريها.إذا كان المدير يرى اتجاها، ويقول انزلاق مبيعات نفس المحل وتآكل في هوامش الربح مقارنة بالربع الأخير، وقالت انها قد تقرر لبيع الأسهم. وإذا كان العكس صحيحا، فقد تقرر شراء المزيد.

الآن الذراع نفس مدير الصندوق مع نموذج تنبئي سحب في البيانات من جميع أنحاء. بدلا من انتظار التقارير الفصلية، وقالت انها يمكن أن نرى نماذج تقارب التغييرات في نفس المحل المبيعات على أساس المشاركات وسائل الاعلام الاجتماعية من قبل العملاء المشار إليها مع بيانات المعاملات وبيانات غس من تمكين مستخدمي الهواتف الذكية لجميع المواقع. البرامج التحليلية تساعدها في استخراج البيانات وتوصي بإجراء، مما يسمح لها لتفريغ أو إضافة إلى موقف قبل فترة طويلة من التغيير في المبيعات تظهر في وثيقة رسمية. وبعبارة أخرى، لم يعد هناك أي تأخير زمني في رؤية نتائج الشركة بحيث يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار على ما يصل إلى لحظة المعلومات التي تقارب الوضع الفعلي للشركة. استخراج البيانات للمستثمرين .)

الآن تأخذ المدير من المعادلة تماما والسماح للنموذج التجارة مباشرة، ومن ثم لدينا فكرة عن التحليلات التنبؤية تسير.

القيود

لا تزال هناك بعض القيود في ما يمكن القيام به مع البيانات الكبيرة بقدر التحليلات التنبؤية تذهب. من أجل تغذية النماذج التنبؤية، وغالبا ما تحتاج إلى تحويل البيانات المتنوعة إلى شكل قابل للاستخدام. على سبيل المثال، يمكن تحويل مشاركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى إشارات معنوية من خلال تحليل الكلمات على أنها سلبية أو إيجابية في سياق الشركة أو الصناعة التي يجري تحليلها. ويمكن بعد ذلك قياس هذه المشاعر وتحليلها لتوفير مدخلات في النموذج.

وهناك أنواع أخرى من البيانات التي قد تكون قادرة على تغذية مباشرة في النموذج، ولكن التنوع الذي يعطي النموذج المزيد من القوى التنبؤية يعني أيضا أنه سيكون هناك بيانات التي يجب تصنيفها وتحليلها قبل أن يمكن استخدامها. هذا الفارق، مهما كان صغيرا، لا يبطئ تحليل تدفق البيانات، لذلك نحن لسنا تماما في النقطة التي يتم تشغيل النموذج في الوقت الحقيقي الحقيقي. ومع ذلك، وبسبب تحليل الاتجاه المستخدم للتنبؤ بالحركة المستقبلية، فإن هذا ليس عقبة كبيرة، وهي العقبة التي سيتم التغلب عليها في القريب العاجل كلما ازدادت العقول والمزيد من الموارد نحو الشركات التي تقدم هذه الخدمات.

والأهم من ذلك أن العمر الناجح لأي نموذج معين محدود كما يكتشف الآخرون ويبدأون في التداول على نفس مصادر البيانات وأنماطها. هناك مجال للتفرد من بعض مصادر البيانات، ولكن يمكن لعلماء البيانات عادة العثور على عوامل أخرى للوقوف على البيانات الملكية أو الارتباطات التي تعكس التحركات في البيانات المفقودة. لذا فإن الحفاظ على المستقبل في التحليلات التنبؤية يتطلب قدرة الدماغ على التعامل مع البيانات غير المهيكلة والقرص واختبار الخوارزميات الجديدة، فضلا عن قوة المعالجة والتخزين على جانب تكنولوجيا المعلومات. وبسبب هذه القيود والتكاليف، عادة ما يتم تسويق التحليلات التنبؤية لتداول الأسهم إلى الأموال، ولا سيما صناديق التحوط، بدلا من المستثمرين في قطاع التجزئة.(للمزيد من المعلومات، راجع: برنامج تحفيظ الأموال

الخلاصة

القيمة الأساسية للتحليلات التنبؤية هي الآن أداة تستخدمها الشركة داخليا لتحسين العمليات مثل البيع عبر، والامتثال، والتسويق وهلم جرا. ومع ذلك، يمكن استخدام التحليلات التنبؤية من وجهة نظر الاستثمار حتى من دون الوصول الكامل إلى البيانات الداخلية للشركة. وسوف تتحسن التكنولوجيا وسرعة اتخاذ القرارات التجارية سوف تحصل على أسرع مع البيانات ودقة من التنبؤات زيادة. وستكون التحليلات التنبؤية مساعدة للمتداولين الذين لديهم أطر زمنية قصيرة الأجل. كما أنها ستسمح بالتداول الآلي باستخدام نماذج تنبؤية، على الرغم من أن الكثيرين في السوق لا يزالون يتذكرون مشاكل حقيقية جدا يمكن أن تعزى إلى تجارة الكمبيوتر.

ما إذا كانت التحليلات التنبؤية ستعود بالفائدة على المستثمرين العاديين هو سؤال أكبر. كم من التركيز على البيانات قصيرة الأجل أكثر من اللازم؟ وقد استفاد بعض المستثمرين الأكثر نجاحا بتجاهل الصورة القصيرة الأجل مقابل أداء طويل الأجل. هل ستظل قادرة على تجاهل المدى القصير عندما يتم تحديث المقاييس من التقارير الفصلية على أساس يومي مع طوفان من مقاييس المشاعر التي كان من المستحيل في السابق التقاطها؟

من السهل القول إنه في مجال الاستثمار، كما هو الحال في المحادثة، قد يكون الكثير من المعلومات أمرا سيئا، ولكن هذا قد يكون مجرد حالة من الإمساك بالعالم الذي اعتدنا عليه. سيحدد الوقت ما إذا كانت التحليلات التنبؤية مصدرا قيما للبصيرة أو مصدرا آخر للضوضاء في السوق على المدى القصير.