a:

من المفيد ابتكار النماذج والتقنيات المالية المستخدمة في التحليل الكمي لتحسين الأداء والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. يستخدم التحليل الكمي نماذج إحصائية ورياضية معقدة لمجموعة متنوعة من الأغراض، مثل تقييم الأداء المالي للأصل، أو لإدارة المخاطر أو لتقييم المشتقات المالية.

غالبا ما تستخدم البنوك وشركات التأمين الأخرى النمذجة الكمية في إدارة المخاطر. ومع ذلك، فقد أظهرت أحداث األزمة المالية لعام 2008 كيفية انهيار عمليات وإجراءات إدارة المخاطر خالل فترات التقلبات العالية. وكانت البنوك وشركات التأمين تتداول مبالغ كبيرة جدا من الدوالر األميركية مدعومة بالرهن العقاري، بما في ذلك التزامات الديون المضمونة. لم تفهم البنوك وشركات التأمين حجم المخاطر التي كانت تتعهد بها من خلال التداول في هذه المشتقات المالية العالية الاستدانة والمعقدة. كانت نماذج المخاطر الخاصة بهم غير كافية للتعامل مع انهيار السوق الضخم اللاحق. وهذا مثال ملموس على كيفية جعل الابتكار في النمذجة الكمية أمرا حاسما لتحسين الأداء وإدارة المخاطر بشكل كاف.

AD:

هناك العديد من الأنواع المختلفة من النماذج المستخدمة في التحليل الكمي. يقوم تحليل مونت كارلو بإجراء عمليات محاكاة متعددة للنتائج المحتملة باستخدام المتغيرات العشوائية لتحديد احتمال تلك النتائج. كان يستخدم في البداية في بناء القنبلة الذرية الأولى. يوفر تحليل مونت كارلو توزيع الاحتمال النهائي لبعض النتائج. فعلى سبيل المثال، قد تكون المتغيرات في عمليات المحاكاة هي سعر الأصول أو المشتقات. تحليل مونتي كارلو قد تشغيل مئات أو الآلاف من المحاكاة لخلق توزيع الاحتمال النهائي. هذا النوع من التحليل سهل مع التقدم في قوة الحوسبة. تم استخدام تحليل مونت كارلو لإدارة مخاطر كدو، وبعضها يلقي باللوم على تلك النماذج لفشلها في تسليط الضوء على خطر تحرك السوق الشديد مثل ما حدث في عام 2008.

AD: